Statistiken und Big Data point-estimation

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Da man Konfidenzintervalle für p-Werte berechnen kann und das Gegenteil der Intervallschätzung die Punktschätzung ist: Ist der p-Wert eine Punktschätzung?

32 confidence-interval estimation p-value estimators point-estimation

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Wie kann die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Binomialverteilung für die Parameterschätzung abgeleitet werden?

Gemäß Miller und Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (S. 217-218), wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Maximierung der Binomialverteilung (Bernoulli-Versuche) als angegeben L ( p ) = ∏ni = 1pxich( 1 - p )1 - xichL(p)=∏ich=1npxich(1-p)1-xichL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Wie kommt man zu dieser Gleichung? Was die anderen Distributionen Poisson und …

22 estimation maximum-likelihood bernoulli-distribution point-estimation

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Shrunken

In meinem Kopf gab es einige Verwirrung über zwei Arten von Schätzern für den Populationswert des Pearson-Korrelationskoeffizienten. A. Fisher (1915) zeigte, dass für bivariate Normalpopulation empirisch ein negativ verzerrter Schätzer von , obwohl die Verzerrung nur für kleine Stichprobengrößen ( ) von praktisch beträchtlichem Wert sein kann . Stichprobe unterschätzt …

22 correlation pearson-r unbiased-estimator estimators point-estimation

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Wird die Theorie der unverzerrten Schätzung der minimalen Varianz in der Graduiertenschule überbewertet?

Diese Frage wurde von Cross Validated Meta migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 7 Jahren migriert . Kürzlich war ich sehr verlegen, als ich die Antwort auf die unparteiischen Schätzungen der minimalen Varianz für Parameter einer gleichmäßigen Verteilung abgab, die völlig falsch waren. Glücklicherweise wurde ich …

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Datenpunkte aus gleitendem Durchschnitt extrahieren?

Ist es möglich, Datenpunkte aus gleitenden Durchschnittsdaten zu extrahieren? Mit anderen Worten, wenn ein Datensatz nur einfache gleitende Durchschnitte der vorherigen 30 Punkte enthält, ist es dann möglich, die ursprünglichen Datenpunkte zu extrahieren? Wenn das so ist, wie?

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Folgerung für den skeptischen (aber nicht mathematisch abgeneigten) Leser

Ich habe gerade einen Vortrag über statistische Inferenz ("Vergleichen von Proportionen und Mitteln") gesehen, der Teil eines Online-Kurses zur Einführung in die Statistik ist. Das Material ergab für mich so wenig Sinn wie immer (inzwischen muss ich dieses Zeug Dutzende Male gesehen haben, verteilt über die letzten drei Jahrzehnte). Ich …

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Invarianzeigenschaft von MLE: Was ist die MLE von

Invarianzeigenschaft von MLE: if die MLE ist von , dann für eine beliebige Funktion , die MLE von ist . θf(θ)f(θ)f( θ )θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf( θ )f(θ)f(\theta)f( θ )f(θ)f(\theta)f( θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Außerdem muss eine Eins-zu-Eins-Funktion sein.fff Das Buch sagt: "Um beispielsweise , das Quadrat eines normalen Mittelwerts , zu schätzen , ist die …

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Erfordert ein Bayes-Schätzer, dass der wahre Parameter eine mögliche Abweichung vom Prior ist?

Dies mag eine philosophische Frage sein, aber hier geht es weiter: In der Entscheidungstheorie wird das Risiko eines Bayes-Schätzers für in Bezug auf eine vorherige Verteilung on definiert .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)& pgr; & THgr;& thgr; ∈ & THgr;θ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Einerseits muss eine mögliche Variation unter , damit das wahre die Daten …

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Suffizienz oder Unzulänglichkeit

Betrachten Sie eine Zufallsstichprobe wobei X i iid B e r n o u l l i ( p ) Zufallsvariablen sind, wobei p ∈ ( 0 , 1 ) ist . Überprüfen Sie, ob T ( X ) = X 1 + 2 X 2 + X 3 eine …

9 inference point-estimation sufficient-statistics

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Bestimmen Sie eine unbekannte Anzahl realer Standorte aus GPS-basierten Berichten

Ich arbeite an einer Software, die anhand mehrerer GPS-basierter Berichte reale Standorte (z. B. Geschwindigkeitskameras) ermitteln soll . Ein Benutzer fährt, wenn er einen Ort meldet, daher sind die Meldungen sehr ungenau. Um dieses Problem zu lösen, muss ich Berichte über denselben Standort gruppieren und einen Durchschnitt berechnen. Meine Frage …

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Rao-Blackwellization von Gibbs Sampler

Ich schätze derzeit ein stochastisches Volatilitätsmodell mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Dabei implementiere ich Gibbs- und Metropolis-Stichprobenverfahren. Angenommen, ich nehme eher den Mittelwert der posterioren Verteilung als eine Zufallsstichprobe daraus. Wird dies allgemein als Rao-Blackwellization bezeichnet ? Insgesamt würde dies dazu führen, dass der Mittelwert über die Mittelwerte der posterioren Verteilungen als Parameterschätzung …

9 mcmc monte-carlo gibbs point-estimation rao-blackwell

Als «point-estimation» getaggte Fragen