Als «r» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.

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Wie zerlege ich eine Zeitreihe mit mehreren saisonalen Komponenten?
Ich habe eine Zeitreihe, die doppelte saisonale Komponenten enthält, und ich möchte die Reihe in die folgenden Zeitreihenkomponenten aufteilen (Trend, saisonale Komponente 1, saisonale Komponente 2 und unregelmäßige Komponente). Soweit mir bekannt ist, erlaubt die STL-Prozedur zum Zerlegen einer Reihe in R nur eine saisonale Komponente, daher habe ich versucht, …
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Wie berechnet man in R bei einer Ausgabe von optim mit einer Hessischen Matrix die Parameter-Konfidenzintervalle mit der Hessischen Matrix?
Wie werden bei einer Ausgabe von optim mit einer Hessischen Matrix die Parameter-Konfidenzintervalle mithilfe der Hessischen Matrix berechnet? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Ich interessiere mich hauptsächlich für den Kontext der Maximum-Likelihood-Analyse, bin aber gespannt, ob die Methode darüber hinaus erweitert werden kann.
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Wie passe ich einen Datensatz an eine Pareto-Verteilung in R an?
Nehmen wir zum Beispiel folgende Daten an: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Sie möchten einen einfachen Weg finden, um dieses (und mehrere andere Datasets) an eine Pareto-Distribution anzupassen. Idealerweise würde es die passenden theoretischen Werte ausgeben, weniger idealerweise die Parameter.
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Warum geben die R-Funktionen 'princomp' und 'prcomp' unterschiedliche Eigenwerte an?
Sie können den Zehnkampf-Datensatz {FactoMineR} verwenden, um dies zu reproduzieren. Die Frage ist, warum sich die berechneten Eigenwerte von denen der Kovarianzmatrix unterscheiden. Hier sind die Eigenwerte mit princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <- princomp(decathlon[1:10], cor=F) > pr$sd^2 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 1.348073e+02 2.293556e+01 9.747263e+00 1.117215e+00 3.477705e-01 1.326819e-01 …
22 r  pca 
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Graphentheorie - Analyse und Visualisierung
Ich bin nicht sicher, ob das Thema in das CrossValidated-Interesse eintritt. Du wirst es mir sagen. Ich muss einen Graphen studieren (aus der Graphentheorie ) dh. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Punkten, die verbunden sind. Ich habe eine Tabelle mit allen Punkten und den Punkten, von denen jeder abhängig …
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Warum erhalte ich in meinem gemischten Modell trotz einiger Abweichungen in den Daten keine Varianz für einen Zufallseffekt?
Wir haben eine logistische Regression mit gemischten Effekten unter Verwendung der folgenden Syntax durchgeführt. # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Betreff und Gegenstand sind die zufälligen Effekte. Wir erhalten ein ungerades Ergebnis, bei dem …
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Clustering einer binären Matrix
Ich habe eine halbkleine Matrix mit binären Features der Dimension 250k x 100. Jede Zeile ist ein Benutzer, und die Spalten sind binäre "Tags" für ein bestimmtes Benutzerverhalten, z. B. "likes_cats". user 1 2 3 4 5 ... ------------------------- A 1 0 1 0 1 B 0 1 0 1 …
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Wald-Test in Regression (OLS und GLM): t- vs. z-Verteilung
Ich verstehe, dass der Wald-Test für Regressionskoeffizienten auf der folgenden Eigenschaft basiert, die asymptotisch gilt (z. B. Wasserman (2006): All of Statistics , S. 153, 214-215): Wobei den geschätzten Regressionskoeffizienten bezeichnet, bezeichnet den Standardfehler des Regressionskoeffizienten und ist der interessierende Wert ( ist normalerweise 0, um zu testen, ob der …
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Warum geben Lars und Glmnet unterschiedliche Lösungen für das Lasso-Problem?
Ich möchte die R-Pakete Larsund Glmnet, die zur Lösung des Lasso-Problems verwendet werden , besser verstehen : (für Variablen und Stichproben, siehe www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf auf Seite 3)pm i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1N( yich- β0- xTichβ)2+ λ | | β| |l1]michn(β0β)∈Rp+1[12N∑ich=1N(yich-β0-xichTβ)2+λ||β||l1]min_{(\beta_0 \beta) \in R^{p+1}} \left[\frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}(y_i-\beta_0-x_i^T\beta)^2 + …
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Intraclass Correlation (ICC) für eine Interaktion?
Angenommen, ich habe für jedes Thema an jedem Standort eine Messung. Für die Berechnung von ICC-Werten (Intraclass Correlation) sind zwei Variablen (Subject und Site) von Interesse. Normalerweise würde ich die Funktion lmeraus dem R-Paket verwenden lme4und ausführen lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | site), mydata) Die …
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Rohe oder orthogonale Polynomregression?
Ich möchte eine Variable auf x , x 2 , … , x 5 zurückführen . Sollte ich dazu rohe oder orthogonale Polynome verwenden? Ich habe mir Fragen auf der Website angesehen, die sich mit diesen beschäftigen, aber ich verstehe nicht wirklich, was der Unterschied zwischen der Verwendung ist. yyyx,x2,…,x5x,x2,…,x5x,x^2,\ldots,x^5 …
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Wie können Sie die Beziehung zwischen 3 kategorialen Variablen visualisieren?
Ich habe einen Datensatz mit drei kategorialen Variablen und möchte die Beziehung zwischen allen drei Variablen in einem Diagramm visualisieren. Irgendwelche Ideen? Derzeit verwende ich die folgenden drei Grafiken: Jedes Diagramm ist für eine Grundlinien-Depression (Mild, Moderat, Schwerwiegend). Dann betrachte ich in jedem Diagramm die Beziehung zwischen Behandlung (0,1) und …
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