Statistiken und Big Data

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Erklären von Kalman-Filtern in Zustandsraummodellen

Welche Schritte sind bei der Verwendung von Kalman-Filtern in Zustandsraummodellen erforderlich? Ich habe einige verschiedene Formulierungen gesehen, bin mir aber über die Details nicht sicher. Zum Beispiel beginnt Cowpertwait mit diesem Satz von Gleichungen: yt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} = F^{'}_{t}\theta_{t}+v_{t} θt=Gtθt−1+wtθt=Gtθt−1+wt\theta_{t} = G_{t}\theta_{t-1}+w_{t} wobei und , sind unsere unbekannten Schätzungen und sind die …

10 kalman-filter state-space-models

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Sollte ich die ungefähren Freiheitsgrade von Welch (1947) oder die von Satterthwaite (1946) verwenden?

Ich bin verwirrt über die richtige Formel für ungefähre Freiheitsgrade für den Welch-T-Test. Die Formel von Satterthwaite (1946) ist die am häufigsten zitierte Formel, aber Welch gab 1947 eine Alternative. Ich bin mir nicht sicher, welche vorzuziehen ist (oder von den meisten statistischen Programmen verwendet wird). Satterthwaites Formel: (s2x/nx+s2y/ny)2(s2x/nx)2/(nx−1)+(s2y/ny)2/(ny−1)(sx2/nx+sy2/ny)2(sx2/nx)2/(nx−1)+(sy2/ny)2/(ny−1)\frac{\left(s_x^2/n_x +s_y^2/n_y\right)^2}{(s_x^2/n_x …

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Wie interpretiert man eine Hazard Ratio aus einer kontinuierlichen Variablen - Differenzeinheit?

Ich lese einen Artikel, der Hazard Ratios für kontinuierliche Variablen zeigt, bin mir aber nicht sicher, wie ich die angegebenen Werte interpretieren soll. Mein derzeitiges Verständnis der Gefährdungsquoten ist, dass die Zahl die relative Wahrscheinlichkeit von [Ereignis] unter bestimmten Bedingungen darstellt. Beispiel: Wenn die Hazard Ratio für den Tod durch …

10 continuous-data hazard

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Ist eine Zwei-Wege-ANOVA angemessen?

Dies ist die Beschreibung meiner Studie. Ich experimentiere mit drei Pflanzen: A, B und C. Diese Pflanzen sollen den Blutzucker bei Diabetikern senken. Ich möchte feststellen, welche dieser drei Pflanzen nach einmaliger Verabreichung an Mäuse einen längeren Einfluss auf die Blutzuckersenkung hat. Dies erfolgt durch Messung des Blutzuckers von Mäusen …

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Fehlerausbreitung SD vs SE

Ich habe 3 bis 5 Maße eines Merkmals pro Person unter zwei verschiedenen Bedingungen (A und B). Ich Plotten der Durchschnitt für jedes einzelne in jedem Zustand und I verwenden , um die Standardfehler ( dh , , wobei = Anzahl der Messungen) als Fehlerbalken. N.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Jetzt möchte ich die …

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Ist es sinnvoll, Konfidenzintervalle zu berechnen und Hypothesen zu testen, wenn Daten aus der gesamten Bevölkerung verfügbar sind?

Ist es sinnvoll, Konfidenzintervalle zu berechnen und Hypothesen zu testen, wenn Daten aus der gesamten Bevölkerung verfügbar sind? Meiner Meinung nach lautet die Antwort nein, da wir die wahren Werte der Parameter genau berechnen können. Aber wie hoch ist dann der maximale Anteil an Daten aus der ursprünglichen Population, der …

10 hypothesis-testing confidence-interval sample-size large-data population

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Ist die Regression von x auf y in diesem Fall deutlich besser als die von y auf x?

