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Varianz des Produkts abhängiger Variablen
Wie lautet die Formel für die Varianz des Produkts abhängiger Variablen? Bei unabhängigen Variablen ist die Formel einfach: var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2 {\rm var}(XY) = E(X^{2}Y^{2}) - E(XY)^{2} = {\rm var}(X){\rm var}(Y) + {\rm var}(X)E(Y)^2 + {\rm var}(Y)E(X)^2 Aber wie lautet die Formel für korrelierte Variablen? Wie finde ich übrigens die Korrelation anhand …