Statistiken und Big Data

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Finden Sie die Gleichung aus der verallgemeinerten linearen Modellausgabe

Angenommen, ich generiere die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses basierend auf einem bestimmten Faktor und zeichne die Kurve dieses Ergebnisses. Gibt es eine Möglichkeit, die Gleichung für diese Kurve aus R zu extrahieren? > mod = glm(winner~our_bid, data=mydat, family=binomial(link="logit")) > summary(mod) Call: glm(formula = winner ~ our_bid, family = binomial(link = "logit"), …

9 r logistic generalized-linear-model

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Vektormultiplikation in BUGS und JAGS

In R ist c (3,1,0) * c (2,0,1) == c (6,0,0). Dies ist kein Punktprodukt und kein Kreuzprodukt. Erstens, wie heißt dieses Produkt und zweitens funktioniert es in WinBUGS, OpenBUGS und / oder JAGS?

9 bugs jags

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Schätzen Sie den Mittelpunkt und den Radius einer Kugel anhand von Punkten auf der Oberfläche

Wenn wir annehmen, dass unsere Datenpunkte von der Oberfläche einer Kugel abgetastet wurden (mit einer gewissen Störung), wie können wir dann den Mittelpunkt dieser Kugel wiederherstellen? Bei meiner Suche fand ich Artikel über etwas, das als "sphärische Regression" bezeichnet wurde, aber es schien nicht ganz so, als würde das das …

9 regression nonlinear-regression

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Hervorheben signifikanter Ergebnisse aus nicht parametrischen Mehrfachvergleichen auf Boxplots

Ich habe Box-Plots von 13 Gruppen, die ich in einem Plot zeige. Die Gruppen haben unausgeglichene Bevölkerungsgruppen und sind nicht normal verteilt. Ich möchte zeigen, welche Paare statistisch ähnlich sind (dh kruskal.test p-Wert <0,05 haben), indem ich a, b, c usw. auf übereinstimmende Kästchen setze. Hier ist ein Pseudocode, um …

9 r statistical-significance boxplot

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Ist es möglich, ein lmer-Modell ohne feste Effekte anzugeben?

Wie spezifiziere ich in R ein früheres Modell ohne globalen festen Effekt? Zum Beispiel, wenn ich so etwas sage lmer(y ~ (1 | group) + (0 + x | group), data = my_df) das angepasste Modell wird sein yi j= a + αich+ βichxi jyij=a+αi+βixijy_{ij} = a + \alpha_{i} + …

9 r mixed-model lme4-nlme

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Was ist die Intuition hinter der Score-Funktion? [Duplikat]

Diese Frage hat hier bereits Antworten : Welche Art von Informationen sind Fisher-Informationen? (3 Antworten) Geschlossen vor 6 Monaten . Wikipedia sagt uns, dass die Partitur eine wichtige Rolle bei der Cramér-Rao-Ungleichung spielt. Es formuliert auch die Definition: V=∂∂θlogL(θ;X)V=∂∂θlog⁡L(θ;X)V = \frac{\partial}{\partial \theta} \log{L(\theta; X)} Ich kann jedoch keine intuitive Erklärung …

9 intuition probability

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Unterschied zwischen Voreingenommenheit, systematischer Voreingenommenheit und systematischem Fehler?

Gibt es einen Unterschied zwischen den folgenden Begriffen oder sind sie gleich? Vorspannen Systematische Voreingenommenheit Systematische Fehler Wenn es dann Unterschiede gibt, erklären Sie diese bitte. Können diese Fehler reduziert werden, wenn man die Stichprobengröße erhöht? UPDATE: Mein Interessengebiet ist die statistische Inferenz. Ich möchte damit sagen, wie wir diesen …

9 measurement-error bias

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Schätzen zufälliger Effekte und Anwenden einer benutzerdefinierten Korrelations- / Kovarianzstruktur mit dem Paket R lme4 oder nlme

Ich habe folgende Art von Daten. Ich habe 10 Personen bewertet, die jeweils 10 Mal wiederholt wurden. Ich habe eine 10x10 Beziehungsmatrix (Beziehung zwischen allen Kombinationen der Individuen). set.seed(1234) mydata <- data.frame (gen = factor(rep(1:10, each = 10)), repl = factor(rep(1:10, 10)), yld = rnorm(10, 5, 0.5)) Bei diesem Gen …

