Motivation für den Einsatz von GLS anstelle von System OLS

In Wooldridges Lehrbuch, 2. Auflage, Seite 174, heißt es: «Die übliche Motivation für den GLS-Schätzer besteht darin, ein Gleichungssystem, in dem der Fehler eine nicht-skalare Varianz-Kovarianz-Matrix aufweist, in ein System umzuwandeln, in dem der Fehlervektor eine skalare Varianz aufweist. Kovarianzmatrix. »Was meint er damit?

Bedeutet er, dass die resultierende Varianzmatrix diagonal ist? Ich habe noch nie zuvor den Ausdruck «Skalare Varianz-Kovarianz-Matrix» angeführt. Jede Hilfe wäre dankbar.