Wirtschaft autoregressive

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Aggregierte Produktionsfunktion, Faktoranteile und Kointegration

Bei der Schätzung einer aggregierten Produktionsfunktion passen Sie Ihre Daten an eine ausgewählte Funktionsform der Produktionsfunktion an und leiten daraus die Parameter und Schlussfolgerungen ab. Meine Frage Gibt es einen Grund für das Testen der Kointegration (d. h. Engle & amp; Granger-Methode) der Zeitreihendaten der Produktions-Eingabevariablen? Welche zusätzlichen Informationen könnten …

4 production-function applied-econometrics autoregressive co-integration

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Wie kann ich einen risikolosen Prozess für kumulative Renditen erstellen?

Diese Frage ist etwas spezifischer als der Titel. Hier verwende ich die gleiche Notation wie in diese andere Frage zu kumulativen Renditen (die Summe der Rückbeobachtungen). Sei also $ r_ {t, t + n} = \ sum_ {i = 1} ^ n r_ {t + i} $. Angenommen, $ r_t …

2 finance risk probability autoregressive

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Formel für die bedingungslose Varianz der Summe von Beobachtungen aus einer autoregressiven Zeitreihe

Ich habe Notizen, die besagen, dass wir die folgenden Berechnungen durchführen können. Ich bin ein wenig verwirrt über einige der Berechnungen, die gemacht werden. Welche Annahmen würde ich benötigen, um die folgenden Ergebnisse zu erhalten? Oder gibt es Fehler? Insbesondere bin ich durch die nachstehende Gleichung (1) verwirrt. Insbesondere ist …

1 econometrics time-series autoregressive

Als «autoregressive» getaggte Fragen