Als «monte-carlo» getaggte Fragen

Verwenden von (Pseudo-) Zufallszahlen und dem Gesetz der großen Zahlen, um das Zufallsverhalten eines realen Systems zu simulieren.

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Wie kann ein MCMC-Hypothesentest an einem Mixed-Effect-Regressionsmodell mit zufälligen Steigungen durchgeführt werden?
Die Bibliothek languageR bietet eine Methode (pvals.fnc) zum Testen der MCMC-Signifikanz der festen Effekte in einem Regressionsmodell für gemischte Effekte unter Verwendung von lmer. Pvals.fnc gibt jedoch einen Fehler aus, wenn das lmer-Modell zufällige Steigungen enthält. Gibt es eine Möglichkeit, einen MCMC-Hypothesentest für solche Modelle durchzuführen? Wenn das so ist, …
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Unvoreingenommener Schätzer des Exponentialmaßes einer Menge?
Angenommen, wir haben eine (messbare und angemessen gut erzogene) Menge S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , wobei BBB kompakt ist. Nehmen wir außerdem an, wir können Proben aus der gleichmäßigen Verteilung über BBB über das Lebesgue-Maß λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot) und das Maß λ(B)λ(B)\lambda(B) . Zum Beispiel ist BBB vielleicht eine Box [−c,c]n[−c,c]n[-c,c]^n die SSS …
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So erstellen Sie mit der richtigen Zensur Daten zum Spielzeugüberleben (Time-to-Event)
Ich möchte Daten zum Spielzeugüberleben (Zeit bis zum Ereignis) erstellen, die richtig zensiert sind und einer gewissen Verteilung mit proportionalen Gefahren und einer konstanten Grundliniengefahr folgen. Ich habe die Daten wie folgt erstellt, kann jedoch keine geschätzten Gefährdungsquoten erhalten, die nahe an den tatsächlichen Werten liegen, nachdem ein Cox-Proportional-Gefährdungsmodell an …
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Bootstrap, Monte Carlo
Im Rahmen der Hausaufgaben wurde mir folgende Frage gestellt: Entwerfen und implementieren Sie eine Simulationsstudie, um die Leistung des Bootstraps zu untersuchen und 95% -Konfidenzintervalle für den Mittelwert einer univariaten Datenstichprobe zu erhalten. Ihre Implementierung kann in R oder SAS erfolgen. Aspekte der Leistung, die Sie möglicherweise betrachten möchten, sind …
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Warum verwenden wir kein gewichtetes arithmetisches Mittel anstelle eines harmonischen Mittels?
Ich frage mich, was ist ein innerer Wert der Verwendung des harmonischen Mittelwerts (zum Beispiel zur Berechnung von F-Maßen) im Gegensatz zum gewichteten arithmetischen Mittelwert bei der Kombination von Präzision und Erinnerung? Ich denke, dass der gewichtete arithmetische Durchschnitt die Rolle des harmonischen Mittelwerts spielen könnte, oder fehlt mir etwas?
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Bootstrap gegen Monte Carlo, Fehlerschätzung
Ich lese den Artikel Fehlerausbreitung nach der Monte-Carlo-Methode in geochemischen Berechnungen, Anderson (1976), und es gibt etwas, das ich nicht ganz verstehe. Betrachten Sie einige Messdaten und ein Programm , das sie verarbeitet und einen bestimmten Wert zurückgibt. In dem Artikel wird dieses Programm verwendet, um zuerst den besten Wert …
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Stichprobe aus der Randverteilung unter Verwendung der bedingten Verteilung?
Ich möchte aus einer univariaten Dichte , aber nur die Beziehung:fXfXf_X fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Ich möchte die Verwendung von MCMC (direkt auf der Integraldarstellung) vermeiden, und da und leicht sind, habe ich mir überlegt, den folgenden Sampler zu verwenden ::fX|Y(x|y)fX|Y(x|y)f_{X\vert Y}(x\vert y)fY(y)fY(y)f_Y(y) Für .j=1,…,Nj=1,…,Nj=1,\dots, N Beispiel …
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Wann werden Monte-Carlo-Methoden gegenüber zeitlichen Differenzmethoden bevorzugt?
Ich habe in letzter Zeit viel über Reinforcement Learning geforscht. Ich folgte Sutton & Bartos Reinforcement Learning: Eine Einführung für das meiste davon. Ich weiß, was Markov-Entscheidungsprozesse sind und wie das Lernen mit dynamischer Programmierung (DP), Monte Carlo und zeitlichem Unterschied (DP) verwendet werden kann, um sie zu lösen. Das …
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Wie verifizieren Bayesianer ihre Methoden mithilfe von Monte-Carlo-Simulationsmethoden?
Hintergrund : Ich habe einen Doktortitel in Sozialpsychologie, in dem theoretische Statistik und Mathematik in meinen quantitativen Kursen kaum behandelt wurden. Während des Studiums und der Graduiertenschule wurde ich (wahrscheinlich wie viele von Ihnen auch in den Sozialwissenschaften) durch das "klassische" frequentistische Rahmenwerk unterrichtet. Jetzt liebe ich auch R und …
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Wird dies zu Verzerrungen bei Zufallszahlen führen?
Angenommen, eine Datendatei mit mehr als 80 Millionen Einsen und Nullen wird zufällig generiert. Aus dieser Datei möchten wir eine Liste von zufälligen Dezimalzahlen erstellen. Dies ist der Plan für diese Konvertierung. Teilen Sie die 80 Millionen Ziffern in Gruppen von 4 Binärziffern ein. Konvertieren Sie jede 4-stellige Binärdatei in …
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Was ist dieser Trick mit dem Hinzufügen von 1 hier?
Ich habe mir diese Seite über die Monte-Carlo-Implementierung des Lillefors-Tests angesehen. Ich verstehe diesen Satz nicht: Bei dieser Berechnung aus der Simulation liegt ein zufälliger Fehler vor. Aufgrund des Tricks, 1 zum Zähler und Nenner bei der Berechnung des P-Werts zu addieren, kann es jedoch ohne Berücksichtigung der Zufälligkeit direkt …
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Monte-Carlo-Simulation in R.
Ich versuche, die folgende Übung zu lösen, habe aber keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. Ich habe in meinem Buch einen Code gefunden, der so aussieht, aber es ist eine völlig andere Übung, und ich weiß nicht, wie ich sie miteinander in Beziehung setzen soll. Wie kann ich mit …
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Rao-Blackwellization von sequentiellen Monte-Carlo-Filtern
In der wegweisenden Arbeit "Rao-Blackwellised Particle Filtering for Dynamic Bayesian Networks" von A. Doucet et. al. Es wird ein sequentieller Monte-Carlo-Filter (Partikelfilter) vorgeschlagen, der eine lineare Substruktur in einem Markov-Prozess x k = ( x L k , x N k ) verwendet . Durch Marginalisierung dieser linearen Struktur kann …
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Simulationsstudie: Wie wählt man die Anzahl der Iterationen?
Ich möchte Daten mit "Modell 1" generieren und mit "Modell 2" anpassen. Die zugrunde liegende Idee besteht darin, die Robustheitseigenschaften von "Modell 2" zu untersuchen. Ich interessiere mich besonders für die Abdeckungsrate des 95% -Konfidenzintervalls (basierend auf der normalen Näherung). Wie stelle ich die Anzahl der Iterationsläufe ein? Stimmt es, …
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