eine Methode zum Schätzen von Parametern eines statistischen Modells durch Auswahl des Parameterwerts, der die Wahrscheinlichkeit der Beobachtung der gegebenen Stichprobe optimiert.
Ich verwende das Standardinfektionsmodell für einige Daten, mit denen ich arbeite. dS.= - βS.ichdS=−βSI dS = -\beta SI dich= βS.ich- γichdI=βSI−γI dI = \beta SI - \gamma I dR = γichdR=γI dR = \gamma I Wobei die Anzahl der anfälligen Probanden ist, die Infizierten und die Wiederhergestellten. Ich versuche verschiedene …
Ich habe den folgenden Teil einer Skizze des Beweises, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer asymptotisch normal ist, reed: "Skizze des zweiten Teils des Beweises. Denken Sie daran, dass wir die Wahrscheinlichkeitsgleichung als wobei die Ableitung von in Bezug auf . Sei die Ableitung von in Bezug auf . Nun eine Taylor-Erweiterung um …
Kurze Frage: Kann mir jemand ein Zitat geben, mit dem ich die Verwendung von ML bei Modellvergleichen rechtfertigen kann? Hintergrund: Ich passe einige mehrstufige Modelle mit lme4 in R an und führe eine Reihe von Modellvergleichen durch. Ein Rezensent sagte mir, ich sollte REML (niemals ML) nur verwenden, wenn ein …
Die Frage stammt von einem Problem, das ich in Robert Hoggs Einführung in das Problem 7.2.9 der 6. Version von Mathematical Statistics auf Seite 380 zu lösen versuche. Das Problem ist: Wir betrachten eine Zufallsstichprobe aus einer Verteilung mit pdf ) exp ( ), 0 <x <\ infty . Möglicherweise …
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