Statistiken und Big Data variance

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Wie finde ich die Varianz zwischen mehrdimensionalen Punkten?

Angenommen, ich habe eine Matrix X, die n mal p ist, dh n Beobachtungen mit jeder Beobachtung im p-dimensionalen Raum. Wie finde ich die Varianz dieser n Beobachtungen? In dem Fall, in dem p = 1 ist, muss ich nur die reguläre Varianzformel verwenden. Was ist mit den Fällen, in …

12 variance

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Warum werden "Fehler in X" -Modellen nicht häufiger verwendet?

Wenn wir den Standardfehler eines Regressionskoeffizienten berechnen, erklärst wir nicht für die Zufälligkeit in der Design - Matrix XXX . In OLS wir zum Beispiel berechnen var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) als var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Wenn die XXX als zufällig betrachtet würde, würde das Gesetz der Gesamtvarianz in gewissem Sinne auch den zusätzlichen Beitrag …

11 regression probability variance inference

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Warum sollte Netflix von seinem Fünf-Sterne-Bewertungssystem zu einem Like / Dislike-System wechseln?

Netflix stützte seine Vorschläge auf die von einem Benutzer eingereichten Bewertungen anderer Filme / Shows. Dieses Bewertungssystem hatte fünf Sterne. Mit Netflix können Benutzer jetzt Filme / Shows mögen / nicht mögen (Daumen hoch / Daumen runter). Sie behaupten, es sei einfacher, Filme zu bewerten. Wäre diese 2-Wege-Klassifizierung nicht statistisch …

11 variance predictive-models prediction

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Warum sind Dispersionsmaßnahmen weniger intuitiv als Zentralität?

Es scheint etwas in unserem menschlichen Verständnis zu geben, das es schwierig macht, die Idee der Varianz intuitiv zu erfassen. Im engeren Sinne ist die Antwort unmittelbar: Das Quadrieren wirft uns von unserem reflexiven Verständnis ab. Aber ist es nur die Varianz , die Probleme aufwirft, oder ist es die …

11 variance dispersion

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Schätzen Sie die Varianz einer Population, wenn der Populationsmittelwert bekannt ist

1n - 1∑ich( xich- x¯)21n- -1∑ich(xich- -x¯)2\frac1{n-1}\sum\limits_i(x_i - \bar{x})^2xich- x¯xich- -x¯x_i - \bar{x}n - 1n- -1n-1nnnμμ\mux¯x¯\bar{x} . Also würde ich schätzen1n∑i(xi−μ)21n∑i(xi−μ)2\frac1{n}\sum\limits_i(x_i - \mu)^2 But I can't find it anymore. Is it true? Can someone give me a pointer?

11 variance sample

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Gibt es für exponentielle Familienverteilungen immer den Mittelwert und die Varianz?

Angenommen, eine skalare Zufallsvariable gehört zu einer Vektorparameter-Exponentialfamilie mit PDFXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp⁡(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta}) \right) wobei der Parametervektor ist und T ( x ) = ( T 1 ( x ) , T 2 ( x ) , ⋯ , T s …

11 variance mean exponential-family sufficient-statistics

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Abweichung der Jahresrendite basierend auf der Abweichung der monatlichen Rendite

Ich versuche, die ganze Varianz / Standardfehler-Sache einer Zeitreihe von Finanzrenditen zu verstehen, und ich denke, ich stecke fest. Ich habe eine Reihe von monatlichen Aktienrenditedaten (nennen wir es ), die einen erwarteten Wert von 1,00795 und eine Varianz von 0,000228 haben (Standardabweichung ist 0,01512). Ich versuche, den schlechtesten Fall …

11 time-series variance independence finance

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Referenz für

In seiner Antwort auf meine vorherige Frage gibt @Erik P. den Ausdruck Wobei κ ist der Überschuss Kurtosis der Verteilung. Es wird auf den Wikipedia-Eintrag zurVerteilung der Stichprobenvarianzverwiesen, auf der Wikipedia-Seite steht jedoch "Zitieren erforderlich".Var[s2]=σ4(2n−1+κn),Var[s2]=σ4(2n−1+κn), \mathrm{Var}[s^2]=\sigma^4 \left(\frac{2}{n-1} + \frac{\kappa}{n}\right) \>, κκ\kappa Meine Hauptfrage ist, gibt es eine Referenz für diese …

11 estimation variance references

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Kommt die Umwandlung von r in Fisher z einer Metaanalyse zugute?

