Statistiken und Big Data forecasting

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Ich habe monatliche Preisdaten für eine Ware von 2007 bis 2017. Sie finden sie unter folgendem Link: https://drive.google.com/open?id=0BxRCOgKAL4itcUZlOExrUmVOanc Ich muss sie für das nächste mit dem saisonalen ARIMA-Modell in R prognostizieren Jahr. Wenn ich die auto.arimaFunktion verwende, wird mir das beste Modell ARIMA(0,1,1)anstelle von vorgeschlagen ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12. Der saisonale Teil des …

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Ist es gültig, ein ARMAX-Modell für die TV-Zuordnung zu verwenden?

Angenommen, ich habe eine Website mit stündlichem Basisverkehr. Ich schalte auch zeitweise Fernsehwerbung, was meinen Webverkehr steigert. Ich möchte feststellen, welchen Einfluss meine Fernsehwerbung auf die Steigerung des Webverkehrs hat. Wenn ich ein ARMAX-Modell mit stündlichen TV-Werbeausgaben oder Impressionen als exogenen Variablen anpasse, kann dann behauptet werden, dass die AR-Begriffe …

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Woher wissen, ob eine statistische Vorhersage richtig ist?

Die Wettervorhersage sagt die Regenwahrscheinlichkeit für einen Tag voraus oder nicht. Wenn ich den gleichen Tag viele Male wiederholen könnte, könnte ich zählen, wie oft es regnet oder nicht, also könnte ich mit der Vorhersage vergleichen, um zu wissen, ob die Vorhersage richtig ist. Tatsache ist, dass es nicht möglich …

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Wie kann ein Algorithmus zur Vorhersage von Zeitreihen am besten bewertet werden?

Was ist die beste Vorgehensweise zum Trainieren und Bewerten eines Vorhersagealgorithmus für eine Zeitreihe? Zum Lernen von Algorithmen, die im Batch-Modus trainiert werden, kann ein naiver Programmierer den Rohdatensatz [(sample, expected prediction),...]direkt an die train()Methode des Algorithmus weitergeben . Dies zeigt normalerweise eine künstlich hohe Erfolgsrate, da der Algorithmus effektiv …

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Wie berechnet R Vorhersageintervalle im Prognosepaket?

Ich habe einen großen Datensatz mit verschiedenen Faktoren, die ich für die Zukunft prognostizieren möchte. Diese Vorhersagen werde ich später als Input für eine Monte-Carlo-Simulation verwenden. Meine Idee wäre, die Arima-Vorhersage für die verschiedenen Variablen zu verwenden. Anschließend würde ich das resultierende Vorhersageintervall als Eingabe für die Monte-Carlo-Simulation verwenden. Mit …

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Als «forecasting» getaggte Fragen