Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Was ist wiederkehrendes Verstärkungslernen?
Ich bin kürzlich auf das Wort "Recurrent Reinforcement Learning" gestoßen. Ich verstehe, was "Recurrent Neural Network" ist und was "Reinforcement Learning" ist, konnte aber nicht viele Informationen darüber finden, was "Recurrent Reinforcement Learning" ist. Kann mir jemand erklären, was ein "Recurrent Reinforcement Learning" ist und was der Unterschied zwischen "Recurrent …
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Zusammenhang zwischen Fisher-Metrik und der relativen Entropie
Kann jemand beweist die folgende Verbindung zwischen Fisher Informationen Metrik und der relativen Entropie (oder KL Divergenz) in eine rein mathematischen rigorosen Art und Weise? D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(∥da∥3)D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(‖da‖3)D( p(\cdot , a+da) \parallel p(\cdot,a) ) =\frac{1}{2} g_{i,j} \, da^i \, da^j + (O( \|da\|^3) wobei , g_ {i, j} = \ int \ …
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Werden Zufallsvariablen nur dann korreliert, wenn ihre Ränge korreliert sind?
Angenommen,X,YX,YX,Y sind kontinuierliche Zufallsvariablen mit endlichen Sekundenmomenten. Die Populationsversion von Spearmans Rangkorrelationskoeffizientkann als der Pearson-Produkt-Moment-Koeffizient ρ der Wahrscheinlichkeitsintegraltransformationenund, wobeidie cdf vonund, dhρsρsρ_sFX(X)FX(X)F_X(X)FY(Y)FY(Y)F_Y(Y)FX,FYFX,FYF_X,F_YXXXYYY ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρ_s(X,Y)=ρ(F(X),F(Y)) . Ich frage mich, ob man daraus generell schließen kann ρ(X,Y)≠0↔ρ(F(X),F(Y))≠0ρ(X,Y)≠0↔ρ(F(X),F(Y))≠0ρ(X,Y)≠0↔ρ(F(X),F(Y))≠0 ? Dh haben wir eine lineare Korrelation, wenn und nur wenn wir eine lineare Korrelation zwischen …
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Test auf lineare Trennbarkeit
Gibt es eine Möglichkeit, die lineare Separierbarkeit eines Datasets mit zwei Klassen in hohen Dimensionen zu testen? Meine Merkmalsvektoren sind 40 lang. Ich weiß, dass ich jederzeit logistische Regressionsexperimente durchführen und die Hitrate im Vergleich zur Falschalarmrate bestimmen kann, um festzustellen, ob die beiden Klassen linear trennbar sind oder nicht, …
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EM-Algorithmus manuell implementiert
Ich möchte den EM-Algorithmus manuell implementieren und ihn dann mit den Ergebnissen des normalmixEMof- mixtoolsPakets vergleichen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn beide zu den gleichen Ergebnissen führen würden. Die Hauptreferenz ist Geoffrey McLachlan (2000), Finite Mixture Models . Ich habe eine Mischungsdichte von zwei Gaußschen, in allgemeiner Form ist …
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Warum wird für zufällige Waldbäume kein Schnitt benötigt?
Breiman sagt, dass die Bäume ohne Beschneiden gewachsen sind. Warum? Ich will damit sagen, dass es einen soliden Grund geben muss, warum die Bäume in zufälligen Wäldern nicht beschnitten werden. Andererseits wird es als sehr wichtig angesehen, einen einzelnen Entscheidungsbaum zu beschneiden, um eine Überanpassung zu vermeiden. Gibt es aus …
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Wie funktioniert eine Poisson-Verteilung bei der Modellierung kontinuierlicher Daten und führt dies zu Informationsverlust?
Eine Mitarbeiterin analysiert einige biologische Daten für ihre Dissertation mit böser Heteroskedastizität (Abbildung unten). Sie analysiert es mit einem gemischten Modell, hat aber immer noch Probleme mit den Residuen. Durch die Protokolltransformation der Antwortvariablen werden die Dinge bereinigt, und basierend auf dem Feedback zu dieser Frage scheint dies ein geeigneter …
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libsvm "Maximale Anzahl von Iterationen erreicht" Warnung und Kreuzvalidierung
Ich verwende libsvm im C-SVC-Modus mit einem Polynomkern der Stufe 2 und muss mehrere SVMs trainieren. Jedes Trainingsset enthält 10 Features und 5000 Vektoren. Während des Trainings erhalte ich diese Warnung für die meisten SVMs, die ich trainiere: WARNING: reaching max number of iterations optimization finished, #iter = 10000000 Könnte …
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Wie werden Regressionskoeffizienten interpretiert, wenn die Antwort durch die 4. Wurzel transformiert wurde?
1/4Aufgrund der Heteroskedastizität verwende ich die vierte root ( ) - Potenztransformation für meine Antwortvariable. Jetzt bin ich mir jedoch nicht sicher, wie ich meine Regressionskoeffizienten interpretieren soll. Ich gehe davon aus, dass ich die Koeffizienten bei der Rücktransformation auf die vierte Potenz bringen müsste (siehe unten Regressionsausgabe). Alle Variablen …
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Gepaart gegen ungepaarten T-Test
Angenommen, ich habe 20 Mäuse. Ich paare die Mäuse auf irgendeine Weise, so dass ich 10 Paare bekomme. Für den Zweck dieser Frage könnte es sich um eine zufällige Paarung handeln, ODER es könnte sich um eine sinnvolle Paarung handeln, beispielsweise um den Versuch, Mäuse aus demselben Wurf mit gleichem …
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