Als «granger-causality» getaggte Fragen

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Was sind die Hauptunterschiede zwischen den Kausalitätsrahmen von Granger und Pearl?
Kürzlich bin ich auf mehrere Artikel und Online-Ressourcen gestoßen, die Granger-Kausalität erwähnen . Ein kurzer Blick in den entsprechenden Wikipedia-Artikel hat den Eindruck erweckt, dass sich dieser Begriff auf die Kausalität im Kontext von Zeitreihen (oder allgemeiner auf stochastische Prozesse ) bezieht . Darüber hinaus hat das Lesen dieses netten …
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Kausalität in der Mikroökonometrie versus Granger-Kausalität in der Zeitreihenökonometrie
Ich verstehe die Kausalität, wie sie in der Mikroökonomie verwendet wird (insbesondere IV oder Regressionsdiskontinuitätsdesign), und auch die Granger-Kausalität, wie sie in der Zeitreihenökonometrie verwendet wird. Wie verhalte ich mich zueinander? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass beide Ansätze für Paneldaten verwendet werden ( , ). Jede Bezugnahme auf die …
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Verzögerungsreihenfolge für den Granger-Kausaltest
Angenommen, ich erwäge mehrere unabhängige Variablen für eine mögliche Aufnahme in ein von mir entwickeltes ARIMAX-Modell. Bevor ich verschiedene Variablen anpasse, möchte ich Variablen, die eine umgekehrte Kausalität aufweisen, mithilfe eines Granger-Tests herausfiltern (ich verwende die granger.testFunktion aus dem MSBVARPaket in R, obwohl ich glaube, dass andere Implementierungen ähnlich funktionieren). …
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Granger-Kausalitätsinterpretation mit R.
Ich habe drei makroökonomische Variablen (IKS - Verbraucherstimmung, ER - Beschäftigungsquote, DGO - Bestellung langlebiger Güter) und habe Granger-Kausaltests in R durchgeführt. Ich weiß nicht wirklich, wie ich die Ergebnisse eines Granger-Tests interpretieren soll. Könnte mir jemand helfen, die Ergebnisse zu verstehen? Ich weiß, dass wir prüfen, ob eine Variable …
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Post-hoc-Test nach 2-Faktor-Wiederholungsmessungen ANOVA in R?
Ich habe Probleme, eine Lösung für die Durchführung eines Post-hoc-Tests (Tukey HSD) nach einer ANOVA mit 2 Faktoren (beide innerhalb der Probanden) mit wiederholten Messungen in R zu finden. Für die ANOVA habe ich die aov-Funktion verwendet: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Nachdem ich Antworten auf andere …
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Beweise für Ähnlichkeiten zweier Zeitreihen
Nehmen wir an, ein analytisches Modell sagt einen epidemischen Trend über die Zeit voraus, dh die Anzahl der Infektionen über die Zeit. Wir haben auch eine Computersimulationsergebnisse im Laufe der Zeit, um die Leistung des Modells zu überprüfen. Ziel ist es zu beweisen, dass die Simulationsergebnisse und die vorhergesagten Werte …
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