Ein Instrument zur Messung des Glukosespiegels im Blut einer Person wird an einer Zufallsstichprobe von 10 Personen überwacht. Die Werte werden auch unter Verwendung eines sehr genauen Laborverfahrens gemessen. Das Instrumentenmaß wird mit x bezeichnet. Die Laborprozedurmaßnahme ist mit y bezeichnet. Ich persönlich denke, y auf x ist korrekter, weil …

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Flexible und unflexible Modelle beim maschinellen Lernen

Ich stieß auf eine einfache Frage zum Vergleich flexibler Modelle (dh Splines) mit unflexiblen Modellen (z. B. lineare Regression) unter verschiedenen Szenarien. Die Frage ist: Erwarten wir im Allgemeinen, dass die Leistung einer flexiblen statistischen Lernmethode besser oder schlechter abschneidet als eine unflexible Methode, wenn: Die Anzahl der Prädiktoren ppp …

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Allgemeine Theoreme für Konsistenz und asymptotische Normalität maximaler Wahrscheinlichkeit

Ich interessiere mich für eine gute Referenz für Ergebnisse bezüglich asymptotischer Eigenschaften von Maximum-Likelihood-Schätzern. Betrachten wir ein Modell wobei f n ( x | θ ) ist eine n -dimensionale Dichte und θ n ist die MLE basierend auf einer Probe X 1 , ... , X n von f …

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Fit-Test: Frage zum Anderson-Darling-Test und zum Cramér-von-Mises-Kriterium

Ich lese Webseiten für gute Anpassungstests, als ich zum Anderson-Darling-Test und zum Cramér-von-Mises-Kriterium kam . Bisher habe ich verstanden; es scheint, dass der Anderson-Darling-Test und das Cramér-von-Mises-Kriterium ähnlich sind, nur basierend auf einer anderen Gewichtungsfunktion . Es gibt auch eine Variante des Cramér-von-Mises-Kriteriums namens Watson-Test .www Grundsätzlich habe ich hier …

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Verwirrung in Bezug auf elastisches Netz

Ich habe diesen Artikel über elastisches Netz gelesen. Sie sagen, dass sie ein elastisches Netz verwenden, denn wenn wir nur Lasso verwenden, wird tendenziell nur ein Prädiktor unter den Prädiktoren ausgewählt, die stark korreliert sind. Aber wollen wir das nicht? Ich meine, es erspart uns die Mühe der Multikollinearität, nicht …

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Warum verwenden Statistiker gegenseitige Informationen nicht als Maß für die Assoziation?

Ich habe ein paar Gespräche von Nicht-Statistikern gesehen, in denen sie Korrelationsmaße offenbar neu erfinden, indem sie gegenseitige Informationen anstelle von Regression (oder gleichwertigen / eng verwandten statistischen Tests) verwenden. Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, warum Statistiker diesen Ansatz nicht verfolgen. Mein Laie versteht, dass Schätzer von …

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Gewichtete generalisierte Regression in BUGS, JAGS

In können Rwir eine glmRegression über den Gewichtungsparameter "vorgewichten" . Zum Beispiel: glm.D93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson(), weights=w) Wie kann dies in einem JAGSoder BUGSModell erreicht werden? Ich habe ein Papier gefunden, das dies diskutiert, aber keines davon liefert ein Beispiel. Ich interessiere mich hauptsächlich …

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Warum ist es schwierig, Unsicherheit in zufällige Effekte einzubeziehen, wenn Vorhersagen aus gemischten Modellen getroffen werden?

Auf R-sig-ME gibt es mehrere Themen zum Erhalten von Konfidenzintervallen für Vorhersagen mit lme4und nlmein R. Zum Beispiel hier und hier im Jahr 2010, einschließlich einiger Kommentare von Dougals Bates, einem der Autoren beider Pakete. Ich zögere, ihn wörtlich zu zitieren, aus Angst, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen werden, …

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Verliert die Dimensionsreduzierung immer einige Informationen?

Verliert die Dimensionsreduzierung, wie der Titel schon sagt, immer einige Informationen? Betrachten Sie zum Beispiel PCA. Wenn die Daten, die ich habe, sehr spärlich sind, würde ich annehmen, dass eine "bessere Codierung" gefunden werden könnte (hängt dies irgendwie mit dem Rang der Daten zusammen?), Und nichts würde verloren gehen.

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