Normalerweise wird in Fisher z transformiert , um die Differenz zwischen zwei r- Werten zu testen . Aber warum sollten wir einen solchen Schritt unternehmen, wenn eine Metaanalyse durchgeführt werden soll? Korrigiert es Messfehler oder Nicht-Stichprobenfehler und warum sollten wir annehmen, dass r eine unvollständige Schätzung der Populationskorrelation ist?rrrzzzrrrrrr

11 correlation variance sampling meta-analysis

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Wie kann man Fehler in einem Regressionsmodell konzipieren?

Ich besuche einen Datenanalysekurs und einige meiner tief verwurzelten Ideen werden erschüttert. Die Idee, dass der Fehler (epsilon) sowie jede andere Art von Varianz nur für eine Gruppe (eine Stichprobe oder eine gesamte Population) gilt (so dachte ich). Jetzt wird uns beigebracht, dass eine der Regressionsannahmen darin besteht, dass die …

11 regression variance error measurement-error

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Mittelwert und Varianz einer Null-Inflations-Poisson-Verteilung

Kann jemand zeigen, wie der erwartete Wert und die Varianz des Null-aufgeblasenen Poisson mit Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion funktionieren f( y) = { π+ ( 1 - π) e- λ,( 1 - π) λye- λy!,wenn y= 0wenn y= 1 , 2 ....f((y)={π+((1- -π)e- -λ,wenn y=0((1- -π)λye- -λy!,wenn y=1,2 .... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, …

11 variance poisson-distribution expected-value zero-inflation

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Sind diese Formeln für die Transformation von P, LSD, MSD, HSD, CI, SE als exakte oder aufgeblasen / konservative Schätzung von

Hintergrund Ich führe eine Metaanalyse durch, die zuvor veröffentlichte Daten enthält. Oft werden Unterschiede zwischen Behandlungen mit P-Werten, niedrigstwertigen Unterschieden (LSD) und anderen Statistiken angegeben, liefern jedoch keine direkte Schätzung der Varianz. Im Kontext des von mir verwendeten Modells ist eine Überschätzung der Varianz in Ordnung. Problem Hier ist eine …

11 multiple-comparisons variance data-transformation meta-analysis

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Warum hat ein Sackbaum / zufälliger Waldbaum eine höhere Tendenz als ein einzelner Entscheidungsbaum?

Wenn wir einen ausgewachsenen Entscheidungsbaum (dh einen nicht beschnittenen Entscheidungsbaum) betrachten, weist er eine hohe Varianz und eine geringe Verzerrung auf. Bagging und Random Forests verwenden diese Modelle mit hoher Varianz und aggregieren sie, um die Varianz zu verringern und damit die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern. Sowohl Bagging als auch Random …

11 variance random-forest cart bias bagging

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Mittelwert der inversen Exponentialverteilung

Was ist bei einer Zufallsvariablen der Mittelwert und die Varianz von ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Ich betrachte die inverse Gammaverteilung, aber der Mittelwert und die Varianz sind nur für bzw. ...α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2

11 variance mean exponential

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Was versteht man unter der Varianz von * Funktionen * in * Einführung in das statistische Lernen *?

Auf pg. 34 der Einführung in das statistische Lernen : \newcommand{\Var}{{\rm Var}} Obwohl der mathematische Beweis den Rahmen dieses Buches x0x0x_0 , kann gezeigt werden , dass die erwartete Test-MSE für einen gegebenen Wert x_0 immer in die Summe von drei Grundgrößen zerlegt werden kann: die Varianz von f^(x0)f^(x0)\hat{f}(x_0) , …

11 machine-learning variance

Als «variance» getaggte Fragen