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Modellfehlerbegriffe mit gleitendem Durchschnitt
Dies ist eine grundlegende Frage zu Box-Jenkins MA-Modellen. Wie ich es verstehe, ist ein MA - Modell im Grunde eine lineare Regression von Zeitreihenwerten YYY gegen vorherige Fehlerterme et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Das heißt, die Beobachtung YYY wird zuerst gegen ihre vorherigen Werte zurückgebildet Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} und dann ein oder …