Was sind die Parameter eines Wishart-Wishart posterior?


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Wenn die Präzision Matrix infering Λ einer Normalverteilung verwendet , zu erzeugen D-dimensionalen Vektoren wir normalerweise einen Wishart vor da die Wishart-Verteilung das Konjugat vor der Präzision einer Multivariate ist Normalverteilung mit bekanntem Mittelwert und unbekannter Varianz: wobei \ upsilon ist die Freiheitsgrade und \ boldsymbol {\ Lambda_0} dieNx1,..,xN

xi∼N(μ,Λ−1)
Λ
Λ∼W(υ,Λ0)
υΛ0Skalenmatrix . Um dem Modell Robustheit und Flexibilität zu verleihen, haben wir die Parameter des Wishart übersteuert. Zum Beispiel schlagen Görür und Rasmussen vor: wobei Gamma-Verteilung ist.
Λ0∼W(D,1DΛx)1υ−D+1∼G(1,1D)
G

Frage:

um den hinteren Teil von \ anzufangen {align} p (\ boldsymbol {\ Lambda_0 | X, \ Lambda}, \ upsilon, D, \ boldsymbol {\ Lambda_x}) \ propto \ mathcal {W } (\ boldsymbol {\ Lambda} | \ upsilon, \ boldsymbol {\ Lambda_0}) \ mathcal {W} (\ boldsymbol {\ Lambda_0} | D, \ frac {1} {D} \ boldsymbol {\ Lambda_x}) \ \ \ end {align}p ( Λ 0 | X , Λ , υ , D , Λ x ) ∝ W ( Λ | υ , Λ 0 ) W ( Λ 0 | D , 1Λ0

p(Λ0|X,Λ,υ,D,Λx)∝W(Λ|υ,Λ0)W(Λ0|D,1DΛx)

Was ist die Familie und die Parameter dieses hinteren?

PS:

Lässt man alle Faktoren fallen, die nicht von und identifiziert die Parameter mit den Parametern eines Wihsarts, erhalte ich einen Wishart mit Parametern: υ ′Λ0

υ′=υ+DΛ′=Λ+Λx

das sieht ganz nett aus, aber ich bin überhaupt nicht zuversichtlich, da ich weder in Büchern noch im Internet ein Beispiel finde.

Erratum :

Görur und Rasmussen schlagen diese Hyperprioren über den Wishart-Parametern vor, aber diese Gleichung lautet:

Λ∼W(υ,Λ0)

sollte stattdessen sein:

Λ∼W(υ,Λ0−1)

daher den Mangel an Konjugation zu lösen. Wenn wir behalten wollen, sollten wir den Inverse Wishart als Prior verwenden (siehe @ Xi'ans Antwort).Λ0

Antworten:


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Das Produkt der beiden Dichten in

p(Λ0|X,Λ,υ,D,Λx)∝W(Λ|υ,Λ0)W(Λ0|D,1DΛx)
führt zu Die nicht erscheint eine Standarddichte zu sein. Zu halten conjugacy der Art, die richtige hierarchische vor aufΛ0sollte so etwas wie Λ0~IW(Λ0|D,1
p(Λ0|X,Λ,υ,D,Λx)∝|Λ0|−υ/2exp⁡{−tr(Λ0−1Λ)/2}×|Λ0|(D−p−1)/2exp⁡{−Dtr(Λx−1Λ0)/2}∝|Λ0|(D−υ−p−1)/2exp⁡{−tr(Λ0−1Λ+DΛx−1Λ0)/2},

Λ0
Λ0∼IW(Λ0|D,1DΛx).

1
Λ0−1

6

W(W|υ,S−1)×W(S|υ0,S0)
S−1S
W(W|υ,S)×IW(S|υ0,S0)

W(W|υ,S−1)×W(S|υ0,S0)∝|S|υ/2exp⁡{−12tr(SW)}×|S|υ0−D−12exp⁡{−12tr(S0−1S)}∝|S|υ+υ0−D−12exp⁡{−12tr((W+S0−1)S)}

tr(SW)=tr(WS)

p(S|⋅)=W(υ+υ0,(W+S0−1)−1)

N DrawsW1...WN:

Für den Fall, wenn wir haben N Präzisionsmatrizen dann wird die Wahrscheinlichkeit ein Produkt von N Wahrscheinlichkeiten und wir bekommen:

p(S|⋅)=W(Nυ+υ0,(∑i=1NWi+S0−1)−1)
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