Statistiken und Big Data law-of-large-numbers

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Warum gilt beim Apple-Aktienkurs das Gesetz der großen Zahlen nicht?

Hier ist der Artikel in New York Times mit dem Titel "Apple konfrontiert das Gesetz der großen Zahlen" . Es wird versucht, den Anstieg des Apple-Aktienkurses mit dem Gesetz großer Zahlen zu erklären. Welche statistischen (oder mathematischen) Fehler macht dieser Artikel?

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Welche Theorien sollte jeder Statistiker kennen?

Ich denke darüber aus einer sehr einfachen Perspektive mit minimalen Anforderungen nach. Was sind die wichtigsten Theorien, die ein (nicht akademischer) Statistiker in der Branche regelmäßig kennen, verstehen und anwenden sollte? Ein großer Gedanke ist das Gesetz der großen Zahlen . Was ist für die Anwendung der statistischen Theorie auf …

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Zentraler Grenzwertsatz und das Gesetz der großen Zahlen

Ich habe eine Anfängerfrage zum Central Limit Theorem (CLT): Mir ist bekannt, dass die CLT angibt, dass ein Mittelwert von iid Zufallsvariablen ungefähr normalverteilt ist (für , wobei der Index der Summanden ist), oder dass die standardisierte Zufallsvariable eine Standardnormalverteilung aufweisen würde.nn → ∞n→∞n \to \inftynnn Das Gesetz der großen …

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Gibt es ein Gesetz, das besagt, dass seltene Dinge passieren, wenn Sie genug Prüfungen durchführen?

Ich versuche ein Video über geladene Würfel zu machen, und an einem Punkt im Video werfen wir ungefähr 200 Würfel, nehmen alle Sechser, werfen diese erneut und nehmen alle Sechser und werfen diese ein drittes Mal. Wir hatten einen Würfel, der dreimal hintereinander 6 Mal auftauchte, was offensichtlich nicht ungewöhnlich …

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Zentraler Grenzwertsatz gegen Gesetz großer Zahlen

Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass der Mittelwert der iid-Variablen NNN gegen unendlich geht, normalverteilt wird. Dies wirft zwei Fragen auf: Können wir daraus das Gesetz der großen Zahlen ableiten? Wenn das Gesetz der großen Zahlen besagt , dass der Mittelwert einer Probe einer Zufallsvariablen der Werte die wahre Mittelwert gleich …

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Wann versagt das Gesetz der großen Zahlen?

Die Frage ist nur, was im Titel steht: Wann versagt das Gesetz der großen Zahlen? Ich meine, in welchen Fällen entspricht die Häufigkeit eines Ereignisses nicht der theoretischen Wahrscheinlichkeit?

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Ist der Stichprobenmittelwert in gewissem Sinne die „beste“ Schätzung des Verteilungsmittelwerts?

Nach dem (schwachen / starken) Gesetz großer Zahlen bedeutet ihre Stichprobe bei einigen iid-Stichprobenpunkten einer Verteilung f ∗ ( { x i , i = 1 , …). , N } ) : = 1{xi∈Rn,i=1,…,N}{xi∈Rn,i=1,…,N}\{x_i \in \mathbb{R}^n, i=1,\ldots,N\}f∗({xi,i=1,…,N}):=1N∑Ni=1xif∗({xi,i=1,…,N}):=1N∑i=1Nxif^*(\{x_i, i=1,\ldots,N\}):=\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i konvergiert sowohl in der Wahrscheinlichkeit als auch als zum …

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Als «law-of-large-numbers» getaggte Fragen