Statistiken und Big Data

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Verzögerung über eine gruppierte Zeitreihe

Ich habe einige Zehntausende von Beobachtungen, die in einer Zeitreihe liegen, aber nach Orten gruppiert sind. Zum Beispiel: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 B 3-2010 201 …

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Wie kann ich überprüfen, ob zwei Signale gemeinsam normalverteilt sind?

Wie auf dieser Wikipedia-Seite erläutert , sind zwei Zufallsvariablen X und Y statistisch unabhängig, wenn sie nicht korreliert und gemeinsam normalverteilt sind. Ich weiß, wie man prüft, ob X und Y korreliert sind, habe aber keine Ahnung, wie man prüft, ob sie gemeinsam normalverteilt sind. Ich kenne kaum Statistiken (ich …

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Normalverteilung über einen begrenzten Bereich

Gibt es eine Verteilung, die der Gaußschen (Normal-) Verteilung ähnelt, deren Wahrscheinlichkeitsdichte jedoch nur über ein definiertes Segment ungleich Null ist? Die Frage stellte sich, als ich versuchte, die "Kugelausbreitung" innerhalb eines Kreises zu modellieren. Die Gaußsche Verteilung funktioniert gut, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass die Kugel außerhalb …

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Angepasste vs. nicht angepasste Effekte in der Regression

Ist "nicht angepasst" im Grunde nur eine einfache lineare Regression, während "angepasst" eine multiple Regression ist? Betrachten Sie beispielsweise die Auswirkung von x auf y, indem Sie andere Variablen wie a, b und c anpassen, anstatt sie nicht anzupassen.

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Was ist eine Komponente im Gaußschen Mischungsmodell?

Welche Beziehung besteht zwischen einer Dimension und einer Komponente in einem Gaußschen Mischungsmodell? Und was bedeuten Dimension und Komponente? Vielen Dank. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: Mein Verständnis ist, dass die beobachteten Daten viele Dimensionen haben. Jede Dimension repräsentiert ein Merkmal / einen Aspekt der gesammelten Daten …

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Helfen Sie mit, kNN für mehrdimensionale Daten zu verstehen

Ich verstehe die Prämisse des kNN-Algorithmus für räumliche Daten. Und ich weiß, dass ich diesen Algorithmus erweitern kann, um ihn für jede kontinuierliche Datenvariable (oder für Nenndaten mit Hamming-Abstand) zu verwenden. Welche Strategien werden jedoch beim Umgang mit höherdimensionalen Daten angewendet? Angenommen, ich habe eine Datentabelle (x [1], x [2], …

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Pooling vs. Schritt für Downsampling

Pooling und Schritt beide können verwendet werden, um das Bild herunterzusampeln. Nehmen wir an, wir haben ein Bild von 4x4 wie unten und einen Filter von 2x2. Wie entscheiden wir dann, ob (2x2 Pooling) vs. (Schritt 2) verwendet werden soll?

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mlr im Vergleich zu Caret

Ich habe mlr ein wenig benutzt, um etwas über maschinelles Lernen zu lernen, habe aber kürzlich etwas über Caret herausgefunden. Ich verstehe es so, dass beide Wrapper für verschiedene ML-Pakete sind, aber leicht unterschiedliche Ansätze haben. Obwohl mlr anscheinend auch einige Dinge aus Caret einwickelt - so können wir mlr …

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Wie kann der zentrale Grenzwertsatz für Verteilungen gelten, bei denen die Zufallsvariable begrenzt ist?

Ich habe mich immer mit der Frage auseinandergesetzt und nie eine gute Antwort erhalten, wie es möglich ist, dass der zentrale Grenzwertsatz - die klassische Version, bei der sich die Verteilung der Stichprobenmittelwerte der Normalität nähert - auf eine Poisson- oder Gamma-Verteilung angewendet werden kann, bei der . Oder für …

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Interpretation eines 95% -Konfidenzintervalls

Ich habe ursprünglich Folgendes als Teilantwort auf eine Frage gepostet, warum ein 95% -Konfidenzintervall nicht bedeutet, dass eine 95% ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Intervall den wahren Mittelwert enthält (siehe: Warum nicht ein 95% -Konfidenzintervall (CI)? implizieren eine 95% ige Chance, den Mittelwert zu enthalten? ). Ein Kommentator (danke an …

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Ist die Autokorrelation in einem überwachten Lerndatensatz ein Problem?

Stellen Sie sich das folgende Problem vor. Ich habe wöchentliche Schnappschüsse von Preisdaten von K Artikeln sowie von verschiedenen Funktionen / Prädiktoren. Ich möchte vorhersagen, um wie viel sich der Preis in 2 Jahren ändern wird. Ich setze meinen Datensatz wie folgt zusammen: Jede Zeile besteht aus Funktionen für jeden …

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Ist die Kernel-Regression der Gaußschen Prozess-Regression ähnlich?

Ich habe zuvor die Nadaraya-Watson-Kernel-Regression verwendet, um Daten zu glätten. Kürzlich bin ich auf die Gaußsche Prozessregression gestoßen. Auf den ersten Blick scheinen sie nicht verwandt zu sein. Aber ich frage mich, ob es vielleicht eine tiefere Verbindung gibt, die mir nicht bewusst ist. Ist die Nadaraya-Watson-Kernel-Regression ein Sonderfall von …

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Wie zeichne ich frühere Verteilungen in Stan?

Ich habe versucht, ein Stan-Modell ohne Daten auszuführen, um Diagramme für die vorherigen Verteilungen zu erhalten. Dies scheint jedoch nicht möglich zu sein. Ich erhalte eine Fehlermeldung, dass mein Modell keine Muster enthält. Gibt es also eine Möglichkeit, zu den vorherigen Distributionen zu gelangen? Vielleicht ist es möglich, Stan ohne …

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Klassifizierung mit geordneten Klassen?

Angenommen, ich möchte einen Klassifikator trainieren, der ein Bild einer Person als jung , mittleren Alters oder alt zuweist . Eine einfache Möglichkeit wäre, die Klassen als unabhängige Kategorien zu behandeln und einen Klassifikator zu trainieren. Aber anscheinend gibt es eine Beziehung zwischen den Klassen. Wie kann ich das nutzen, …

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Was bedeutet die strikte Exogenitätsbedingung von OLS wirklich?

In Hayashis Ökonometrie heißt es, dass eine der Annahmen des klassischen OLS lautet: Und ich weiß, dass die Implikationen sind, dass für alle , und dass der Fehlerterm nicht mit den Regressoren korreliert.E(ϵi|x1,x2,…,xn)=0, for i=1,…,n.(1)(1)E(ϵi|x1,x2,…,xn)=0, for i=1,…,n.\mathbb{E}(\epsilon_i\lvert\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}, \ldots, \mathbf{x_n}) = 0 \text{, for } i=1, \ldots, n. \tag{1}E(ϵi)=0E(ϵi)=0\mathbb{E}(\epsilon_i) = …

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