Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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OLS vs. Poisson GLM mit Identitätslink
Meine Frage zeigt mein schlechtes Verständnis der Poisson-Regression und der GLMs im Allgemeinen. Hier sind einige gefälschte Daten, um meine Frage zu veranschaulichen: ### some fake data x=c(1:14) y=c(0, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 18, 23, 31, 20, 25, 37, 45) Einige benutzerdefinierte Funktionen zur Rückgabe von pseudo-R2: ### …

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Nichtlinearität vor der endgültigen Softmax-Schicht in einem Faltungsnetzwerk
Ich studiere und versuche, Faltungs-Neuronale Netze zu implementieren, aber ich nehme an, diese Frage gilt für mehrschichtige Perzeptrone im Allgemeinen. Die Ausgangsneuronen in meinem Netzwerk stellen die Aktivierung jeder Klasse dar: Das aktivste Neuron entspricht der vorhergesagten Klasse für eine bestimmte Eingabe. Um die Cross-Entropie-Kosten für das Training zu berücksichtigen, …

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So simulieren Sie zensierte Daten
Ich frage mich, wie ich eine Stichprobe von n Weibull-Verteilungslebensdauern simulieren kann, die rechtszensierte Beobachtungen vom Typ I enthalten. Zum Beispiel haben wir n = 3, Form = 3, Skala = 1 und die Zensurrate = 0,15 und die Zensurzeit = 0,88. Ich weiß, wie man eine Weibull-Stichprobe erzeugt, aber …

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Scikit Binomial Deviance Loss-Funktion
Dies ist die Binomial-Deviance-Loss-Funktion von scikit GradientBoosting. def __call__(self, y, pred, sample_weight=None): """Compute the deviance (= 2 * negative log-likelihood). """ # logaddexp(0, v) == log(1.0 + exp(v)) pred = pred.ravel() if sample_weight is None: return -2.0 * np.mean((y * pred) - np.logaddexp(0.0, pred)) else: return (-2.0 / sample_weight.sum() * …


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Interpretieren von gekerbten Boxplots
Während ich eine EDA durchführte, entschied ich mich, ein Box-Diagramm zu verwenden, um den Unterschied zwischen zwei Ebenen eines Faktors zu veranschaulichen. Die Art und Weise, wie ggplot das Box-Diagramm renderte, war zufriedenstellend, aber leicht vereinfacht (erstes Diagramm unten). Während ich die Eigenschaften von Boxplots untersuchte, begann ich mit Kerben …

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Markov-Ketten gegen HMM
Markov-Ketten machen für mich Sinn, ich kann sie verwenden, um probabilistische Zustandsänderungen in realen Problemen zu modellieren. Dann kommt das HMM. HMMs sollen besser geeignet sein, viele Probleme zu modellieren als MCs. Die genannten Probleme sind jedoch etwas komplex zu verstehen, beispielsweise die Sprachverarbeitung. Meine Frage ist also, können Sie …

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Warum gibt die STL-Funktion eine signifikante saisonale Variation mit zufälligen Daten?
Ich habe mit folgendem Code mit der Funktion stl (Seasonal Decomposition of Time Series by Loess) gezeichnet: plot(stl(ts(rnorm(144), frequency=12), s.window="periodic")) Es zeigt signifikante saisonale Schwankungen mit zufälligen Daten, die in den obigen Code eingegeben wurden (rnorm-Funktion). Jedes Mal, wenn dies ausgeführt wird, werden signifikante Abweichungen festgestellt, obwohl das Muster unterschiedlich …

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Kann
Wenn , kann‖ β ∗ ‖β∗= a r gm i nβ∥ y- X.β∥22+ λ ∥ β∥1β∗=argminβ‖y−Xβ‖22+λ‖β‖1\beta^*=\mathrm{arg\,min}_{\beta} \|y-X\beta\|^2_2+\lambda\|\beta\|_1 zunehmen, wenn λ zunimmt?∥ β∗∥2‖β∗‖2\|\beta^*\|_2λλ\lambda Ich denke das ist möglich. Obwohl nicht zunimmt, wenn λ zunimmt (mein Beweis ), kann ‖ β ∗ ‖ 2 zunehmen. Die folgende Abbildung zeigt eine Möglichkeit. Wenn …
11 lasso 

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Kann ich ReLU im Autoencoder als Aktivierungsfunktion verwenden?
Bei der Implementierung eines Autoencoders mit einem neuronalen Netzwerk verwenden die meisten Benutzer Sigmoid als Aktivierungsfunktion. Können wir stattdessen ReLU verwenden? (Da ReLU keine Begrenzung für die Obergrenze hat, bedeutet dies im Grunde, dass das Eingabebild Pixel größer als 1 haben kann, im Gegensatz zu den eingeschränkten Kriterien für Autoencoder, …

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Teilen Sie die Daten in N gleiche Gruppen auf
Ich habe einen Datenrahmen, der Werte in 4 Spalten enthält: Zum Beispiel: ID, price, click count,rating Was ich tun möchte, ist, diesen Datenrahmen in N verschiedene Gruppen "aufzuteilen", wobei jede Gruppe die gleiche Anzahl von Zeilen mit der gleichen Verteilung von Preis-, Klickzahl- und Bewertungsattributen hat. Jeder Rat wird sehr …
11 r  distributions 

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Wie kann ich in geschlossener Form berechnen ?
Wie kann man die Erwartung des quadratischen normalen CDF in geschlossener Form bewerten? E[Φ(aZ+b)2]=∫∞−∞Φ(az+b)2ϕ(z)dzE[Φ(aZ+b)2]=∫−∞∞Φ(az+b)2ϕ(z)dz\mathbb{E}\left[\Phi\left(aZ+b\right)^{2}\right] = \int_{-\infty}^{\infty}\Phi\left(az+b\right)^{2}\phi(z)\,dz Hier sind , reelle Zahlen, und und sind die Dichte- und Verteilungsfunktionen einer normalen Standardzufallsvariablen. beziehungsweise.aaabbbZ∼N(0,1)Z∼N(0,1)Z\sim\mathcal{N}(0,1)ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot)

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Frage zu Continuous Bag of Words
Ich habe Probleme, diesen Satz zu verstehen: Die erste vorgeschlagene Architektur ähnelt der Feedforward-NNLM, bei der die nichtlineare verborgene Schicht entfernt und die Projektionsschicht für alle Wörter (nicht nur für die Projektionsmatrix) gemeinsam genutzt wird. Somit werden alle Wörter an dieselbe Position projiziert (ihre Vektoren werden gemittelt). Was ist die …

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Klassifikator mit einstellbarer Präzision gegen Rückruf
Ich arbeite an einem Problem der binären Klassifizierung, bei dem es viel wichtiger ist, keine falsch positiven Ergebnisse zu erzielen. ziemlich viele falsche Negative sind in Ordnung. Ich habe zum Beispiel eine Reihe von Klassifikatoren in sklearn verwendet, aber ich denke, keiner von ihnen hat die Möglichkeit, den Kompromiss zwischen …


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