Statistiken und Big Data

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Ich führe einen AB-Test auf einer Seite durch, die nur 5.000 Besuche pro Monat erhält. Es würde zu lange dauern, bis das Verkehrsniveau erreicht ist, das erforderlich ist, um einen Unterschied von + -1% zwischen Test und Kontrolle zu messen. Ich habe gehört, dass ich Bayes'sche Statistiken verwenden kann, um …

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Variable Reihenfolge und berücksichtigte Variabilität bei der linearen Modellierung mit gemischten Effekten

Angenommen, in einer Studie mit 15 Probanden wird die Antwortvariable (res) mit zwei erklärenden Variablen modelliert, wobei eine (Ebene) mit 5 Ebenen kategorisch ist und die andere (Antwortzeit: RT) kontinuierlich ist. Mit lmer im lme4-Paket von R habe ich: fm1 <- lmer(res ~ level * RT + (level-1 | subject), …

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Allgemeine Hinweise zur Modellierung

Die Formulierung eines mathematischen Modells für ein Problem ist einer der subjektivsten Aspekte der Statistik, aber auch einer der wichtigsten. Was sind die besten Referenzen, die sich mit diesem entscheidenden, aber oft übersehenen Thema befassen? Und welcher berühmte Statistiker sagte etwas in der Art: "Lassen Sie die Daten das Modell …

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Wie berechnet man die Kullback-Leibler-Divergenz, wenn die PMF Nullen enthält?

Ich habe die folgenden Zeitreihen erhalten mit den unten angegebenen Daten. Für eine Schiebefenstergröße von 10 versuche ich, die KL-Divergenz zwischen der PMF von Werten innerhalb des aktuellen Schiebefensters und der PMF der Historie zu berechnen, mit dem Endziel, den Wert der KL-Divergenz über die Zeit so zu zeichnen, dass …

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Formel für gewichtete einfache lineare Regression

Diese Wiki-Seite Einfache lineare Regression enthält Formeln zur Berechnung von und . Kann mir jemand sagen, wie man die Formeln in gewichteten Fällen ableitet?αα\alphaββ\beta

9 regression

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Was sind der Mittelwert und die Varianz für die Gammaverteilung?

Es gibt zwei Formen für die Gamma-Verteilung mit jeweils unterschiedlichen Definitionen für die Form- und Skalierungsparameter. Anstatt zu fragen, welches Formular für die Implementierung von gsl_ran_gamma verwendet wird , ist es wahrscheinlich einfacher, nach den zugehörigen Definitionen für den Mittelwert und die Standardabweichung in Bezug auf die Form- und Skalierungsparameter …

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Wie verwende ich den GPML-Matlab-Code korrekt für ein tatsächliches Problem (ohne Demo)?

Ich habe den neuesten GPML-Matlab-Code heruntergeladen. Ich habe die Dokumentation gelesen und die Regressionsdemo ohne Probleme ausgeführt. Ich habe jedoch Schwierigkeiten zu verstehen, wie ich es auf ein Regressionsproblem anwenden kann, mit dem ich konfrontiert bin. Das Regressionsproblem ist wie folgt definiert: Sei ein Eingabevektor und y i ∈ R …

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Mindestanzahl von Beobachtungen für die logistische Regression?

Ich führe eine binäre logistische Regression mit 3 numerischen Variablen aus. Ich unterdrücke den Achsenabschnitt in meinen Modellen, da die Wahrscheinlichkeit Null sein sollte, wenn alle Eingabevariablen Null sind. Was ist die minimale Anzahl von Beobachtungen, die ich verwenden sollte?

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Ellbogenkriterien zur Bestimmung der Anzahl der Cluster

Es wird hier erwähnt , dass eine der Methoden zur Bestimmung der optimalen Anzahl von Clustern in einem Datensatz die "Ellbogenmethode" ist. Hier wird der Prozentsatz der Varianz als das Verhältnis der Varianz zwischen Gruppen zur Gesamtvarianz berechnet. Ich hatte Schwierigkeiten, diese Berechnung zu verstehen. Kann jemand erklären, wie der …

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Messungen der Autokorrelation in kategorialen Werten einer Markov-Kette?

Direkte Frage: Gibt es ein Maß für die Autokorrelation für eine Folge von Beobachtungen einer (ungeordneten) kategorialen Variablen? Hintergrund: Ich verwende MCMC, um eine Stichprobe aus einer kategorialen Variablen zu erstellen, und ich möchte messen, wie gut sich die von mir entwickelte Stichprobenmethode über die hintere Verteilung mischt. Ich bin …

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Kategorisierungs- / Segmentierungstechniken

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich hier etwas überfordert bin. Wenn diese Frage also neu formuliert oder als Duplikat geschlossen werden muss, lassen Sie es mich bitte wissen. Es kann einfach sein, dass ich nicht das richtige Vokabular habe, um meine Frage auszudrücken. Ich arbeite an einer Bildverarbeitungsaufgabe, bei …

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Bootstrap-Konfidenzintervalle für Parameter oder für die Verteilung?

Entschuldigen Sie, was eine offensichtliche Frage zum Bootstrapping sein kann. Ich wurde früh in die Bayes'sche Welt hineingezogen und habe Bootstrapping nie so sehr erforscht, wie ich es hätte tun sollen. Ich bin auf eine Analyse gestoßen, bei der die Autoren an einer Überlebensanalyse interessiert waren, die sich auf einige …

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Regularisierte Anpassung aus zusammengefassten Daten: Auswahl des Parameters

In Anlehnung an meine frühere Frage lautet die Lösung der normalen Gleichungen für die Gratregression wie folgt: β^λ=(XTX+λI)−1XTyβ^λ=(XTX+λI)−1XTy\hat{\beta}_\lambda = (X^TX+\lambda I)^{-1}X^Ty Könnten Sie die Regularisierungsparameter jede Führung bieten für die Wahl . Da zusätzlich die Diagonale von mit der Anzahl der Beobachtungen wachsen , sollte auch eine Funktion sein ?λλ\lambdaXTXXTXX^TXmmmλλ\lambdammm

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STFT statistische Analyse

Ich verwende die evolfftFunktion im RSEISR-Paket, um eine STFT-Analyse eines Signals durchzuführen. Das Signal ist eine Stunde lang und wurde unter 3 verschiedenen Bedingungen erfasst, insbesondere 0-20 'Kontrolle, 20'-40'-Stimulus, 40'-60' nach Stimulus. Visuell sehe ich während dieser drei Perioden eine Änderung des Spektrogramms mit höherer Frequenz und erhöhter FFT-Leistung während …

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Was ist der Begriff für eine Zeitreihenregression mit mehr als einem Prädiktor?

Es ist ziemlich schwierig, im Web nach Informationen zu etwas zu suchen, wenn Sie nicht wissen, welche Wörter üblicherweise zur Beschreibung verwendet werden. In diesem Fall frage ich mich, wie es heißt, wenn Sie einen anderen Prädiktor in eine Zeitreihe aufnehmen. Angenommen, ich modelliere eine Variable mit AR (3):X.XX X.t= …

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