Statistiken und Big Data augmented-dickey-fuller

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Woher wissen, ob eine Zeitreihe stationär oder instationär ist?

Ich bin mit R, suchte ich auf Google und erfuhr , dass kpss.test(), PP.test()und adf.test()verwendet werden , um Stationarität der Zeitreihe zu kennen. Aber ich bin kein Statistiker, der seine Ergebnisse interpretieren kann > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value …

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Was ist der Unterschied zwischen einem stationären Test und einem Einheitswurzeltest?

Was ist der Unterschied zwischen dem Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin-Test (KPSS) und dem erweiterten Dickey-Fuller-Test (ADF)? Testen sie das Gleiche? Oder müssen wir sie in verschiedenen Situationen einsetzen?

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Schönes Beispiel, wo eine Reihe ohne Einheitswurzel nicht stationär ist?

Ich habe in einem erweiterten Dickey-Fuller-Test mehrmals gesehen, wie Leute die Null zurückweisen und dann behaupten, dass ihre Reihen stationär sind (leider kann ich die Quellen dieser Behauptungen nicht zeigen, aber ich stelle mir vor, dass es hier und da ähnliche Behauptungen gibt die eine oder andere Zeitschrift). Ich behaupte, …

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Welcher Dickey-Fuller-Test für eine Zeitreihe, die mit einem Achsenabschnitt / einer Drift und einem linearen Trend modelliert wurde?

Kurzfassung: Ich habe eine Zeitreihe von Klimadaten, die ich auf Stationarität teste. Basierend auf früheren Untersuchungen erwarte ich, dass das Modell, das den Daten zugrunde liegt (oder sozusagen "generiert"), einen Abfangterm und einen positiven linearen Zeittrend aufweist. Soll ich zum Testen dieser Daten auf Stationarität den Dickey-Fuller-Test verwenden, der einen …

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Test auf Kointegration zwischen zwei Zeitreihen mit der Engle-Granger-Zweistufenmethode

Ich versuche, die Integration zwischen zwei Zeitreihen zu testen. Beide Serien haben wöchentliche Daten, die sich über ~ 3 Jahre erstrecken. Ich versuche die Engle-Granger Two Step Methode durchzuführen. Meine Arbeitsreihenfolge folgt. Testen Sie jede Zeitreihe mit Augmented Dickey-Fuller auf Unit Root. Angenommen, beide haben Einheitswurzeln, dann finde die lineare …

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R: Augmented Dickey Fuller (ADF) -Test

Ich habe ein Problem mit den Dickey-Fuller-p-Werten und der Teststatistik für den Einheitswurzeltest in R. Ich habe versucht, Funktionen zu verwenden: urca::ur.df() fUnitRoots::adfTest() tseries::adf.test() Alle zeigten unterschiedliche Ergebnisse für die gleichen Testeinstellungen (Verzögerung, Typ) im Vergleich zur gretl-Ausgabe. Zum Beispiel: set.seed(1) x <- rnorm(50, 0, 3) schwert.param <- trunc(12 * …

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