Als «markov-process» getaggte Fragen

Ein stochastischer Prozess mit der Eigenschaft, dass die Zukunft angesichts der Gegenwart bedingt unabhängig von der Vergangenheit ist.

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Testen Sie, ob eine Markov-Kette einer theoretischen entspricht
Ich habe eine empirische Übergangszählmatrix Q. Ich habe eine theoretische Markov-Kette erster Ordnung P. Sagen wir, N ist die Anzahl der Übergänge. Ich möchte testen, ob Q mit P kompatibel ist. Ist es richtig, die theoretische Zählübergangsmatrix (N * P) zu finden, die die Chi-Quadrat-Statistik berechnet? ∑Ki,j(Qij−(N∗Pij))2N∗Pij∑i,jK(Qij−(N∗Pij))2N∗Pij\sum_{i,j}^{K} \frac{(Q_{ij}-(N*P_{ij}))^2}{N*P_{ij}} und dann …
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Post-hoc-Test nach 2-Faktor-Wiederholungsmessungen ANOVA in R?
Ich habe Probleme, eine Lösung für die Durchführung eines Post-hoc-Tests (Tukey HSD) nach einer ANOVA mit 2 Faktoren (beide innerhalb der Probanden) mit wiederholten Messungen in R zu finden. Für die ANOVA habe ich die aov-Funktion verwendet: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Nachdem ich Antworten auf andere …
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Warum hat eine endliche, irreduzible und aperiodische Markov-Kette mit einer doppelt stochastischen Matrix P eine gleichmäßige Grenzverteilung?
Der Satz lautet: "Wenn eine Übergangsmatrix für eine irreduzible Markov-Kette mit einem endlichen Zustandsraum S doppelt stochastisch ist, ist ihr (eindeutiges) invariantes Maß über S einheitlich." Wenn eine Markov-Kette eine doppelt stochastische Übergangsmatrix hat, habe ich gelesen, dass ihre Grenzwahrscheinlichkeiten die gleichmäßige Verteilung ausmachen, aber ich verstehe nicht ganz warum. …
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Finite-State-Maschine mit Gamma-verteilten Wartezeiten
Ich habe eine Zustandsmaschine mit positiven und negativen Eingängen. Die Zeit zwischen positiven Eingaben folgt einer Gammaverteilung (X+∼Γ(k+,θ+)X+∼Γ(k+,θ+)X_+ \sim \Gamma(k_+, \theta_+)) und die Zeit zwischen negativen Eingaben folgt einer anderen Gammaverteilung (X−∼Γ(k−,θ−)X−∼Γ(k−,θ−)X_- \sim \Gamma(k_-, \theta_-)). Daher die EmpfangswahrscheinlichkeitenKKK positive und negative Eingaben über einen bestimmten Zeitraum sind für alle genau …
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Voraussichtliche Häufigkeit, die Sie in einem Zustand einer absorbierenden Markov-Kette verbracht haben, angesichts des möglichen absorbierenden Zustands
Es ist bekannt, dass, wenn die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten für den Übergangszustand ist und dann N_ {ij} beschreibt die erwartete Häufigkeit, mit der sich die Kette im Zustand j befindet , vorausgesetzt, sie beginnt im Zustand i . (Quelle: Wiki absorbierende Markov-Kette).QQQN=∑n=0∞Qn=(I−Q)−1N=∑n=0∞Qn=(I−Q)−1 N = \sum_{n=0}^{\infty} Q^n = (I - Q)^{-1}NijNijN_{ij}jjjiii …
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Markov-Entscheidungsprozess in R für eine Song-Vorschlags-Software?
Wir haben einen Musik-Player mit unterschiedlichen Wiedergabelisten, der automatisch Titel aus der aktuellen Wiedergabeliste vorschlägt, in der ich mich befinde. Ich möchte, dass das Programm lernt, dass wenn ich den Titel überspringe, die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass er erneut in dieser Wiedergabeliste abgespielt wird . Ich denke, dies wird als …
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