Wirtschaft risk-aversion

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In Vorlesung 20 des Microeconomics-Kurses des MIT wird eine Situation vorgeschlagen, in der eine 50/50-Wette entweder zu einem Verlust von 100 USD oder zu einem Gewinn von 125 USD bei einem Anfangsvermögen von 100 USD führt . Es wird angegeben, dass eine Person bereit wäre, sich selbst zu versichern $ …

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Wie berechne ich die relative Risikoaversion von Epstein-Zin-Präferenzen?

\newcommand{\E}{\mathbb{E}} Vorwort Diese Frage bezieht sich auf die Elastizität der intertemporalen Substitution und auf die Definition der absoluten Risikoaversion . (Es ist insofern mit dem zweiten verwandt, als die Definition der relativen Risikoaversion durch die Menge motiviert werden kann, die U (C (1-RRA / 2)) = \ E [U (C …

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Verursacht Risikoaversion einen abnehmenden Grenznutzen oder umgekehrt?

Sei die Menge möglicher Zustände der Welt oder mögliche Vorlieben, die eine Person haben könnte. Lassen G ( A ) die Menge der „Gambles“ oder „Lotterie“, dh die Menge von Wahrscheinlichkeitsverteilungen über A . Dann hätte jede Person eine bevorzugte Reihenfolge der Zustände in A sowie eine bevorzugte Reihenfolge der …

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Warum sollte der statistische Wert des Lebens existieren?

In Bereichen wie der Preisgestaltung von Versicherungen und der Analyse von Regierungspolicen ist es häufig erforderlich, dem menschlichen Leben einen Geldbetrag zuzuweisen, um ihn mit anderen Geldbeträgen zu vergleichen. Ökonomen haben also ein Maß, das als statistischer Wert des Lebens bezeichnet wird und in gewissem Sinne quantifiziert, wie sehr ein …

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Kann das Sicherheitsäquivalent eines risikoaversen Agenten niedriger sein als das niedrigstmögliche Ergebnis eines Glücksspiels?

Angenommen, es gibt einen Agenten, der dem folgenden Glücksspiel ausgesetzt ist: 50 $ mit Wahrscheinlichkeit 1/3 100 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 150 $ mit Wahrscheinlichkeit 1/3 Offensichtlich ist das E [g] = 100 $ . Da der Agent risikoavers ist, würden wir erwarten, dass U (E [g]) <U …

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Die Präferenzen eines Risikoliebhabers und die Präferenzen eines natürlichen Risikoliebhabers können gleich sein

Betrachten wir zwei Lotterien und M . Agent i ist risikoavers und bevorzugt N . Agent j ist risikoneutral und bevorzugt M . Würde ein risikofreudiger Agent k auch M bevorzugen ? Das heißt, hätten j und k in diesem Szenario die gleichen Vorlieben?NNNMMMichichiNNNjjjMMMkkkMMMjjjkkk Mein Versuch: Zum Beispiel kann ich …

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Als «risk-aversion» getaggte Fragen