Als «consistency» getaggte Fragen

Bezieht sich im Allgemeinen auf eine Eigenschaft eines statistischen Verfahrens, an die "richtige" Stelle zu gelangen, wenn die Stichprobengröße gegen unendlich tendiert, und bezieht sich hauptsächlich auf Schätzer, die bei Abweichungen der Stichprobengrößen zum wahren Parameterwert konvergieren. Verwenden Sie auch für die Fisher-Konsistenz die Eigenschaft, dass ein Schätzer bei Anwendung auf die gesamte Population die richtige Antwort gibt.

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Was ist der Unterschied zwischen einem konsistenten und einem unvoreingenommenen Schätzer?
Ich bin wirklich überrascht, dass das anscheinend noch niemand gefragt hat ... Bei der Diskussion von Schätzern werden häufig die Begriffe "konsistent" und "unvoreingenommen" verwendet. Meine Frage ist einfach: Was ist der Unterschied? Die genauen technischen Definitionen dieser Begriffe sind ziemlich kompliziert und es ist schwierig, ein intuitives Gefühl dafür …
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Gibt es ein Ergebnis, das angibt, dass der Bootstrap nur dann gültig ist, wenn die Statistik glatt ist?
Wir gehen davon aus, dass unsere Statistik eine Funktion einiger Daten ist, die aus der Verteilungsfunktion . Die empirische Verteilungsfunktion unserer Stichprobe ist . So ist die Statistik als Zufallsvariable betrachtet und wird die Bootstrap - Version der Statistik. Wir verwenden als KS-AbstandX 1 , ... X n F F …
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Sind inkonsistente Schätzer jemals vorzuziehen?
Konsistenz ist offensichtlich ein natürlicher und wichtiger Eigenschaftsschätzer, aber gibt es Situationen, in denen es besser ist, einen inkonsistenten Schätzer als einen konsistenten zu verwenden? Gibt es Beispiele für einen inkonsistenten Schätzer, der einen vernünftigen konsistenten Schätzer für alle endlichen (in Bezug auf eine geeignete Verlustfunktion) übertrifft ?nnn
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Asymptotische Konsistenz mit asymptotischer Varianz ungleich Null - was bedeutet das?
Das Problem ist schon einmal aufgetaucht, aber ich möchte eine bestimmte Frage stellen, die versucht, eine Antwort zu finden, die es verdeutlicht (und klassifiziert): In "Poor Man's Asymptotics" wird klar unterschieden zwischen (a) eine Folge von Zufallsvariablen, die mit einer Wahrscheinlichkeit gegen eine Konstante konvergieren im gegensatz zu (b) eine …
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Warum brauchen wir einen Schätzer, um konsistent zu sein?
Ich denke, ich habe die mathematische Definition eines konsistenten Schätzers bereits verstanden. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege: WnWnW_n ist ein konsistenter Schätzer für wennθθ\theta∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta Wo ist ΘΘ\Theta der parametrische Raum. Aber ich möchte verstehen, dass ein Schätzer …
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Warum ist die Definition eines konsistenten Schätzers so wie sie ist? Was ist mit alternativen Definitionen von Konsistenz?
Zitat aus Wikipedia: In der Statistik ist ein konsistenter Schätzer oder ein asymptotisch konsistenter Schätzer ein Schätzer - eine Regel zum Berechnen von Schätzungen eines Parameters - mit der Eigenschaft, dass die resultierende Folge von Schätzungen mit zunehmender Anzahl verwendeter Datenpunkte mit einer Wahrscheinlichkeit gegen konvergiert .θ ∗θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Um diese …
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Beispiel eines inkonsistenten Maximum-Likelihood-Schätzers
Ich lese einen Kommentar zu einem Artikel und der Autor stellt fest, dass manchmal, auch wenn die Schätzer (ermittelt nach ML oder maximaler Quasilikelihood) nicht konsistent sind, die Potenz eines Likelihood-Ratio-Tests oder Quasi-Likelihood-Ratio-Tests immer noch konvergieren kann 1, da die Anzahl der beobachteten Daten gegen unendlich tendiert (Testkonsistenz). Wie und …
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Was ist der Unterschied zwischen asymptotischer Unparteilichkeit und Konsistenz?
Bedeutet jeder den anderen? Wenn nicht, impliziert das eine das andere? Warum Warum nicht? Dieses Problem trat als Antwort auf einen Kommentar zu einer Antwort auf, die ich hier gepostet habe . Obwohl die Google-Suche in den relevanten Begriffen nichts hervorbrachte, was besonders nützlich schien, bemerkte ich eine Antwort auf …
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Berechnung der NBA-Schießkonsistenz
Was wäre der richtige Weg, um die 3-Punkt-Schießkonsistenz eines NBA-Spielers zu bewerten / zu bestimmen? Zum Beispiel habe ich einen Spieler, der 37% aus der 3-Punkte-Reichweite schießt und das ganze Jahr über 200 Versuche unternimmt. Ich dachte darüber nach, den gleitenden Durchschnitt von 3 Punkten% einer beliebigen Anzahl von Schüssen …
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Der No-Free-Lunch-Satz und die K-NN-Konsistenz
Beim rechnerischen Lernen besagt das NFL-Theorem, dass es keinen universellen Lernenden gibt. Für jeden Lernalgorithmus gibt es eine Verteilung, die bewirkt, dass der Lernende mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Hypotese mit einem großen Fehler ausgibt (obwohl es eine Hypotese mit geringem Fehler gibt). Die Schlussfolgerung ist, dass zum Lernen die Hypotese-Klasse …
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root-n konsistenter Schätzer, aber root-n konvergiert nicht?
Ich habe den Begriff "root-n" konsistenter Schätzer oft gehört. Aufgrund der Ressourcen, von denen ich angewiesen wurde, dachte ich, dass ein konsistenter "root-n" -Schätzer Folgendes bedeutet: Der Schätzer konvergiert auf den wahren Wert (daher das Wort "konsistent"). Der Schätzer konvergiert mit einer Rate von1/n−−√1/n1/\sqrt{n} Das verwirrt mich, da nicht konvergiert? …
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Die Annahmen der kleinsten Quadrate
Nehmen Sie die folgende lineare Beziehung an: , wobei die abhängige Variable ist, eine einzelne unabhängige Variable und der Fehlerterm.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Nach Stock & Watson (Einführung in die Ökonometrie; Kapitel 4 ) ist die Annahme der Quadrate, dass die vierten Momente von und ungleich …
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