Als «time-series» getaggte Fragen

statistische Techniken zur Anwendung auf Daten, deren Beobachtungen eine Entität oder ein Phänomen zu verschiedenen Zeitpunkten betreffen.

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Was sind anerkannte ökonometrische Methoden, um herauszufinden, ob eine Zeitreihe I1 ist oder nicht?
Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung, wie ein Zeitreihen-Ökonometriemodell festgelegt werden soll, ist die Entscheidung, ob Serien in Stufen oder Unterschieden (oder zweiten Unterschieden!) Verwendet werden. Um dies zu entscheiden, müssen Sie jedoch häufig herausfinden, ob die Serien integriert sind oder ob Sie die Serien 1 bestellen oder nicht (I1). …
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Wäre es angemessen, eine Variable auf Staatsebene in das MSA-Modell aufzunehmen?
Grüße Ich starte eine Zeitreihe, die ein Vektorfehlerkorrekturmodell verwendet. Meine abhängige Variable ist die wirtschaftliche Basis, die sich aus den Sektoren Produktion, Bergbau und Bauwesen zusammensetzt. Ich habe eine unterschiedliche wirtschaftliche Basis für jede MSA in PA. Einer der Regressoren ist die nichtwirtschaftliche Basis, die die verbleibenden Branchen für jede …
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Wachstumsquellen und Ko-Integration: Produktionsfunktionsansatz
Ich experimentiere mit Zeitreihendaten, um die Bedeutung von Produktionsfaktoren wie Arbeitskraft, Kapitalstock, Energie, Land usw. für das Produktionswachstum zu messen. Ein Veranstaltungsort, den ich anstrebe, ist die Schätzung des Co-Integrationsmodells innerhalb des Produktionsfunktionsrahmens. Angenommen, Cobb-Douglas-Funktion für die funktionale Form, frage ich mich, was ein sehr guter Proxy für den technischen …
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Formel für die bedingungslose Varianz der Summe von Beobachtungen aus einer autoregressiven Zeitreihe
Ich habe Notizen, die besagen, dass wir die folgenden Berechnungen durchführen können. Ich bin ein wenig verwirrt über einige der Berechnungen, die gemacht werden. Welche Annahmen würde ich benötigen, um die folgenden Ergebnisse zu erhalten? Oder gibt es Fehler? Insbesondere bin ich durch die nachstehende Gleichung (1) verwirrt. Insbesondere ist …
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Ist die Gaußsche Verteilung die richtige Wahl für einen Schritt in finanziellen Zeitreihen? Z.B. DJIA ROI schlägt stattdessen Laplace vor
Datenkomprimierung verwendet Laplace-Verteilung ($ \ rho = \ exp (- | x- \ mu | / b) / 2b $) für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Unterschieden, während ich sehe, dass die Wirtschaft überall eine Gaußsche Verteilung (?) verwendet, z.B. In ARIMA-ähnlichen Modellen - was könnte aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes die richtige …
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