Als «econometrics» getaggte Fragen

Ökonometrie ist die Anwendung statistischer Methoden auf Wirtschaftsdaten für verschiedene Zwecke, z. B. zum Testen von Hypothesen, zum Ableiten von Kausalzusammenhängen und zum Vorhersagen zukünftiger Trends. Verwenden Sie dieses Tag nur für Fragen zum theoretischen Aspekt einer ökonometrischen Technik.

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Alternative Methode zur Ableitung von OLS-Koeffizienten
In einer anderen Frage von mir verwendete ein Antwortender die folgende Ableitung des OLS-Koeffizienten: Wir haben ein Modell: Y.= X.1β+ X.2β2+ Z.γ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, wobei unbeobachtet ist. Dann haben wir: wobei und .plimZ.ZZX ∗ 1 =M2X1M2=[I-X2(X ' 2 …
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Interessieren sich die Menschen wirklich für höhere Momente?
Ich habe gehört, dass Menschen mit Unsicherheiten häufig mit Punktschätzungen und nicht mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen umgehen. In der Literatur zu Heuristiken und Verzerrungen konnte ich jedoch keine Beweise dafür finden. Ich habe mich gefragt, ob mich jemand auf relevante Dokumente hinweisen könnte. Um dies zu verdeutlichen, steht außer Frage, ob manche …
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Vorhersage von wenn die Antwortvariable
Mein geschätztes Modell ist ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Ich werde gebeten, einen prädiktiven CI mit 95% Konfidenz für den Mittelwert von y0y0y_0 , wenn x02=250x02=250x_{02}=250 und x03=8x03=8x_{03}=8 . Wir nehmen an, dass s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952 , wobei x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) . Ich habe eine Lösung aus einem früheren Jahr, die so aussieht: Ich finde das …
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Beste Instrumente für „Schuljahre“ / „Bildung“
Als Antwort auf die Frage „ Grundlegende Arbeiten, die später nachweislich Fehler enthielten “, erwähnte @ snoram Angrist und Krueger (1991) und die Verwendung des Geburtsviertels als (exogenes) Instrument für die Bildung. @snoram veranschaulicht anhand von (Buckles and Hungerman, 2013), wie das Viertel der Geburt tatsächlich mit wichtigen Merkmalen der …
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Unabhängigkeit von latentem Preis und Marktmikrostrukturrauschen
Bei der Untersuchung der Funktionsweise der Marktmikrostruktur und der Auswirkungen auf die Preisbildung wird Folgendes diskutiert: "Angenommene Unabhängigkeit von latentem Preis und Mikrostrukturrauschen" Aus "Zur Korrelationsstruktur von Mikrostrukturrauschen: Ein finanzwirtschaftlicher Ansatz", Diebold und Strasser, 2013. Ich habe Probleme zu verstehen, was dies genau bedeutet. Wenn Sie beispielsweise viele Finanzgeschäfte und …
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Wie kann gezeigt werden, dass der GLS-Schätzer im Regressionsmodell konsistent ist?
Y = X β+ U.Y=Xβ+U\mathbf Y=\mathbf X\beta + \mathbf U E[UU′]=ΩE[UU′]=Ω\mathbf E[\mathbf U\mathbf U']=\Omega β^−β=(X′Ω−1X)−1X′Ω−1Uβ^−β=(X′Ω−1X)−1X′Ω−1U\hat \beta - \beta=(\mathbf X'\Omega^{-1}\mathbf X)^{-1}\mathbf X'\Omega^{-1}\mathbf U lassen und . es ist offensichtlich, dass , das i-te Element von , iid der Standardnormalverteilung folgt, wenn wir annehmen, dass der Normalverteilung folgt. Aber , die i-te …
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Wie berechne ich die Preiselastizität der Nachfrage anhand historischer Preis- und Mengenangaben?
Ich arbeite für ein Unternehmen, das Einzelhandelsartikel herstellt, und habe die Aufgabe, die Preiselastizität der Nachfrage für eine Unterkategorie zu berechnen, die unbenannt bleiben soll. Ich habe 5 Jahre monatliche Marktdaten, die den Marktpreis sowie die verkauften Unzen anzeigen. Zu meinen unabhängigen Variablen gehören IV geschätzte Preise, monatliches Einkommen für …
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Was sind anerkannte ökonometrische Methoden, um herauszufinden, ob eine Zeitreihe I1 ist oder nicht?
Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung, wie ein Zeitreihen-Ökonometriemodell festgelegt werden soll, ist die Entscheidung, ob Serien in Stufen oder Unterschieden (oder zweiten Unterschieden!) Verwendet werden. Um dies zu entscheiden, müssen Sie jedoch häufig herausfinden, ob die Serien integriert sind oder ob Sie die Serien 1 bestellen oder nicht (I1). …
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Verwirrung über die Annahme der Homoskedazität
In meinem Einführungskurs in die Ökonometrie haben wir die GM-Annahmen und die Homoskedastizität diskutiert. Leider habe ich einige Verwirrungen und miteinander verknüpfte Fragen, daher frage ich mich, ob mir jemand bitte bei meinem Verständnis helfen könnte. Modell: y i = β 0 + β 1 x i + u iyi=β0+β1xi+uiy_i …
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