Als «variance-decomposition» getaggte Fragen

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Die Kollinearitätsdiagnose ist nur dann problematisch, wenn der Interaktionsterm enthalten ist
Ich habe eine Regression für US-Grafschaften durchgeführt und überprüfe die Kollinearität meiner "unabhängigen" Variablen. Belsley, Kuh und Welschs Regressionsdiagnostik schlagen vor, den Bedingungsindex und die Varianzzerlegungsproportionen zu untersuchen: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct …
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Wie kann man das r-Quadrat zwischen Prädiktorvariablen in multipler Regression aufteilen?
Ich habe gerade einen Artikel gelesen, in dem die Autoren eine multiple Regression mit zwei Prädiktoren durchgeführt haben. Der gesamte r-Quadrat-Wert betrug 0,65. Sie stellten eine Tabelle zur Verfügung, die das Quadrat zwischen den beiden Prädiktoren aufteilte. Die Tabelle sah so aus: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA …
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Additive vs Multiplikative Zerlegung
Meine Frage ist wirklich einfach, aber das sind diejenigen, die mich wirklich beschäftigen :) Ich weiß nicht wirklich, wie ich beurteilen soll, ob eine bestimmte Zeitreihe mit einer additiven oder einer multiplikativen Zerlegungsmethode zerlegt werden soll. Ich weiß, dass es visuelle Hinweise gibt, wie man sie voneinander unterscheidet, aber ich …
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