Statistiken und Big Data regression

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Nicht korrelierte Fehler aus dem Generalized Least Square-Modell (GLS)

Als Finanzinstitut stoßen wir häufig auf die Analyse von Zeitreihendaten. Oft führen wir Regressionen mithilfe von Zeitreihenvariablen durch. Dabei stoßen wir häufig auf Residuen mit Zeitreihenstruktur, die gegen die Grundannahme unabhängiger Fehler in der OLS-Regression verstoßen. Kürzlich bauen wir ein weiteres Modell, in dem wir meiner Meinung nach eine Regression …

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Ist die Homogenität der Proben eine Annahme der Regressionsanalyse?

Ich habe angenommen (dh ich glaube, ich wurde vor längerer Zeit unterrichtet, als ich mich erinnern kann), dass Regressionsanalysen davon ausgehen, dass eine Stichprobe homogen ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie entweder Dummy-Variablen zum Code für die verschiedenen in der Stichprobe enthaltenen Gruppen hinzufügen oder eine ANCOVA durchführen, …

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Lineare Regression mit Schussrauschen

Ich suche nach der richtigen statistischen Terminologie, um das folgende Problem zu beschreiben. Ich möchte ein elektronisches Gerät charakterisieren, das eine lineare Antwort hat Y.= β0+ β1X.+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon Dabei ist ein Begriff aufgrund des Ausleserauschens des Geräts. Um zu bestimmen würde ich eine …

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Wie erhält man eine Kovarianzmatrix für eine eingeschränkte Regressionsanpassung?

Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Kovarianz der Parameter aus einer eingeschränkten Regressionsanpassung zu erhalten? Ich verwende die PCLS-Funktion im MGCV-Paket in R, um sie an die eingeschränkte Regression anzupassen, bin jedoch offen für andere Ansätze. Die Einschränkung, die ich auferlege, ist, dass die Koeffizienten positiv sein müssen.

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Steigung einer Linie mit mehreren Punkten [geschlossen]

Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Ich habe Daten mit einem Startwert (y), der nacheinander inkrementiert / verringert wird, wenn (x) …

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OLS vs. logistische Regression für explorative Analysen mit binärem Ergebnis

Im idealisierten Logistikmodell erhalten wir eine S-förmige Kurve, die jede kontinuierliche IV mit dem DV verbindet. In der Praxis tritt diese S-Form jedoch selten auf, was den logistischen Ansatz für solche Datentypen etwas weniger überlegen erscheinen lässt. Natürlich können vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten, dass jede Beobachtung auf dem DV "1" sein wird, …

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Klappmesser mit Zeitreihenmodellen

Einführung Ich möchte die jährlichen Wachstumsraten für eine Reihe von makroökonomischen Indikatoren prognostizieren (mit ). Eine der Aufgaben besteht darin, die Prognoseleistung konkurrierender Zeitreihenmodelle mit und ohne exogene Variablen ( X t , eine T × k- Matrix) zu testen . Die Liste der Konkurrenzmodelle umfasst:YtYtY_tXtXtX_tT×kT×kT\times k AR (I) MA-Modell …

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Gibt es eine Methode zum Erstellen von Entscheidungsbäumen, die strukturierte / hierarchische / mehrstufige Prädiktoren berücksichtigt?

Gibt es eine Methode zum Erstellen von Entscheidungsbäumen, die strukturierte / hierarchische / mehrstufige Prädiktoren berücksichtigt, mit denen ich beispielsweise Domänenwissen oder Einschränkungen für Interaktionen festlegen kann?

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Wie kann man ein Ranking und eine Bewertungsskala zusammen analysieren?

In einigen Marktforschungen werden Verbraucher gebeten, die Merkmale eines Produkts nach Priorität zu ordnen. Zum Beispiel, Ordnen Sie die folgenden Funktionen für ein Gerät anhand Ihrer Priorität ein (1 ist die höchste Priorität). Storage capacity 6 Portability 5 Touch interface 1 Keyboard 4 Long battery life 2 Entertainment on the …

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Zeitreihen mit mehreren Themen und mehreren Variablen

Ich bin ein Webentwickler und ein unerfahrener Statistiker. Meine Daten sehen ungefähr so aus Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 …

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Warum sagt ein lineares Regressionsmodell mit null Abschnitten besser voraus als ein Modell mit einem Abschnitt?

Viele Lehrbücher und Papiere sagten, dass das Abfangen nicht unterdrückt werden sollte. Kürzlich habe ich einen Trainingsdatensatz verwendet, um ein lineares Regressionsmodell mit oder ohne Achsenabschnitt zu erstellen. Ich war überrascht festzustellen, dass das Modell ohne Achsenabschnitt in einem unabhängigen Validierungsdatensatz eine bessere Vorhersage als das mit einem Achsenabschnitt in …

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Technische Variation gegenüber realem Signal

Ich teste auf Unterschiede in einem kontinuierlichen Ergebnis unter drei verschiedenen Bedingungen. Unter der Bedingung AI wird das Ergebnis gemessen. Ich mache das zweimal für die gleiche Probe. Beispielwerte könnten 2.2, 2.1 sein. Dies sind "technische" Replikate, die aus derselben biologischen Quelle stammen Ich mache dasselbe für vier "biologische" Replikate …

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Sind Ökologen die einzigen, die nicht wussten, dass der Arkussinus Asinin ist?

Proportions-, Verhältnis- und Prozentangaben sind in der Ökologie sehr verbreitet (z. B.% der bestäubten Blüten, Verhältnis von Männern zu Frauen,% Mortalität als Reaktion auf eine Behandlung,% der von einem Pflanzenfresser verzehrten Blätter). Kürzlich wurde von einigen angewandten Statistikern in der Zeitschrift Ecology ein Artikel mit dem Titel " Der Arkussinus …

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Wie etablieren Sie eine vollständige oder teilweise Mediation in einem einfachen Mediationsmodell?

Ich habe kürzlich diese Frage von einem Studenten erhalten: Wenn ich in einem einfachen Mediationsmodell festgestellt habe, dass der indirekte Effekt (ab) signifikant und der direkte Effekt (c ') gering und unbedeutend ist, bedeutet dies, dass ich eine vollständige oder teilweise Mediation habe?

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Wie kann man Laien lineare gemischte Modelle erklären?

Ich muss das Konzept linearer gemischter Modelle in einem Artikel erläutern, der sich an ein Mainstream-Publikum richtet. Gibt es eine Möglichkeit, den Kern des Konzepts in ein oder zwei Sätzen zu kommunizieren?

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Als «regression» getaggte Fragen