Statistiken und Big Data logistic

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Rückschluss auf feste Effekte in einem Mixed-Effects-Modell

Ich habe Daten korreliert und verwende ein logistisches Regressionsmischeffektmodell, um den individuellen (bedingten) Effekt für einen interessierenden Prädiktor abzuschätzen. Ich weiß, dass bei Standard-Marginalmodellen die Rückschlüsse auf Modellparameter unter Verwendung des Wald-Tests für die Wahrscheinlichkeitsrate und die Score-Tests konsistent sind. Sie sind normalerweise ungefähr gleich. Da der Wald einfach zu …

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Ist das Mundlak-Verfahren für feste Effekte für die logistische Regression mit Dummies anwendbar?

Ich habe einen Datensatz mit 8000 Clustern und 4 Millionen Beobachtungen. Leider läuft meine Statistiksoftware Stata ziemlich langsam, wenn sie ihre Paneldatenfunktion für die logistische Regression verwendet: xtlogitSelbst bei einer Teilstichprobe von 10%. Bei Verwendung der Nonpanel- logitFunktion erscheinen die Ergebnisse jedoch viel früher. Daher kann ich möglicherweise von der …

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Kann die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit der logistischen Regression als das Vertrauen in die Klassifizierung interpretiert werden?

Können wir die hintere Wahrscheinlichkeit, die von einem Klassifikator erhalten wird, der einen vorhergesagten Klassenwert und eine Wahrscheinlichkeit ausgibt (zum Beispiel logistische Regression oder Naive Bayes), als eine Art Vertrauensbewertung interpretieren, die diesem vorhergesagten Klassenwert zugewiesen wird?

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Zeichnen einer Wahrscheinlichkeitskurve für ein Logit-Modell mit mehreren Prädiktoren

Ich habe folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion: Prob = 11 + e- zProb=11+e-z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} wo z= B0+ B1X1+ ⋯ + BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Mein Modell sieht aus wie Pr ( Y= 1 ) = 11 + exp( - [ - 3,92 + 0,014 × …

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Restanalyse der logistischen Regression

Diese Frage ist allgemein und langwierig, aber bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. In meiner Anwendung habe ich viele Datensätze, die jeweils aus ~ 20.000 Datenpunkten mit ~ 50 Features und einer einzelnen abhängigen Binärvariablen bestehen. Ich versuche, die Datensätze mithilfe einer regulierten logistischen Regression (R-Paket glmnet ) zu …

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Logistische Quantilregression - wie man die Ergebnisse am besten vermittelt

In einem früheren Beitrag habe ich mich gefragt, wie ich mit EQ-5D-Scores umgehen soll . Kürzlich bin ich auf eine logistische Quantil-Regression gestoßen, die Bottai und McKeown vorgeschlagen haben und die eine elegante Methode für den Umgang mit begrenzten Ergebnissen einführt. Die Formel ist einfach: l o gi t ( …

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Analyse der logistischen Regressionskoeffizienten

Hier ist eine Liste der logistischen Regressionskoeffizienten (der erste ist ein Achsenabschnitt) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Ich finde es seltsam, wie niedrig der Achsenabschnitt ist und ich einen Koeffizienten habe, der eigentlich gleich 0 ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das …

12 regression logistic

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Leistungsanalyse für ordinale logistische Regression

Ich bin auf der Suche nach einem Programm (in R oder SAS oder eigenständig, wenn es kostenlos oder kostengünstig ist), das eine Leistungsanalyse für die ordinale logistische Regression durchführt.

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Hosmer-Lemeshow gegen AIC wegen logistischer Regression

Wenn die Hosmer-Lemeshow einen Mangel an Passform anzeigt, aber der AIC unter allen Modellen der niedrigste ist ... sollten Sie das Modell weiterhin verwenden? Wenn ich eine Variable lösche, ist die Hosmer-Lemeshow-Statistik nicht signifikant (was bedeutet, dass es keinen groben Fitmangel gibt). Aber der AIC steigt. Edit : Ich denke …

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Was bekomme ich, wenn ich das Ergebnis als ordinal und nicht als kategorial betrachte?

Es gibt verschiedene Methoden zur Vorhersage von ordinalen und kategorialen Variablen. Was ich nicht verstehe, ist, wie wichtig diese Unterscheidung ist. Gibt es ein einfaches Beispiel, das verdeutlicht, was passiert, wenn ich die Bestellung storniere? Unter welchen Umständen spielt es keine Rolle? Wenn zum Beispiel auch die unabhängigen Variablen alle …

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Bessere Klassifizierung des Ausfalls bei der logistischen Regression

Vollständige Offenlegung: Dies sind Hausaufgaben. Ich habe einen Link zum Datensatz hinzugefügt ( http://www.bertelsen.ca/R/logistic-regression.sav ) Mein Ziel ist es, die Vorhersage der Kreditausfälle in diesem Datensatz zu maximieren. Jedes Modell, das ich mir bisher ausgedacht habe, sagt> 90% der Nichtausfälle voraus, aber <40% der Ausfälle, wodurch die Klassifizierungseffizienz insgesamt ~ …

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Wie wende ich die Methode der iterativ neu gewichteten kleinsten Quadrate (IRLS) auf das LASSO-Modell an?

Ich habe eine logistische Regression mit dem IRLS-Algorithmus programmiert . Ich möchte eine LASSO-Bestrafung anwenden , um automatisch die richtigen Funktionen auszuwählen. Bei jeder Iteration wird Folgendes gelöst: (XTWX)δβ^=XT(y−p)(XTWX)δβ^=XT(y−p)\mathbf{\left(X^TWX\right) \delta\hat\beta=X^T\left(y-p\right)} Sei eine nicht negative reelle Zahl. Ich bestrafe nicht den in The Elements of. Statistisches Lernen . Das Gleiche gilt …

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So beheben Sie die Nichtkonvergenz in LogisticRegressionCV

Ich verwende scikit-learn, um eine logistische Regression mit Kreuzvalidierung für einen Datensatz durchzuführen (ungefähr 14 Parameter mit> 7000 normalisierten Beobachtungen). Ich habe auch einen Zielklassifikator, der entweder den Wert 1 oder 0 hat. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich unabhängig vom verwendeten Solver immer wieder Konvergenzwarnungen erhalte ... …

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Stichprobengröße erforderlich, um die Wahrscheinlichkeit eines „Erfolgs“ in der Bernoulli-Studie abzuschätzen

Angenommen, ein Spiel bietet ein Ereignis, das nach Abschluss entweder eine Belohnung oder nichts gibt. Der genaue Mechanismus zum Bestimmen, ob die Belohnung gegeben wird, ist unbekannt, aber ich gehe davon aus, dass ein Zufallszahlengenerator verwendet wird, und wenn das Ergebnis größer als ein fest codierter Wert ist, erhalten Sie …

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Manipulation des logistischen Regressionsmodells

Ich möchte verstehen, was der folgende Code tut. Die Person, die den Code geschrieben hat, arbeitet hier nicht mehr und ist fast vollständig undokumentiert. Ich wurde gebeten, es von jemandem zu untersuchen, der denkt " es ist ein bayesianisches logistisches Regressionsmodell ". bglm <- function(Y,X) { # Y is a …

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