Als «time-series» getaggte Fragen

Zeitreihen sind Daten, die über die Zeit beobachtet werden (entweder in kontinuierlicher Zeit oder in diskreten Zeiträumen).

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Formerkennung für Zeitreihendaten
Ich habe eine große Sammlung von Zeitreihen - Messungen, die alle 15 Minuten (96 Messungen pro Tag) über einen Zeitraum von 1 Jahr an verschiedenen Orten durchgeführt werden. Ich habe jede Zeitreihe in 365 separate kleinere Zeitreihen unterteilt, eine für jeden Tag des Jahres. Wenn man sich diese Zeitreihen ansieht, …
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Schritte in Zeitreihen erkennen
Ich habe ein Bild der Zeitreihe angehängt, über die ich spreche. Die Oberseite ist die Originalserie, die Unterseite ist die differenzierte Serie. Jeder Datenpunkt ist ein 5-Minuten-Durchschnittswert von einem Dehnungsmessstreifen. Dieser Dehnungsmessstreifen wird an einer Maschine angebracht. Die lauten Bereiche entsprechen Bereichen, in denen die Maschine eingeschaltet ist, die sauberen …
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Wiederkehrende neuronale Netze in R.
Ich habe ein wenig über die Verwendung neuronaler Netze zur Vorhersage von Zeitreihen gehört , insbesondere über wiederkehrende neuronale Netze . Ich habe mich gefragt, gibt es ein wiederkehrendes neuronales Netzwerkpaket für R? Ich kann anscheinend keinen auf CRAN finden . Das nächste, was mir gekommen ist, ist die nnetTs- …
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Testen der Normalität und Unabhängigkeit von Zeitreihenresten
Die einfachste Form eines Prozesses mit weißem Rauschen besteht darin, dass seine Beobachtungen nicht korreliert sind. Wir können dies überprüfen, indem wir beispielsweise einen Portmanteau-Test wie Lung-Box oder Box-Pierce anwenden. Die Reihe könnte weißes Gaußsches Rauschen sein, bei dem die Beobachtungen nicht korreliert und auch normal verteilt und daher unabhängig …
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k-facher Lebenslauf der Prognose finanzieller Zeitreihen - ist die Leistung beim letzten Falten relevanter?
Ich arbeite an einem ANN-basierten Prognosemodell für eine finanzielle Zeitreihe. Ich verwende eine 5-fache Kreuzvalidierung und die durchschnittliche Leistung ist so. Die Leistung in der letzten Falte (die Iteration, bei der das letzte Segment nicht trainiert und zur Validierung verwendet wird) ist besser als der Durchschnitt. Ist dies ein Zufall …
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Was ist ein autoregressives Vektormodell?
Ich möchte dies aus Managementsicht verstehen. Wenn ich zum Beispiel die lineare Regression erklären würde, würde ich sagen, dass sie eine Linie ist, die am besten durch einige Datenpunkte passt, und sie kann verwendet werden, um einen "y" -Wert für einen bestimmten Wert von "x" vorherzusagen. Gibt es eine analoge …
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Suche nach Muster von Ereignissen in einer Zeitreihe
Ich habe ein Zeitverlaufsexperiment, das 8 Behandlungsgruppen von 12 Fischen für 24 Stunden mit Beobachtungen in Intervallen von 5 Sekunden folgt. Unter den durchgeführten Messungen ist, wie weit sich jeder Fisch zwischen den Beobachtungen bewegt (in mm). Die 24 Stunden sind in 1 Dunkelperiode und 1 Hellperiode unterteilt. Hier ist …
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Welche Methode wird in Googles Korrelat verwendet?
Hier ist eine aktuelle Google-Korrelatabfrage: http://www.google.com/trends/correlate/search?e=internet+usage&t=weekly# Wie Sie im Suchfeld unter diesem Link sehen können, habe ich "Internetnutzung" eingegeben und Google hat den Rest erledigt. Es zeigt einen Wert von 0,9298 als "Korrelation" mit der Abfrage "Data Mining". Wenn ich jedoch Seite 2 des Google-Whitepapers [PDF] lese , heißt es: …
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Wie kann der Informationsverlust durch Verzögerungsvariablen verringert werden?
Ich verwende ein verteiltes Verzögerungsmodell, um Zeitreihendaten zu analysieren. Die Studiendauer beträgt 18 Jahre, und die Beobachtung besteht aus jährlichen Daten. Wenn ein 1-Jahres-Verzögerungseffekt einbezogen wird, fehlt das erste Jahr der Verzögerungsvariablen. Bei einem Verzögerungseffekt von 2 Jahren fehlen dann die ersten beiden Daten der Verzögerungsvariablen usw. Ich werde in …
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Clustering von Zeitreihen
Ich habe viele Zeitreihen in diesem Format 1 Spalte, in der ich Datumsformat (d / m / Jahr) habe, und viele Spalten, die verschiedene Zeitreihen darstellen, wie hier: DATE TS1 TS2 TS3 ... 24/03/2003 0.00 0.00 ... 17/04/2003 -0.05 1.46 11/05/2003 0.46 -3.86 04/06/2003 -2.21 -1.08 28/06/2003 -1.18 -2.16 22/07/2003 …
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Wie modellieren Sie Zeitreihentemperaturdaten an mehreren Standorten als Funktion von Daten an einem Standort?
Ich bin neu in der Zeitreihenanalyse und würde mich über Vorschläge freuen, wie das folgende Zeitreihen-Regressionsproblem am besten angegangen werden kann: Ich habe über drei Jahre stündliche Temperaturmessungen an ungefähr 20 Standorten an einem Standort sowie statische Zusatzinformationen (Steigung, Höhe, Aspekt, Überdachung). Der Standort ist mehrere Hektar groß, und die …
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Chow-Test oder nicht?
Ich versuche, einen automatischen Bildschirm einzurichten, um Strukturbrüche in einer großen Anzahl von Zeitreihen zu erkennen. Die Zeitreihen sind wöchentlich und repräsentieren das Verhalten der Kunden. Ich habe einen Chow-Test eingerichtet. Ich benutze die letzten 4 Wochen und vergleiche sie mit den vorhergehenden 22. Ich möchte wissen, ob ihr aktuelles …
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