Als «regression» getaggte Fragen

Techniken zum Analysieren der Beziehung zwischen einer (oder mehreren) "abhängigen" Variablen und "unabhängigen" Variablen.

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Wie kann eine asymmetrische Verlustfunktion für die Regression entworfen und implementiert werden?
Problem Bei der Regression berechnet man normalerweise den mittleren quadratischen Fehler (MSE) für eine Stichprobe: , um die Qualität eines Prädiktors zu messen.MSE = 1n∑i = 1n( g( xich) - gˆ( xich) )2MSE=1n∑ich=1n(G(xich)-G^(xich))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 Im Moment arbeite ich an einem Regressionsproblem, bei dem das Ziel …
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Gleichungen in den Nachrichten: Übersetzen eines mehrstufigen Modells für ein allgemeines Publikum
Die New York Times kommentiert das Bewertungssystem für Lehrkräfte mit Mehrwert, das verwendet wird, um Pädagogen in New York City Feedback zu geben. Die lede ist die Gleichung zur Berechnung der Punktzahlen - ohne Kontext dargestellt. Die rhetorische Strategie scheint Einschüchterung durch Mathematik zu sein: Der vollständige Text des Artikels …
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Ist die Reihenfolge der erklärenden Variablen bei der Berechnung ihrer Regressionskoeffizienten von Bedeutung?
Zuerst dachte ich, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, aber dann las ich über den Gramm-Schmidt-Orthogonalisierungsprozess zur Berechnung mehrerer Regressionskoeffizienten, und jetzt habe ich Bedenken. Je später eine erklärende Variable unter den anderen Variablen indiziert wird, desto kleiner ist nach dem Gramm-Schmidt-Verfahren ihr Restvektor, weil die Restvektoren der vorhergehenden Variablen …
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Was sind Alias-Koeffizienten?
Beim Erstellen eines Regressionsmodells in R ( lm) erhalte ich häufig diese Meldung "there are aliased coefficients in the model" Was genau bedeutet das? Auch aus diesem Grund predict()gibt auch eine Warnung. Obwohl dies nur eine Warnung ist, möchte ich wissen, wie wir Alias-Koeffizienten erkennen / entfernen können, bevor wir …
24 r  regression 
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Gibt es eine Möglichkeit, die Kovarianzmatrix zu verwenden, um Koeffizienten für die multiple Regression zu finden?
Für eine einfache lineare Regression kann der Regressionskoeffizient direkt aus der Varianz-Kovarianz-Matrix berechnet werden , und zwar durch wobei der Index der abhängigen Variablen und der Index der erklärenden Variablen ist.C d , eCCC deCd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} dddeee Wenn man nur die Kovarianzmatrix hat, ist es möglich, die Koeffizienten …
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Wie teste ich die Autokorrelation der Residuen?
Ich habe eine Matrix mit zwei Spalten, die viele Preise haben (750). Im Bild unten habe ich die Residuen der folgenden linearen Regression aufgetragen: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Betrachtet man das Bild, scheint dies eine sehr starke Autokorrelation der Residuen zu sein. Wie kann ich jedoch testen, ob die Autokorrelation dieser …
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Ob Fälle, die von statistischer Software als Ausreißer gekennzeichnet wurden, gelöscht werden sollen, wenn mehrere Regressionen durchgeführt werden?
Ich führe mehrere Regressionsanalysen durch und bin nicht sicher, ob Ausreißer in meinen Daten gelöscht werden sollen. Die Daten, um die ich besorgt bin, werden in den SPSS-Boxplots als "Kreise" angezeigt, es gibt jedoch keine Sternchen (weshalb ich denke, dass sie nicht "so schlecht" sind). Die Fälle, um die ich …
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