Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

6
Endogenität versus unbeobachtete Heterogenität
Was ist der Unterschied zwischen Endogenität und nicht beobachteter Heterogenität? Ich weiß, dass Endogenität zum Beispiel von ausgelassenen Variablen herrührt. Soweit ich weiß, verursacht eine unbeobachtete Heterogenität dasselbe Problem. Aber wo genau liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
4
Was ist die praktische Anwendung von Varianz?
Ich unterrichte mich in der Wahrscheinlichkeitstheorie und bin nicht sicher, ob ich die Verwendung von Varianz im Gegensatz zur Standardabweichung verstehe. In den Übungssituationen, die ich betrachte, ist die Varianz größer als der Bereich, so dass es nicht intuitiv sinnvoll erscheint.
13 variance 
4
Vergleich der Wichtigkeit verschiedener Sätze von Prädiktoren
Ich habe einen Forschungsstudenten mit einem bestimmten Problem beraten und wollte unbedingt die Meinung anderer auf dieser Website einholen. Kontext: Der Forscher hatte drei Arten von Prädiktorvariablen. Jeder Typ enthielt eine andere Anzahl von Prädiktorvariablen. Jeder Prädiktor war eine kontinuierliche Variable: Soziales: S1, S2, S3, S4 (dh vier Prädiktoren) Kognitiv: …
3
Ist ein Prädiktor mit größerer Varianz „besser“?
Ich habe eine Konzeptfrage zur "Grundstatistik". Als Student würde ich gerne wissen, ob ich darüber völlig falsch nachdenke und warum, wenn ja: Nehmen wir an, ich versuche hypothetisch, die Beziehung zwischen "Anger Management Issues" und Scheidung (Ja / Nein) in einer logistischen Regression zu untersuchen, und ich habe die Option, …
2
Betreutes Lernen mit „seltenen“ Ereignissen, wenn Seltenheit aufgrund der Vielzahl kontrafaktischer Ereignisse besteht
Angenommen, Sie können "Übereinstimmungen" zwischen Käufern und Verkäufern auf einem Markt beobachten. Sie können auch Merkmale sowohl von Käufern als auch von Verkäufern beobachten, anhand derer Sie zukünftige Spiele vorhersagen und Empfehlungen für beide Seiten des Marktes aussprechen möchten. Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass es N Käufer und …
2
Anzahl signifikanter Zahlen, die in eine Tabelle eingetragen werden sollen?
Gibt es eine begründete Regel für die Anzahl der zu veröffentlichenden signifikanten Figuren? Hier einige konkrete Beispiele / Fragen: Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der signifikanten Zahlen mit dem Variationskoeffizienten in Beziehung zu setzen? Wenn die Schätzung beispielsweise 12,3 beträgt und der CV 50% beträgt, bedeutet dies, dass sich …
13 tables 
1
Zeitreihenregression mit überlappenden Daten
Ich sehe ein Regressionsmodell, das gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist. Die Renditen der Aktienindizes sind verzögert (12 Monate). Die Renditen desselben Aktienindex, Credit Spread (Differenz zwischen dem Monatsmittel der risikofreien Anleihen und Unternehmensanleihen) sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig Renditen), Inflationsrate im Jahresvergleich und Jahresindex der Industrieproduktion. Es sieht so aus …
1
Logistische Regression mit Richtungsdaten als IV
Ich suche nach guten Hinweisen zur Verwendung von Richtungsdaten (Richtungsmaß in Grad) als unabhängige Variable in der Regression. Im Idealfall ist dies auch für hierarchische nichtlineare Modelle nützlich (die Daten sind verschachtelt). Ich interessiere mich auch allgemein für Richtungsdaten. Ich habe einen Text von Mardia gefunden, den ich bekommen werde, …
3
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Normalverteilung mit unendlicher Varianz einen Wert hat, der über ihrem Mittelwert liegt?
Ich habe heute im Interview etwas Ähnliches gefragt. Der Interviewer wollte wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine At-the-Money-Option im Geld landet, wenn die Volatilität gegen unendlich tendiert. Ich sagte 0%, weil die Normalverteilungen, die dem Black-Scholes-Modell und der Random-Walk-Hypothese zugrunde liegen, eine unendliche Varianz haben werden. Und so …
4
Voreingenommener Schätzer für die kleinere von zwei Zufallsvariablen
Angenommen, X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) und Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Ich interessiere mich für z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y) . Gibt es einen unvoreingenommene Schätzer für zzz ? Der einfache Schätzer von bei dem ˉ x und ˉ y beispielhafte Mittelwerte für X und Y sind, ist voreingenommen (obwohl konsistent). Es …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.