9 r mixed-model

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Konsistenz des Lernprozesses

Ich habe zwei Fragen zum Konzept der "Lernkonsistenz" für diejenigen, die mit der statistischen Lerntheorie a la Vapnik vertraut sind. Frage 1. Der Lernprozess heißt konsistent (für die Funktionsklasse und die Wahrscheinlichkeitsverteilung ), wennFF\mathcal{F}PPP Remp(f∗l)→Pinff∈FR(f),l→∞Remp(fl∗)→Pinff∈FR(f),l→∞ R_{emp}(f^*_l) \buildrel P \over \to \inf_{f \in \mathcal{F}} R(f),\;l \to \infty und R(f∗l)→Pinff∈FR(f),l→∞R(fl∗)→Pinff∈FR(f),l→∞ R(f^*_l) \buildrel …

9 machine-learning

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Wie sollte man in einer randomisierten kontrollierten Studie die Gruppen- und Einzelunterschiede in den Ergebnissen vor der Behandlung kontrollieren?

Andrew Gelman schreibt in dem Buch, das er mit Jennifer Hill schrieb, in Kapitel 9 (Abschnitt 9.3) auf Seite 177: Es ist nur angebracht, Prädiktoren vor der Behandlung oder allgemeiner Prädiktoren zu kontrollieren, die von der Behandlung nicht betroffen wären (z. B. Rasse oder Alter). Dieser Punkt wird in Abschnitt …

9 clinical-trials

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Kolmogorov-Smirnov-

Ich verwende den Kolmogorov-Smirnov-Test mit zwei Stichproben, um Verteilungen zu vergleichen, und ich habe festgestellt, dass häufig ein ppp Wert als Teststatistik angegeben wird. Wie wird dieser ppp Wert bestimmt? Ich weiß, dass es die Wahrscheinlichkeit ist, ein Ergebnis zu erhalten, das mindestens so groß ist wie das erhaltene, aber …

9 kolmogorov-smirnov

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Misch- und Teilungspunktprozesse

In der folgenden Abbildung auf der linken Seite werden zwei Realisierungen von Punktprozessen mit unterschiedlicher Dichte (Intensität) und gemischt, die mit der Mitte der zugehörigen Bereiche übereinstimmen, um einen Punktprozess in der Mitte mit der Intensität zu erstellen . Dann werden zufällig ausgewählte Punkte als zwei Sätze daraus extrahiert, wie …

9 poisson-distribution point-process

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Leiten Sie P (C | A + B) aus den beiden Regeln von Cox ab

Ich arbeite mich durch ET Jaynes 'Buch Probability Theory - The Logic of Science (Selbststudium) Ursprüngliches Problem In Übung 2.1 heißt es: "Ist es möglich, eine allgemeine Formel für analog zu [der Formel ] aus den Produkt- und Summenregeln. Wenn ja, leiten Sie es ab; wenn nicht, erklären Sie, warum …

9 probability bayesian self-study conditional-probability

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Best Practices zum Messen und Vermeiden von Überanpassungen?

Ich entwickle automatisierte Handelssysteme für die Börse. Die große Herausforderung war die Überanpassung. Können Sie einige Ressourcen empfehlen, die Methoden zur Messung und Vermeidung von Überanpassungen beschreiben? Ich habe mit Trainings- / Validierungssätzen begonnen, aber der Validierungssatz wird immer verschmutzt. Außerdem ändern sich die Zeitreihendaten ständig, da sich der Markt …

9 time-series machine-learning dataset data-mining validation

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Wird Quantencomputer neue statistische Techniken ermöglichen?

Ich habe gerade gelesen, dass Sie jetzt einen Quantencomputer kaufen können (obwohl bisher nur einer verkauft wurde!). Wird Quantencomputer in der Statistik Anwendung finden? {edit - für die Zwecke der Frage nehmen wir an, dass Quantencomputer (in irgendeiner Form) irgendwann funktionieren werden}

9 theory