Als «bootstrap» getaggte Fragen

Der Bootstrap ist eine Resampling-Methode zum Schätzen der Sampling-Verteilung einer Statistik.

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So schätzen Sie eine Kalibrierungskurve mit Bootstrap (R)
Frage : Ich habe ein Wahrscheinlichkeitsmodell (Bayes'sches Netzwerk) zur Modellierung einer binären Ergebnisvariablen angepasst. Ich möchte ein hochauflösendes Kalibrierungsdiagramm (z. B. Spline) erstellen, das wegen Überanpassung mit Bootstrapping korrigiert wurde. Gibt es ein Standardverfahren zur Berechnung einer solchen Kurve? Überlegungen : Ich könnte dies leicht mit Zug- / Testaufteilung tun, …
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Blockieren Sie den Bootstrap für einen Anfänger
Um meine Frage in einen Zusammenhang zu bringen, ich bin Physiker, aber nur begrenzt mit Statistiken vertraut, und was ich darüber gelernt habe, war vor über 30 Jahren. Ich versuche, etwas über Block-Bootstrapping zu lernen, da diese Technik möglicherweise zur Lösung eines Problems geeignet ist, an dem ich arbeite. Ich …
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Bootstrapping hierarchischer / mehrstufiger Daten (Resampling-Cluster)
Ich erstelle ein Skript zum Erstellen von Bootstrap-Beispielen aus dem catsDataset (aus dem -MASS-Paket). Nach dem Lehrbuch von Davidson und Hinkley [1] führte ich eine einfache lineare Regression durch und übernahm ein grundlegendes nichtparametrisches Verfahren für das Bootstrapping von iid-Beobachtungen, nämlich das Resampling von Paaren . Das Originalmuster hat folgende …
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Wie funktioniert der wilde Bootstrap intuitiv?
Ich versuche die Intuition hinter dem Wild-Bootstrap zu verstehen. Was macht es eigentlich? Ich muss verstehen können, was es im Vergleich zu einer herkömmlichen Regression zu tun versucht. Meine Daten sind heteroskedastisch und die von mir verwendete Methode führt 5000 Replikationen durch. Wie werden 5000 zusätzliche Daten generiert?
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Ursachen für bimodale Verteilungen beim Bootstrapping eines Metaanalysemodells
Ich helfe einem Kollegen, ein Metaanalyse-Modell mit gemischten Effekten mithilfe des von @Wolfgang verfassten Metafor R-Paket-Frameworks zu booten. Interessanterweise und besorgniserregend erhalte ich für einen der Koeffizienten des Modells beim Bootstrapping eine bimodale Verteilung (siehe unten rechts in der Abbildung unten). Ich denke, eine der Hauptursachen könnte die Tatsache sein, …
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Adaptive Auswahl der Anzahl der Bootstrap-Replikate
Wie bei den meisten Monte-Carlo-Methoden lautet die Regel für das Bootstrapping: Je größer die Anzahl der Replikate ist, desto geringer ist der Monte-Carlo-Fehler. Da die Renditen jedoch abnehmen, ist es nicht sinnvoll, so viele Replikate wie möglich auszuführen. Angenommen, Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Schätzung θ^θ^\hat θ einer bestimmten Größe …
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Seltsames Muster bei der Schätzung des Standardabweichungs-Konfidenzintervalls über Bootstrapping
Ich wollte das Konfidenzintervall für die Standardabweichung für einige Daten schätzen. Der R-Code sieht wie folgt aus: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R = 10000) plot(data_boot) Und ich habe die nächste Handlung: Ich kann …
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Konfidenzintervall für den Median
Ich habe eine Reihe von Werten von denen ich den Median M berechne. Ich habe mich gefragt, wie ich den Fehler bei dieser Schätzung berechnen kann.xich, i = 1 , … , N.xich,ich=1,…,N.{x_i}, i=1, \dots ,N Im ich festgestellt, dass es als berechnet werden kann, wobei die Standardabweichung ist. Aber …
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Aus Kernel-Dichteschätzung simulieren (empirisches PDF)
Ich habe einen Vektor Xvon N=900Beobachtungen, die am besten mit einem globalen Bandbreitenkerndichteschätzer modelliert werden können (parametrische Modelle, einschließlich dynamischer Mischungsmodelle, erwiesen sich als nicht gut passend): Jetzt möchte ich von diesem KDE aus simulieren. Ich weiß, dass dies durch Bootstrapping erreicht werden kann. In R kommt es auf diese …
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Arbeiten mit dem Bootstrap-Beispiel im Vergleich zum Original-Beispiel
Betrachten Sie eine Stichprobe von reellen Zahlen. Nehmen wir an, wir möchten die zentrale Tendenz der Bevölkerung abschätzen und ein Gefühl für unsere Unsicherheit in Bezug auf diese Schätzung bekommen. Lassen Sie uns die Annahmen über die Bevölkerungsverteilung für einen Moment beiseite legen und die folgenden beiden Ansätze betrachten. Holen …
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Warum sollte ich einen Bootstrap durchführen wollen, wenn ich einen unabhängigen Beispiel-T-Test berechne? (wie man einen Bootstrap-T-Test rechtfertigt, interpretiert und meldet)
Angenommen, ich habe zwei Bedingungen und meine Stichprobengröße für die beiden Bedingungen ist extrem niedrig. Nehmen wir an, ich habe nur 14 Beobachtungen in der ersten Bedingung und 11 in der anderen. Ich möchte den t-Test verwenden, um zu testen, ob sich die mittleren Unterschiede signifikant voneinander unterscheiden. Erstens bin …
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Interne Validierung über Bootstrap: Welche ROC-Kurve soll präsentiert werden?
Ich verwende den Bootstrap-Ansatz für die interne Validierung eines multivariaten Modells, das entweder mit einer logistischen Standardregression oder einem elastischen Netz erstellt wurde. Das Verfahren, das ich verwende, ist wie folgt: 1) Modell unter Verwendung des gesamten Datensatzes erstellen, vorhergesagte Werte erhalten und AUC berechnen (AUC_ap, offensichtlich) 2) Generieren Sie …
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