Statistiken und Big Data

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Was ist bei n gleichmäßig verteilten rvs das PDF für ein rv geteilt durch die Summe aller n rvs?

Ich interessiere mich für die folgende Art von Fall: Es gibt 'n' kontinuierliche Zufallsvariablen, die sich zu 1 summieren müssen. Was wäre dann das PDF für eine einzelne solche Variable? Wenn also , interessiert mich die Verteilung für , wobei und alle gleichmäßig verteilt sind. Der Mittelwert in diesem Beispiel …

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Unterschied zwischen Mittelwertbildung, Datenanpassung und Anpassung der Daten und Mittelwertbildung

Falls vorhanden, zwischen dem Anpassen einer Linie an mehrere separate "Experimente", dem Mitteln der Anpassungen oder dem Mitteln der Daten aus den separaten Experimenten und dem Anpassen der gemittelten Daten. Lassen Sie mich näher darauf eingehen: Ich führe Computersimulationen durch, die eine Kurve erzeugen (siehe unten). Wir extrahieren eine Menge …

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RMSE (Root Mean Squared Error) für Logistikmodelle

Ich habe eine Frage zur Gültigkeit der Verwendung von RMSE (Root Mean Squared Error) zum Vergleich verschiedener Logistikmodelle. Die Antwort ist entweder 0oder 1und die Vorhersagen sind Wahrscheinlichkeiten zwischen 0- 1? Ist der unten angewandte Weg auch für die binären Antworten gültig? # Using glmnet require(glmnet) load(url("https://github.com/cran/glmnet/raw/master /data/BinomialExample.RData")) cvfit = …

10 regression logistic generalized-linear-model glmnet rms

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Welche Methoden gibt es zum Optimieren der SVM-Hyperparameter des Graphkerns?

Ich habe einige Daten, die in einem Graphen . Die Eckpunkte gehören zu einer von zwei Klassen , und ich bin daran interessiert, eine SVM zu trainieren, um zwischen den beiden Klassen zu unterscheiden. Ein geeigneter Kern hierfür ist der Diffusionskern , wobei ist die Laplace von und ist ein …

10 svm cross-validation kernel-trick graph-theory

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Was ist die Varianz dieses Schätzers?

Ich möchte den Mittelwert einer Funktion f schätzen, dh wobei und unabhängige Zufallsvariablen sind. Ich habe Samples von f, aber nicht iid: Es gibt iid Samples für und für jedes gibt es Samples von :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X …

10 variance unbiased-estimator estimators

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R-Paket zum Kombinieren von p-Werten nach der Fisher- oder Stouffer-Methode

Gibt es ein R-Paket (oder sogar eine Basis-R-Funktion), das die Fisher- oder Stouffer-Methode zum Kombinieren von p-Werten implementiert ? Das Codieren sollte fast trivial sein, aber ich würde lieber ein Paket verwenden (und zitieren). Beispielcode in dieser Frage: Fischers Methode zum Kämmen von p-Werten - was ist mit dem unteren …

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G-Test gegen Pearsons Chi-Quadrat-Test

Ich teste die Unabhängigkeit in einer Kontingenztabelle. Ich weiß nicht, ob der G-Test oder der Chi-Quadrat -Test von Pearson besser ist. Die Stichprobengröße liegt bei Hunderten, aber es gibt einige niedrige Zellzahlen. Wie auf der Wikipedia-Seite angegeben , ist die Annäherung an die Chi-Quadrat-Verteilung für den G-Test besser als für …

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Entropieübergreifende Kostenfunktion im neuronalen Netz

Ich betrachte die entropieübergreifende Kostenfunktion in diesem Tutorial : C=−1n∑x[ylna+(1−y)ln(1−a)]C=−1n∑x[yln⁡a+(1−y)ln⁡(1−a)]C = -\frac{1}{n} \sum_x [y \ln a+(1−y)\ln(1−a)] Worüber summieren wir genau? Es ist natürlich über , aber und ändern sich nicht mit . Alle sind Eingaben in die . wird sogar im Absatz über der Gleichung als Funktion der Summe aller …

10 neural-networks error-propagation

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Erwarteter Wert als Funktion von Quantilen?

Ich habe mich gefragt, wo es eine allgemeine Formel gibt, um den erwarteten Wert einer kontinuierlichen Zufallsvariablen als Funktion der Quantile desselben rv in Beziehung zu setzen. Der erwartete Wert von rv ist definiert als: und Quantile sind definiert als: für .XXX E(X)=∫xdFX(x)E(X)=∫xdFX(x)E(X) = \int x dF_X(x) QpX={x:FX(x)=p}=F−1X(p)QXp={x:FX(x)=p}=FX−1(p)Q^p_X = \{x …

10 expected-value quantiles quantile-regression

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Warum sollte man eine WOE-Transformation von kategorialen Prädiktoren in der logistischen Regression durchführen?

Wann ist die WOE-Transformation (Weight of Evidence) von kategorialen Variablen sinnvoll? Das Beispiel ist in der WOE-Transformation zu sehen (Für eine Antwort und einen kategorialen Prädiktor mit k Kategorien und y j Erfolgen aus n j Versuchen innerhalb der j- ten Kategorie dieses Prädiktors ist die WOE für die j- …

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Ist eine groß angelegte PCA überhaupt möglich?

Die klassische Methode der Hauptkomponentenanalyse (PCA) besteht darin, sie auf einer Eingabedatenmatrix durchzuführen, deren Spalten den Mittelwert Null haben (dann kann PCA die Varianz "maximieren"). Dies kann leicht durch Zentrieren der Säulen erreicht werden. Wenn jedoch die Eingabematrix dünn ist, ist die zentrierte Matrix jetzt länger dünn und passt - …

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Finden Sie die einzigartige MVUE

Diese Frage stammt aus Robert Hoggs Einführung in die mathematische Statistik, 6. Version, Problem 7.4.9, auf Seite 388. Sei iid mit pdf f (x; \ Theta) = 1/3 \ Theta, - \ Theta <x <2 \ Theta, an anderer Stelle Null, wobei \ Theta> 0 ist .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\theta0 (a) Finden Sie …

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Verwalten einer hohen Autokorrelation in MCMC

Ich baue ein ziemlich komplexes hierarchisches Bayes'sches Modell für eine Metaanalyse mit R und JAGS auf. Um ein bisschen zu vereinfachen, haben die beiden Schlüsselebenen des Modells α j = ∑ h γ h ( j ) + ϵ j, wobei y i j die i- te Beobachtung des Endpunkts …

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Erfordert die Modellierung mit zufälligen Wäldern eine Kreuzvalidierung?

Soweit ich gesehen habe, neigen die Meinungen dazu dazu. Best Practice würde sicherlich die Verwendung einer Kreuzvalidierung vorschreiben (insbesondere beim Vergleich von RFs mit anderen Algorithmen im selben Datensatz). Andererseits gibt die ursprüngliche Quelle an, dass die Tatsache, dass der OOB-Fehler während des Modelltrainings berechnet wird, ein ausreichender Indikator für …

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Wie heißt dieses Diagramm?

Kann mir jemand sagen, wie dieser Diagrammtyp heißt (falls vorhanden)? Kann jemand auch Werkzeuge vorschlagen, wie einfach sie auch sein mögen, um ein solches Diagramm zu zeichnen?

10 categorical-data proportion