Ich habe einen vollständigen Satz von Sequenzen (um genau zu sein 432 Beobachtungen) von 4 Zuständen : zA−DA−DA-D Y=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AA−⋮BC−⋮A⎞⎠⎟⎟⎟⎟Y=(ACDDBACBAACA−−⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABA)Y=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&- &-\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & A\\ \end{array}\right) …
Was ist der Unterschied zwischen Markov-Ketten und Markov-Prozessen? Ich lese widersprüchliche Informationen: Manchmal basiert die Definition darauf, ob der Zustandsraum diskret oder kontinuierlich ist, und manchmal basiert sie darauf, ob die Zeit diskret oder kontinuierlich ist. Folie 20 dieses Dokuments : Ein Markov-Prozess wird als Markov-Kette bezeichnet, wenn der Zustandsraum …
Meine grundlegende Frage lautet: Wie würden Sie eine Stichprobe aus einer unsachgemäßen Verteilung entnehmen? Ist es überhaupt sinnvoll, Proben aus einer unsachgemäßen Verteilung zu entnehmen? Xi'ans Kommentar hier geht auf die Frage ein, aber ich suchte nach mehr Details dazu. Spezifischer für MCMC: In Bezug auf MCMC und das Lesen …
Ich versuche Markov-Ketten mit SAS zu verstehen. Ich verstehe, dass ein Markov-Prozess ein Prozess ist, bei dem der zukünftige Zustand nur vom aktuellen und nicht vom vergangenen Zustand abhängt und es eine Übergangsmatrix gibt, die die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand in einen anderen erfasst. Aber dann bin ich auf diesen …
Ich habe einige Vorlesungen über MCMC gelesen. Ich finde jedoch kein gutes Beispiel für die Verwendung. Kann mir jemand ein konkretes Beispiel geben. Ich kann nur sehen, dass sie eine Markov-Kette führen und sagen, dass ihre stationäre Verteilung die gewünschte Verteilung ist. Ich möchte ein gutes Beispiel, bei dem es …
Reinforcement Learning: Eine Einführung. Zweite Auflage, in Bearbeitung . Richard S. Sutton und Andrew G. Barto (c) 2012, S. 67-68. Das Lösen einer Bestärkungslernaufgabe bedeutet ungefähr, eine Politik zu finden, die auf lange Sicht eine Menge Belohnung bringt. Für endliche MDPs können wir eine optimale Richtlinie auf folgende Weise präzise …
Ich suche ein allgemeines, sauberes und schnelles (dh unter Verwendung von C ++ - Routinen) R-Paket zum Simulieren von Pfaden aus einer nicht homogenen nichtlinearen Diffusion wie (1) unter Verwendung des Euler-Maruyama-Schemas, des Milstein-Schemas (oder eines anderen). Dies ist dazu bestimmt, in einen größeren Schätzcode eingebettet zu werden, und verdient …
Ich habe einige Probleme, die Markov-Ketteneigenschaft nicht reduzierbar zu verstehen . Irreduzibel soll bedeuten, dass der stochastische Prozess "von jedem Zustand in jeden Zustand übergehen kann". Aber was definiert, ob es von Zustand zu Zustand j gehen kann oder nicht?ichiijjj Die Wikipedia-Seite gibt die Formalisierung: Der Zustand ist vom Zustand …
Ich denke, ich verstehe die Gleichung der detaillierten Gleichgewichtsbedingung, die besagt, dass für die Übergangswahrscheinlichkeit und die stationäre Verteilung π eine Markov-Kette ein detailliertes Gleichgewicht erfüllt, wenn q ( x | y ) π ( y ) = q ( y | x ) π ( x ) ,qqqππ\piq( x …
Ich habe Mühe, die mathematische Verbindung zwischen einem neuronalen Netzwerk und einem grafischen Modell herzustellen. In grafischen Modellen ist die Idee einfach: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung wird gemäß den Cliquen in der Grafik faktorisiert, wobei die Potentiale normalerweise aus der Exponentialfamilie stammen. Gibt es eine äquivalente Begründung für ein neuronales Netzwerk? Kann …
Ich habe ein stochastisches Modell, das verwendet wird, um Zeitreihen eines Prozesses zu simulieren. Ich interessiere mich für den Effekt der Änderung eines Parameters auf einen bestimmten Wert und möchte den Unterschied zwischen der Zeitreihe (z. B. Modell A und Modell B) und einer Art simulationsbasiertem Konfidenzintervall zeigen. Ich habe …
Ich möchte Project Euler 213 lösen , weiß aber nicht, wo ich anfangen soll, da ich ein Laie auf dem Gebiet der Statistik bin. Beachten Sie, dass eine genaue Antwort erforderlich ist, damit die Monte-Carlo-Methode nicht funktioniert. Können Sie mir einige statistische Themen empfehlen, die ich weiterlesen kann? Bitte posten …
Bei einer (beobachteten) Zeitreihe mit gibt es einen statistischen Test zum Testen der Nullhypothese, dass P (X_t | X_ {t-1}, X_ { t-2}, ..., X_1) = P (X_t | X_ {t-1}) (dh die Markov-Eigenschaft)?XtXtX_tXt∈{1,...,n}Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(X_t|X_{t-1},X_{t-2},...,X_1)=P(X_t|X_{t-1})
Ich mache derzeit eine Analyse auf einer Website, für die ich ein Entscheidungsbaumdiagramm erstellen muss, das den wahrscheinlichen Weg zeigt, den Menschen bei jeder Ankunft auf der Website einschlagen. Ich habe es mit einem zu tun, data.frameder die Wege aller Kunden zur Site zeigt, beginnend von der Homepage. Ein Kunde …
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