Als «rao-blackwell» getaggte Fragen

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Rao-Blackwellization von Gibbs Sampler
Ich schätze derzeit ein stochastisches Volatilitätsmodell mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Dabei implementiere ich Gibbs- und Metropolis-Stichprobenverfahren. Angenommen, ich nehme eher den Mittelwert der posterioren Verteilung als eine Zufallsstichprobe daraus. Wird dies allgemein als Rao-Blackwellization bezeichnet ? Insgesamt würde dies dazu führen, dass der Mittelwert über die Mittelwerte der posterioren Verteilungen als Parameterschätzung …
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Finden Sie die gemeinsame Verteilung von und
Diese Frage stammt aus Robert Hoggs Einführung in die mathematische Statistik, 6. Version, Frage 7.6.7. Das Problem ist : Es sei eine Zufallsstichprobe der Größe aus einer Verteilung mit dem PDFnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Finden Sie die MLE und die MVUE von .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Ich weiß, wie man die MLE findet. Ich …
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Was ist die notwendige Bedingung für einen unverzerrten Schätzer, um UMVUE zu sein?
Nach dem Satz von Rao-Blackwell , wenn Statistic eine ausreichende und vollständig ist und , dann eine gleichmäßig Umvue Schätzer (UMVUE).T.TTθθ\thetaE.( T.) = θE(T)=θE(T)=\thetaT.TT Ich frage mich, wie ich rechtfertigen kann, dass ein unvoreingenommener Schätzer ein UMVUE ist: Wenn nicht ausreicht, kann es ein UMVUE sein?T.TT Wenn nicht vollständig ist, …
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