Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.
Wie passe ich die Parameter einer t-Verteilung an, dh die Parameter, die dem Mittelwert und der Standardabweichung einer Normalverteilung entsprechen? Ich nehme an, sie heißen 'Mittelwert' und 'Skalierung / Freiheitsgrade' für eine t-Verteilung. Der folgende Code führt häufig zu Fehlern bei der Optimierung. library(MASS) fitdistr(x, "t") Muss ich x zuerst …
Einfache Frage: Wie spezifiziere ich eine logarithmische Normalverteilung im Argument der GLM-Familie in R? Ich konnte nicht finden, wie dies erreicht werden kann. Warum ist lognormal (oder exponentiell) keine Option im Familienargument? Irgendwo in den R-Archiven habe ich gelesen, dass man einfach den Log-Link für die Familie verwenden muss, die …
Anmerkung: keine richtigen Antworten nach einem Monat habe ich zu reposted SO Hintergrund Ich habe ein Modell, , wobeifffY=f(X)Y=f(X)Y=f(\textbf{X}) XX\textbf{X} ist eine Matrix von Abtastwerten aus Parametern und ist der Vektor von Modellausgaben.m Y n × 1n×mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n \times 1 fff ist rechenintensiv, daher möchte ich mit einem multivariaten …
Ich habe versucht, das 95. Perzentil für den folgenden Datensatz zu berechnen. Ich bin auf ein paar Online-Referenzen gestoßen. Ansatz 1: Basierend auf Beispieldaten Das erste fordert mich auf, das TOP 95 Percentdes Datensatzes zu erhalten und dann das MINoder AVGder Ergebnismenge zu wählen . Wenn ich dies für den …
Ich versuche die Ausgabe der Kolmogorov-Smirnov-Testfunktion zu verstehen (zwei Beispiele, zweiseitig). Hier ist ein einfacher Test. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value = 0.1641 #alternative hypothesis: two-sided # #Warning message: #In ks.test(x, y) …
Angenommen, ich habe eine Variable Xmit unbekannter Verteilung. In Mathematica SmoothKernelDensitykönnen wir mithilfe der Funktion eine geschätzte Dichtefunktion haben. Diese geschätzte Dichtefunktion kann zusammen mit der PDFFunktion verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines Werts zu berechnen, etwa Xin der Form der PDF[density,X]Annahme, dass "Dichte" das Ergebnis von ist SmoothKernelDensity. Es …
Modellformeln in R wie y ~ x + a*b + c:d basieren auf der sogenannten Wilkinson-Notation : Wilkinson und Rogers 1973, Symbolische Beschreibung faktorieller Modelle zur Varianzanalyse . In diesem Artikel wurden keine Notationen für gemischte Modelle erörtert (die damals möglicherweise noch nicht existierten). Woher kamen also die lme4in R …
Ich versuche, einen quadratischen Verlust zu verwenden, um eine binäre Klassifizierung für einen Spielzeugdatensatz durchzuführen. Ich verwende einen mtcarsDatensatz, verwende Meile pro Gallone und Gewicht, um die Übertragungsart vorherzusagen. Das folgende Diagramm zeigt die zwei Arten von Übertragungstypdaten in verschiedenen Farben und die Entscheidungsgrenze, die durch verschiedene Verlustfunktionen erzeugt werden. …
Ich versuche, mit optimden Ergebnissen einer einfachen linearen Regression mit zu reproduzierenglm oder sogar nlsR-Funktionen ausgestattet ist. Die Parameterschätzungen sind die gleichen, aber die Restvarianzschätzung und die Standardfehler der anderen Parameter sind nicht die gleichen, insbesondere wenn die Stichprobengröße niedrig ist. Ich nehme an, dass dies auf Unterschiede in der …
Ich folge hier einem Tutorial: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ um ein besseres Verständnis von PCA zu erlangen. Das Lernprogramm verwendet das Iris-Dataset und wendet eine Protokolltransformation vor PCA an: Beachten Sie, dass wir im folgenden Code eine Protokolltransformation auf die kontinuierlichen Variablen anwenden, wie in [1] vorgeschlagen, centerund im Aufruf zum Standardisieren der …
Ich verfüge über monatliche Zeitreihendaten und möchte Prognosen zur Erkennung von Ausreißern erstellen. Dies ist das Beispiel meines Datensatzes: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 …
Ich arbeite an einem Alogorithmus in R, um eine monatliche Prognoseberechnung zu automatisieren. Ich benutze unter anderem die Funktion ets () aus dem Vorhersagepaket, um die Vorhersage zu berechnen. Es funktioniert sehr gut. Leider ist das Ergebnis, das ich für einige bestimmte Zeitreihen erhalte, seltsam. Bitte finden Sie unten den …
Die von der Option "ward.D" verwendete (entspricht der einzigen Ward-Option "ward" in R-Versionen <= 3.0.3) implementiert das Ward-Clustering-Kriterium (1963) nicht, wohingegen die Option "ward.D2" dieses Kriterium implementiert ( Murtagh und Legendre 2014). ( http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/hclust.html ) Anscheinend setzt ward.D das Kriterium von Ward nicht richtig um. Trotzdem scheint es in Bezug …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.