Statistiken und Big Data

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Heteroskedastizität und Verteilung der abhängigen Variablen in linearen Modellen

Ich verwende ein multivariates ols-Modell, bei dem meine abhängige Variable der Lebensmittelverbrauchswert ist , ein Index, der aus der gewichteten Summe der Verbrauchsvorkommen einiger bestimmter Lebensmittelkategorien erstellt wird. Obwohl ich verschiedene Spezifikationen des Modells ausprobiert, die Prädiktoren skaliert und / oder logarithmisch transformiert habe, erkennt der Breusch-Pagan-Test immer eine starke …

7 mixed-model heteroscedasticity normality-assumption multivariate-regression quantile-regression

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Einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf einen gleitenden Fenstermittelwert einstellen?

Der Alpha-Parameter eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts definiert die Glättung, die der Durchschnitt für eine Zeitreihe anwendet. In ähnlicher Weise definiert die Fenstergröße eines sich bewegenden Fenstermittels auch die Glättung. Gibt es eine Möglichkeit, den Alpha-Parameter so einzustellen, dass die Glättung ungefähr der eines Mittelwerts für bewegliche Fenster einer bestimmten Größe …

7 exponential-smoothing moving-average calibration moving-window

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Frage zur gemeinsamen Verteilung von Bernoulli-Zufallsvariablen unter der Bedingung, dass die Summe 1 sein muss

Ich habe ein Problem bei der Arbeit. Kann mir bitte jemand helfen, mir die gemeinsame Verteilung von Bernoulli-Zufallsvariablen zu geben, aber unter der Bedingung, dass die Summe dieser Zufallsvariablen muss .nnnnnn111 Kann mir jemand zeigen, wie ich diese Verteilung ableiten kann?

7 distributions joint-distribution bernoulli-distribution constraint

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Beziehung zwischen Poisson-, Binomial-, negativen Binomialverteilungen und Normalverteilung

Wenn wir diskrete Zählungsverteilungen definieren müssen, verwenden wir normalerweise: Poissonverteilung, wenn Mittelwert = Varianz Binomialverteilung, wenn Mittelwert> Varianz Negative Binomialverteilung, wenn Mittelwert <Varianz Meine Frage ist, ist es möglich, die Normalverteilung zur Annäherung zu verwenden? Um beispielsweise eine Poisson-Verteilung (mit Mittelwert = 4) zu haben, beginnen wir mit einer Normalverteilung …

7 normal-distribution binomial poisson-distribution negative-binomial count-data

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95% -Konfidenzintervalle bei Vorhersage des zensierten Binomialmodells, geschätzt unter Verwendung von mle2 / Maximum-Likelihood

Ich arbeite an einem Problem, bei dem ich mehrere Paare derzeit lebender Männer habe i, von denen jedes vor niGenerationen einen vermuteten väterlichen Vorfahren hat (basierend auf genealogischen Beweisen) und bei denen ich Informationen darüber habe, ob es eine Nichtübereinstimmung in ihrem Y-chromosomalen Genotyp gibt (ausschließlich väterlicherseits) vererbt,xi= 1 für …

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Warum konvergiert Lasso nicht bei einem Bestrafungsparameter?

Um herauszufinden, wie die LASSORegression funktioniert, habe ich einen kleinen Code geschrieben, der die LASSORegression durch Auswahl des besten Alpha-Parameters optimieren soll . Ich kann nicht herausfinden, warum die LASSORegression nach der Kreuzvalidierung so instabile Ergebnisse für den Alpha-Parameter liefert. Hier ist mein Python-Code: from sklearn.linear_model import Lasso from sklearn.cross_validation …

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Ist das Modell mit höherer AUC am Testmuster besser als das nicht überpasste

Ich nehme an einer Herausforderung teil, bei der ich ein Modell erstellt habe, das 70% AUC am Zugset und 70% AUC am Hold-Out-Test-Set ausführt. Der andere Teilnehmer hat ein Modell erstellt, das 96% AUC am Zugset und 76% AUC am Hold-Out-Testset ausführt. Meiner Meinung nach ist mein Modell besser, weil …

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Kann ich die Korrelation zwischen Variablen testen, bevor ich sie standardisiere?

