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GMM - wenn ein Modell identifiziert wird
Angenommen, wir verwenden GMM, um das Modell (für einige Funktionen und ) zu und wir verwenden die Momentanbedingung: wobei so dass das Modell gerade identifiziert wird. Meine Frage ist, woher wissen wir, dass unser Schätzer nicht von der Gewichtsmatrix abhängig ist?y=m(x;θ0)+uy=m(x;θ0)+uy=m(x;\theta_0)+ummmθ0∈Rpθ0∈Rp\theta_0 \in\mathbb{R^p}E[g(θ0)]=0E[g(θ0)]=0\mathbb{E}[g(\theta_0)]=0g:Rp→Rpg:Rp→Rpg:\mathbb{R^p}\rightarrow\mathbb{R^p}θ^θ^\hat\theta Vielen Dank!