Als «r» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.

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Naive Bayes über kontinuierliche Variablen
Bitte erlauben Sie mir, eine grundlegende Frage zu stellen. Ich verstehe die Mechanik von Naive Bayes für diskrete Variablen und kann die Berechnungen "von Hand" wiederholen. (Code von HouseVotes84 ganz unten). Ich habe jedoch Schwierigkeiten zu sehen, wie die Mechanik für kontinuierliche Variablen funktioniert (Beispielcode siehe unten). Wie berechnet das …
8 r  naive-bayes  bayes 
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Wie kann man eine Binomialleistungsanalyse mit zwei Gruppen durchführen, ohne normale Näherungen zu verwenden?
Ich möchte Leistungsanalysen für Hypothesentests der (Nicht-) Proportionsgleichheit durchführen, bei denen die Proportionen sehr klein sind. Ich möchte dies tun, ohne normale (oder Poisson-) Näherungen der Binomialverteilung zu verwenden. Es gibt verschiedene allgemeine Arten von Machtfragen, die ich gerne beantworten möchte. Post-hoc : Gegeben (Erfolgswahrscheinlichkeit in Gruppe 1) und \ …
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Warum erhalte ich in OL die gleichen Ergebnisse für OLS und GLS?
Wenn ich diesen Code ausführe: require(nlme) a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9)) b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9)) res <- lm(a ~ b) print(summary(res)) res_gls <- gls(a ~ b) print(summary(res_gls)) Ich bekomme die gleichen Koeffizienten und die gleiche statistische Signifikanz für die Koeffizienten: Loading required package: nlme Call: lm(formula = a ~ b) Residuals: Min 1Q …
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Warum ist in meinen ROC-Kurven ein scharfer Ellbogen?
Ich habe einige EEG-Datensätze, die ich gegen zwei Klassen teste. Ich kann eine anständige Fehlerrate von LDA erhalten (die klassenbedingten Verteilungen sind nicht Gaußsch, haben aber ähnliche Schwänze und eine ausreichend gute Trennung), und deshalb möchte ich den ROC des LDA-Prädiktors gegen Datensätze anderer Subjekte zeichnen. Hier ist ein typisches …
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Berechnung der Wahrscheinlichkeit, wenn
Ich versuche diese hintere Verteilung zu berechnen: (θ|−)=∏ni=1pyii(1−pi)1−yi∑allθ,pi|θ∏ni=1pyii(1−pi)1−yi(θ|−)=∏i=1npiyi(1−pi)1−yi∑allθ,pi|θ∏i=1npiyi(1−pi)1−yi (\theta|-)=\frac{\prod_{i=1}^{n}p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}}{\sum_{\text{all}\,\theta,p_i|\theta}\prod_{i=1}^{n}p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}} Das Problem ist, dass der Zähler, der das Produkt einer Reihe von -Wahrscheinlichkeiten ist, zu klein ist. (Mein ist groß, ungefähr 1500).Bernoulli(pi,yi)Bernoulli(pi,yi)\text{Bernoulli}(p_i,y_i)nnn Daher werden die posterioren Werte für all all zu 0 berechnet (ich berechne in R).θθ\theta Zur Verdeutlichung hat jedes …
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R als Alternative zu SAS für große Datenmengen
Ich weiß, dass R für die Analyse großer Datenmengen nicht besonders hilfreich ist, da R alle Daten in den Speicher lädt, während SAS eine sequentielle Analyse durchführt. Es gibt jedoch Pakete wie bigmemory, mit denen Benutzer die Analyse großer Datenmengen (statistische Analysen) in R effizienter durchführen können. Ich wollte wissen, …
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Simulieren Sie prognostizierte Beispielpfade aus dem tbats-Modell
Unter Verwendung des hervorragenden Prognosepakets von Rob Hyndman stieß ich auf die Notwendigkeit, nicht nur Vorhersageintervalle zu haben, sondern auch eine Reihe zukünftiger Pfade zu simulieren, wenn man frühere Beobachtungen einer Zeitreihe mit komplexen Saisonalitäten berücksichtigt. Es gibt etwas für weniger komplexe Zeitreihen mit nur einer oder zwei Saisonalitäten (simulate.ets …
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Negative binomiale Regression in R kann nicht angepasst werden (Versuch, veröffentlichte Ergebnisse zu replizieren)
Der Versuch, die Ergebnisse des kürzlich veröffentlichten Artikels zu replizieren, Aghion, Philippe, John Van Reenen und Luigi Zingales. 2013. "Innovation und institutionelles Eigentum." American Economic Review, 103 (1): 277-304. (Daten- und Datencode finden Sie unter http://www.aeaweb.org/aer/data/feb2013/20100973_data.zip ). Ich habe kein Problem damit, die ersten 5 Regressionen in R neu zu …
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Anova von R Output Interpretation
Ich habe eine Frage, wie ein Statistiker normalerweise eine Anova-Ausgabe interpretieren würde. Angenommen, ich habe eine Anova-Ausgabe von R. > summary(fitted_data) Call: lm(formula = V1 ~ V2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.74004 -0.33827 0.04062 0.44064 1.22737 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 2.11405 0.32089 6.588 1.3e-09 …
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Wie nahe an Null sollte die Summe der zufälligen Effekte in GLMM sein (mit lme4)
Ich verwende das lme4Paket in R, um eine logistische Modellierung mit gemischten Effekten durchzuführen. Mein Verständnis war, dass die Summe aller zufälligen Effekte Null sein sollte. Wenn ich mit Spielzeug lineare gemischte Modelle mache lmer, sind die zufälligen Effekte normalerweise < was meine Überzeugung bestätigt, dass der Aber in Spielzeug-Binomialmodellen …
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