Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.
Mich interessiert, wie man ein Quantil einer multivariaten Verteilung berechnen kann. In den Abbildungen habe ich die 5% - und 95% -Quantile einer gegebenen univariaten Normalverteilung gezeichnet (links). Für die richtige multivariate Normalverteilung stelle ich mir vor, dass ein Analog eine Isolinie ist, die die Basis der Dichtefunktion umgibt. Unten …
Ich habe eine ANOVA mit wiederholten Messungen in R wie folgt durchgeführt: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Mit welcher Syntax in R kann nach einer ANOVA mit wiederholten Messungen ein Post-Hoc-Test durchgeführt werden? Wäre Tukeys Test mit Bonferroni-Korrektur angemessen? Wenn ja, wie könnte dies in R …
Beim Erstellen eines Regressionsmodells in R ( lm) erhalte ich häufig diese Meldung "there are aliased coefficients in the model" Was genau bedeutet das? Auch aus diesem Grund predict()gibt auch eine Warnung. Obwohl dies nur eine Warnung ist, möchte ich wissen, wie wir Alias-Koeffizienten erkennen / entfernen können, bevor wir …
Ich habe diese Übersicht der lm / lmer R-Formeln von @conjugateprior durchgesehen und bin durch den folgenden Eintrag verwirrt: Angenommen, A ist zufällig, aber B ist fest und B ist in A verschachtelt. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Im Folgenden wird eine analoge Mischmodellformel lmer(Y ~ B + (1 …
Ich versuche die folgende Frage zu lösen: Spieler A hat 17 von 25 Spielen gewonnen, während Spieler B 8 von 20 Spielen gewonnen hat. Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Verhältnissen? Das, was in R zu tun ist, ist das Folgende: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality of proportions …
Ich verstehe, wir sollten ARIMA zur Modellierung einer instationären Zeitreihe verwenden. Nach allem, was ich lese, sollte ARMA nur für stationäre Zeitreihen verwendet werden. Ich versuche zu verstehen, was in der Praxis passiert, wenn ein Modell falsch klassifiziert wird und d = 0für eine Zeitreihe angenommen wird, die nicht stationär …
Ich frage mich, ob es Methoden zur Berechnung der Stichprobengröße in gemischten Modellen gibt. Ich benutze lmerin R, um die Modelle anzupassen (ich habe zufällige Steigungen und Abschnitte).
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich muss die kumulative Verteilungsfunktion einer Datenprobe berechnen. Gibt es in R etwas Ähnliches wie hist (), das die kumulative Dichtefunktion …
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich habe dieses Diagramm in der Beilage eines kürzlich erschienenen Papiers gesehen und würde es gerne mit R reproduzieren. Es ist …
Gibt es eine R-Random-Forest-Implementierung, die mit sehr spärlichen Daten gut funktioniert? Ich habe Tausende oder Millionen von booleschen Eingabevariablen, aber nur Hunderte oder so werden für ein bestimmtes Beispiel WAHR sein. Ich bin relativ neu in R und habe festgestellt, dass es ein 'Matrix'-Paket für den Umgang mit spärlichen Daten …
Ich habe eine Matrix mit zwei Spalten, die viele Preise haben (750). Im Bild unten habe ich die Residuen der folgenden linearen Regression aufgetragen: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Betrachtet man das Bild, scheint dies eine sehr starke Autokorrelation der Residuen zu sein. Wie kann ich jedoch testen, ob die Autokorrelation dieser …
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage, damit sie zum Thema passt für Kreuz Validated. Geschlossen im vergangenen Jahr . Ich bin auf der Suche nach Informationen darüber, wie andere ihren R-Code und ihre Ausgabe …
Bei der Zeitreihenrecherche in R stellte ich fest, dass arima nur die Koeffizientenwerte und ihre Standardfehler des angepassten Modells angegeben werden. Ich möchte aber auch den p-Wert der Koeffizienten erhalten. Ich habe keine Funktion gefunden, die die Bedeutung von coef liefert. Ich möchte es also selbst berechnen, kenne aber den …
Ich suche nach einer Alternative zu Klassifikationsbäumen, die eine bessere Vorhersagekraft bietet. Die Daten, mit denen ich mich befasse, haben Faktoren sowohl für die erklärenden als auch für die erklärenden Variablen. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Zusammenhang auf zufällige Wälder und neuronale Netze gestoßen bin, obwohl ich sie …
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