Welche Stichprobenmethode eignet sich am besten, um die Leistung eines Klassifikators für einen bestimmten Datensatz zu bewerten und mit anderen Klassifikatoren zu vergleichen? Kreuzvalidierung scheint Standard zu sein, aber ich habe gelesen, dass Methoden wie .632-Bootstrap eine bessere Wahl sind. Als Follow-up: Hat die Auswahl der Leistungsmetrik Einfluss auf die …
Diese Frage wurde von Mathematics Stack Exchange migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 6 Jahren migriert . Ich habe das Cox Proportional Hazards-Modell untersucht, und diese Frage wird in den meisten Texten übersehen. Cox schlug vor, die Koeffizienten der Hazard-Funktion mithilfe einer Partial-Likelihood-Methode anzupassen, aber warum …
Ich habe Werte für True Positive (TP)und False Negative (FN)wie folgt: TP = 0.25 FN = 0.75 Können wir aus diesen Werten berechnen False Positive (FP)und True Negative (TN)?
Gibt es eine gängige Methode, um zu bestimmen, wie viele Trainingsmuster erforderlich sind, um einen Klassifikator (in diesem Fall einen LDA) zu trainieren, um eine Mindestgenauigkeit für die Verallgemeinerung des Schwellenwerts zu erhalten? Ich frage, weil ich die Kalibrierungszeit minimieren möchte, die normalerweise für eine Gehirn-Computer-Schnittstelle erforderlich ist.
Ich habe eine Datenbanktabelle von Datenübertragungen zwischen verschiedenen Knoten. Dies ist eine riesige Datenbank (mit fast 40 Millionen Überweisungen). Eines der Attribute ist die Anzahl der Bytes (nBytes), die zwischen 0 Byte und 2 Terabytes übertragen werden. Ich möchte die nbytes so gruppieren, dass gegebene k Cluster einige x1 Übertragungen …
Ich denke also, dass ich die Grundlagen der frequentistischen Wahrscheinlichkeit und der statistischen Analyse (und wie schlecht sie verwendet werden können) gut verstehe. In einer frequentistischen Welt ist es sinnvoll, eine Frage wie "Unterscheidet sich diese Verteilung von jener Verteilung?" Zu stellen, da angenommen wird, dass Verteilungen real, objektiv und …
Problem Bei der Regression berechnet man normalerweise den mittleren quadratischen Fehler (MSE) für eine Stichprobe: , um die Qualität eines Prädiktors zu messen.MSE = 1n∑i = 1n( g( xich) - gˆ( xich) )2MSE=1n∑ich=1n(G(xich)-G^(xich))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 Im Moment arbeite ich an einem Regressionsproblem, bei dem das Ziel …
Ich habe 17 Jahre (1995 bis 2011) Sterbeurkunde-Daten in Bezug auf Selbstmord-Todesfälle für einen Staat in den USA. Es gibt viele Mythen über Selbstmorde und die Monate / Jahreszeiten. Nachdem ich überprüft habe, bekomme ich kein klares Gefühl für die angewandten Methoden oder das Vertrauen in die Ergebnisse. Daher habe …
Ich habe einen Datensatz mit Probenbeobachtungen, die als Anzahl in Bereichsfächern gespeichert sind. z.B: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Nun ist es ziemlich einfach, daraus eine Schätzung des Durchschnitts zu finden. Verwenden Sie einfach den Mittelwert (oder Median) jedes Entfernungsbereichs als Beobachtung und …
In der Diskussion: Wie man eine ROC-Kurve für die binäre Klassifikation erzeugt , war meiner Meinung nach die Verwirrung, dass ein "binärer Klassifikator" (ein Klassifikator, der zwei Klassen trennt) für Yang ein so genannter "diskreter Klassifikator" war (der erzeugt) diskrete Ausgänge (0/1 wie ein SVM) und keine kontinuierlichen Ausgänge wie …
Ich habe gelesen, dass der t- Test "ziemlich robust" ist, wenn die Verteilung der Stichproben von der Normalität abweicht. Natürlich ist es die Stichprobenverteilung der Unterschiede, die wichtig sind. Ich habe Daten für zwei Gruppen. Eine der Gruppen ist in Bezug auf die abhängige Variable stark verzerrt. Die Stichprobengröße ist …
Eigentlich wollte ich Sie fragen, wie ich die Abschlussbedingung für den Gefälleabstieg definieren kann. Kann ich es basierend auf der Anzahl der Iterationen stoppen, dh Parameterwerte für beispielsweise 100 Iterationen berücksichtigen? Oder sollte ich so warten, dass die unterschiedlichen Werte für die beiden Parameter 'new' und 'old' in der Größenordnung …
Wenn die beste lineare Approximation (unter Verwendung der kleinsten Quadrate) meiner Datenpunkte die Linie , wie kann ich den Approximationsfehler berechnen? Wenn ich die Standardabweichung der Differenzen zwischen Beobachtungen und Vorhersagen , kann ich später sagen, dass ein realer (aber nicht beobachteter) Wert zum Intervall ( ) mit einer Wahrscheinlichkeit …
In der linearen Regressionsanalyse analysieren wir Ausreißer, untersuchen Multikollinearität und testen Heteroskediktie. Die Frage ist: Gibt es eine Reihenfolge, um diese anzuwenden? Ich meine, müssen wir zuerst Ausreißer analysieren und dann Multikollinearität untersuchen? Oder umgekehrt? Gibt es eine Faustregel dazu?
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