Statistiken und Big Data wishart

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Erwarteter Wert der Log-Determinante einer Wishart-Matrix

Sei , dh verteilt nach einer D × D- dimensionalen Wishart-Verteilung mit dem Mittelwert ν Ψ und Freiheitsgraden ν . Ich möchte einen Ausdruck für E ( log | Λ | ) wo | Λ |Λ ~ WD( ν, Ψ )Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE( …

16 distributions wishart

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Was sind die Parameter eines Wishart-Wishart posterior?

Wenn die Präzision Matrix infering ΛΛ\boldsymbol{\Lambda} einer Normalverteilung verwendet , zu erzeugen D-dimensionalen Vektoren wir normalerweise einen Wishart vor da die Wishart-Verteilung das Konjugat vor der Präzision einer Multivariate ist Normalverteilung mit bekanntem Mittelwert und unbekannter Varianz: wobei \ upsilon ist die Freiheitsgrade und \ boldsymbol {\ Lambda_0} dieNNNx1,..,xNx1,..,xN\mathbf{x_1},..,\mathbf{x_N} xi∼N(μ,Λ−1)xi∼N(μ,Λ−1)\begin{align} …

12 bayesian posterior hierarchical-bayesian conjugate-prior wishart

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Kovarianzmatrix für die Gaußsche Prozess- und Wishart-Verteilung

Ich lese dieses Papier über generalisierte Wishart-Prozesse (GWP) durch. Die Arbeit berechnet die Kovarianzen zwischen verschiedenen Zufallsvariablen (nach dem Gaußschen Prozess ) unter Verwendung der quadratischen exponentiellen Kovarianzfunktion, dh . Es heißt dann, dass diese Kovarianzmatrix GWP folgt.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Früher dachte ich, dass eine Kovarianzmatrix, die aus der linearen …

11 machine-learning normal-distribution covariance wishart nonparametric-bayes

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Hyperprior-Verteilungen für die Parameter (Skalenmatrix und Freiheitsgrade) eines Wisharts vor einer inversen Kovarianzmatrix

Ich schätze mehrere inverse Kovarianzmatrizen einer Reihe von Messungen über verschiedene Subpopulationen hinweg unter Verwendung eines Wisharts vor jags / rjags / R. Anstatt eine Skalenmatrix und Freiheitsgrade in der inversen Kovarianzmatrix vor (der Wishart-Verteilung) anzugeben, möchte ich einen Hyperprior in der Skalenmatrix und den Freiheitsgraden verwenden, damit sie aus …

9 bayesian covariance prior wishart hierarchical-bayesian

Als «wishart» getaggte Fragen