Was ich tun möchte, ist, GLMMs zu konstruieren, um die Ressourcenauswahl zu bewerten, und ich habe eine Reihe von Variablen (einige repräsentieren Entfernungen und andere repräsentieren% der Landbedeckung). Kann ich die Korrelation zwischen Variablen testen, bevor ich sie standardisiere? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich zuerst tun soll.

7 correlation glmm standardization ecology

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Bruchabhängige Variable: Warum nicht die Poisson-Regression verwenden?

In vielen Situationen sind wir daran interessiert, ein Modell mit einer fraktionalen abhängigen Variablen zu schätzen. Zum Beispiel berücksichtigt Papke & Wooldridge (1996) http://faculty.smu.edu/millimet/classes/eco6375/papers/papke%20wooldridge%201996.pdf die Teilnahmequoten für 401 (k) , wobei die Rate als definiert . Die Autoren entwickeln dann eine GLM-Methode, um solche Modelle abzuschätzen. Wenn ich mir die …

7 count-data

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Wenn mein Ziel darin besteht, die absolute Änderung der Verhältnisse zu testen, kann ich die Verhältnisse direkt ohne Protokolltransformation vergleichen?

Verhältnisse (z. B. = / ) werden häufig verwendet (z. B. Faltungsänderungen der mRNA- oder Proteinexpression, des Body-Mass-Index [BMI] usw.). Viele Leute raten, Variablen, die als Verhältnisse codiert sind (z. B. Fold-Change), logarithmisch zu transformieren, da sie stark nach rechts geneigt sind. Verhältnisse ( / ) sind jedoch relative Änderungen …

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Wie berechnet die Chargennormalisierung die Bevölkerungsstatistik nach dem Training?

Ich habe das Papier zur Chargennormalisierung (BN) (1) gelesen und es stand: Zu diesem Zweck verwenden wir nach dem Training des Netzwerks die Normalisierung Verwendung der Grundgesamtheit anstelle von mini -Batch, Statistiken.x^=x - E.[ x ]V.a r [ x ] + ϵ- -- -- -- -- -- -- -- -√x^=x- …

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4D Faltungsnetzwerk

Weiß jemand, ob es eine Verallgemeinerung des Faltungsnetzwerks gibt, das eher mit 4D-Eingangstensoren als mit 3D arbeitet? Nach meinem Verständnis akzeptieren Faltungsnetzwerkfilter im Allgemeinen eine bestimmte Spanne von x-, y-Koordinaten pro Filter und die gesamte Tiefe dieser Spanne. Ich habe eine zusätzliche Dimension, die innerhalb der Filter erforderlich sein müsste, …

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Warum werden Regressionskoeffizienten in einem Faktoranalysemodell als „Belastungen“ bezeichnet?

In diesen Thread schreibt @ttnphns das Da es sich um [...] Regressionskoeffizienten handelt, bestehe ich darauf, dass es besser ist, "Faktorlasten variabel" als "variabler Lastfaktor" zu sagen. Ich habe hier gelernt , dass ein Faktoranalysemodell das Gleichungssystem ist V.1=ein1 I.F.ich+ein1 I.ichF.ichich+E.1V1=a1IFI+a1IIFII+E1V_1 = a_{1I}F_I + a_{1II}F_{II} + E_1 V.2=ein2 I.F.ich+ein2 I.ichF.ichich+E.2V2=a2IFI+a2IIFII+E2V_2 …

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Wie man Faktorwerte in Lavaan vorhersagt

Bei einem CFA in Lavaanmusste ich die Kovarianzmatrix als Eingabe verwenden, da ich einige Fehler mit den Originaldaten bekam, z. B. negative Varianzen. Normalerweise hätte ich Faktorwerte mit der predict()Funktion vorhergesagt , lavPredictfunktioniert genauso, aber jetzt, wo ich die Kovarianzmatrix verwende, ist es nicht möglich, dies direkt zu tun. Gibt …

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Ausreißererkennung: Bereich unter der Präzisionsrückrufkurve

Ich möchte Ausreißererkennungsalgorithmen vergleichen. Ich bin nicht sicher, ob der Bereich unter dem ROC oder unter der Präzisionsrückrufkurve das zu verwendende Maß ist. Ein schneller Test in Matlab bringt mir seltsame Ergebnisse. Ich versuche, die ROC- und PR-Werte für eine perfekte Klassifizierung zu erhalten: % true labels outlier = 1; …

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