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Ist die Gaußsche Verteilung die richtige Wahl für einen Schritt in finanziellen Zeitreihen? Z.B. DJIA ROI schlägt stattdessen Laplace vor
Datenkomprimierung verwendet Laplace-Verteilung ($ \ rho = \ exp (- | x- \ mu | / b) / 2b $) für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Unterschieden, während ich sehe, dass die Wirtschaft überall eine Gaußsche Verteilung (?) verwendet, z.B. In ARIMA-ähnlichen Modellen - was könnte aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes die richtige …