Als «prior» getaggte Fragen

In der Bayes'schen Statistik formalisiert eine vorherige Verteilung Informationen oder Wissen (oft subjektiv), die verfügbar sind, bevor eine Stichprobe gesehen wird, in Form einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Eine Verteilung mit großer Streuung wird verwendet, wenn wenig über die Parameter bekannt ist, während eine engere vorherige Verteilung einen größeren Informationsgrad darstellt.

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Eine Frage zu Parametern der Gammaverteilung in der Bayes'schen Ökonometrie
Der Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung listet zwei verschiedene Parametrisierungsmethoden auf, von denen eine in der Bayes'schen Ökonometrie häufig verwendet wird: und , ist Formparameter, ist Geschwindigkeitsparameter.α βα > 0α>0\alpha>0β> 0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X.∼ G a m m a ( α , β) .X∼Gamma(α,β).X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta). In einem von Gary Koop verfassten Bayes'schen Lehrbuch …
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Softmax-Regressionsbias und vorherige Wahrscheinlichkeiten für ungleiche Klassen
Ich verwende die Softmax-Regression für ein Klassifizierungsproblem mit mehreren Klassen. Ich habe nicht für jede Klasse die gleichen vorherigen Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß aus der logistischen Regression (Softmax-Regression mit 2 Klassen), dass die vorherigen Wahrscheinlichkeiten der Klassen implizit zum Bias addiert werden ( log(p0/p1)log⁡(p0/p1)\log(p_0/p_1) ). Normalerweise entferne ich diesen Begriff manuell …
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Bayesianische Inferenz für die multinomiale Verteilung mit asymmetrischem Vorwissen?
Angenommen, ich werde einige Proben aus einer Binomialverteilung erhalten. Eine Möglichkeit, meine Vorkenntnisse zu modellieren, ist eine Beta-Distribution mit den Parametern und . Soweit ich weiß, ist dies gleichbedeutend damit, in Versuchen "Köpfe" mal gesehen zu haben . Daher ist es eine gute Abkürzung, um die vollständige Bayes'sche Folgerung durchzuführen, …
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Modell mit zulässigen Schätzern, die nicht der Bayes-Schätzer für eine Auswahl von Prior sind?
Jeder Bayes-Schätzer ist nach meinem besten Wissen zulässig. (Verwandte Fragen - 1 , 2. ) Ich erinnere mich, dass mein Professor einmal während einer Vorlesung erwähnt hat, dass, zumindest als grobe Intuition, auch das Gegenteil der Fall ist, dh jeder zulässige Schätzer ist der Bayes-Schätzer für eine Auswahl von Prior. …
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Bedeutung des richtigen Prior
Ich versuche, die Grundlagen der Bayes'schen Entscheidung zu lernen, und bin auf den Ausdruck "richtiger Prior" gestoßen, aber ich verstehe nicht wirklich, was das bedeutet. Weiß jemand?
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Verwendung empirischer Prioritäten in PyMC
Ich verwende PyMC, um die posteriore Verteilung abzutasten, und bin auf eine Straßensperre gestoßen, bei der Priors aus Samples verwendet werden, keine Modelle. Meine Situation ist wie folgt: Ich habe einige empirische Daten für einen Parameter aus dem ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung p (z) berechne . Es ist kein Modell / …
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Auswahl vorheriger Parameter für die Variationsmischung von Gaußschen
Ich implementiere eine Vanille-Variationsmischung aus multivariaten Gaußschen gemäß Kapitel 10 von Mustererkennung und maschinelles Lernen (Bishop, 2007). Der Bayes'sche Ansatz erfordert die Angabe von (Hyper-) Parametern für den Gauß'schen inversen Wishart vor: α0α0\alpha_0 (Konzentrationsparameter des Dirichlet-Prior); ν0ν0\nu_0 (Freiheitsgrade einer inversen Wishart-Verteilung); β0β0\beta_0 (Pseudobeobachtungen für die Gauß-inverse Wishart-Verteilung); m0m0\mathbf{m}_0 (Mittelwert der …
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