Als «time-series» getaggte Fragen

Zeitreihen sind Daten, die über die Zeit beobachtet werden (entweder in kontinuierlicher Zeit oder in diskreten Zeiträumen).

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Skaleninvariante Analyse von Zeitreihen
Ist es bei der Entwicklung einer Allzweck-Zeitreihensoftware eine gute Idee, sie skalierungsinvariant zu machen? Wie würde man das machen? Ich nahm eine Zeitreihe von ungefähr 40 Punkten und multiplizierte sie dann mit Faktoren zwischen 10E-9 und 10E3. Anschließend durchlief ich die ARIMA-Funktionen von Forecast Pro und Minitab. In Forecast Pro …
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Eine einfache Erklärung des PACF-Diagramms
Ich präsentiere Kollegen einige ACF- und PACF-Pläne. Ich kann erklären, wie die Diagramme zu interpretieren sind und wie p und q basierend auf dem Aussehen der Diagramme zu bestimmen sind, aber ich kann keine einfache intuitive Erklärung dafür finden, was ein PACF-Diagramm tatsächlich bedeutet. Ich habe die Erklärung hier gelesen, …
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Filtern gegen Glätten in der Bayes'schen Schätzung
Ich stehe vor einer posterioren Verteilung in einer MCMC- Anwendung, die darauf abzielt, eine nicht beobachtbare Variable bei einer beobachteten Reihe y = \ {y_t \} ^ T_ {t = abzutasten 0} .x={xt}Tt=0x={xt}t=0Tx=\{x_t\}_{t=0}^{T}y={yt}Tt=0y={yt}t=0Ty=\{y_t\}^T_{t=0} Die bedingten Posterioren lauten jedoch p(xt|yt+1,yt,yt−1,xt−1,xt+1,Θ),p(xt|yt+1,yt,yt−1,xt−1,xt+1,Θ),p(x_t | y_{t+1}, y_t, y_{t-1} ,x_{t-1}, x_{t+1}, \Theta), wobei ΘΘ\Theta a ist …
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Schritt Änderungserkennung
Ich verwende eine nichtlineare Methode der kleinsten Quadrate, um eine analytische Funktion an einige experimentelle Daten anzupassen. Ich muss dem Algorithmus einige anfängliche Schätzwerte geben, also versuche ich herauszufinden, wie dies automatisch gemacht wird (und nicht mit dem Auge, was ich getan habe). Dies sind einige simulierte Daten, die durch …
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Multivariates Zeitreihen-Clustering
Ich sammle eine Gruppe multivariater Zeitsequenzen. Zum Beispiel gibt es 2000 Zeitreihen. Jede Zeitreihe hat 12 Dimensionen. Gibt es systematische Modelle / Algorithmen, die multivariate Zeitreihen gruppieren können? Zum Beispiel möchte ich einige Zeitreihen identifizieren, die sich stark von anderen unterscheiden. Darüber hinaus kann ich für die Online-Überwachung diesen Algorithmus …
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Nichtstationäre Lösungen für stationäre ARMA-Gleichungen
Mit "stationär" meine ich "schwach stationär". Betrachten Sie eine "stationäre" AR (1) -Gleichung: Xt=φXt−1+εt,Xt=φXt−1+εt,X_t=\varphi X_{t-1}+\varepsilon_t, wobei diskrete Zeitmomente sind, ein null-mittleres weißes Rauschen (nur eine iid-Sequenz), . Es ist bekannt, dass es eine stationäre Lösung gibt (dh eine diskrete Zeitreihe, die die Gleichung erfüllt). Bezeichne es mitWir können jedoch eine …
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Problem mit dem Beweis - warum exponentiell geglättete Zeitreihen voreingenommen sind
Ich arbeite an dem Beweis, warum die exponentielle Glättung ein voreingenommener Schätzer eines linearen Trends ist. Das Buch versucht, den erwarteten Wert einer exponentiell geglätteten Zeitreihe zu beschreiben. Es ist einer dieser Schritte, denen ich nur schwer folgen kann. Für unendliche Summen behauptet das Buch, dass Folgendes gilt: ∑(1−λ)t=11−(1−λ)=1λ∑(1−λ)t=11−(1−λ)=1λ\sum (1-\lambda)^t=\frac{1}{1-(1-\lambda)}=\frac{1}{\lambda} …
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Alternative Entfernungsmetriken für zwei Zeitreihen
Ich habe Zeitreihendaten von verschiedenen Häusern. Angenommen, es handelt sich um Stromverbrauchsdaten. Jetzt möchte ich die Häuser nach einem ähnlichen Stromverbrauchsmuster gruppieren. Zu den verschiedenen Entfernungsmetriken, die ich mir vorstellen kann, um die Ähnlichkeit zu messen, gehören: Euklidische Entfernung DTW- Entfernung Frechet Entfernung Mit euklidischer Distanz fand ich einen Ausreißer …
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Modellierung von Zeitreihensensordaten mit maschinellen Lerntechniken?
Ich arbeite an Luftqualitätssensoren, von denen einige elektrochemische Gassensoren sind. Als Hintergrund werden diese Sensoren durch eine Potentiostatschaltung stimuliert, die eine Vorspannung anlegt und dann den Strom misst, der durch den Sensor fließt (typischerweise in der Größenordnung von Nano-Ampere). Die Strommenge, die durch den Sensor fließt, hängt von der Konzentration …
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