Statistiken und Big Data r

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FA: Auswahl der Rotationsmatrix basierend auf „Einfachen Strukturkriterien“

Eines der wichtigsten Probleme bei der Verwendung der Faktoranalyse ist ihre Interpretation. Die Faktoranalyse verwendet häufig eine Faktorrotation, um ihre Interpretation zu verbessern. Nach einer zufriedenstellenden Drehung hat die gedrehte Faktorladematrix L ' die gleiche Fähigkeit, die Korrelationsmatrix darzustellen, und sie kann anstelle der nicht gedrehten Matrix L als Faktorladematrix …

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Wie kann ich einige aller möglichen Kombinationen in R erhalten?

Manchmal möchte ich einen genauen Test durchführen, indem ich alle möglichen Kombinationen der Daten untersuche, um eine empirische Verteilung zu erstellen, anhand derer ich meine beobachteten Unterschiede zwischen den Mitteln testen kann. Um die möglichen Kombinationen zu finden, würde ich normalerweise die Combn-Funktion verwenden. Die Auswahlfunktion kann mir zeigen, wie …

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Warum unterscheidet sich der Durchschnitt des höchsten Werts aus 100 Zügen aus einer Normalverteilung vom 98. Perzentil der Normalverteilung?

Warum unterscheidet sich der Durchschnitt des höchsten Werts aus 100 Ziehungen aus einer Normalverteilung vom 98% -Perzentil der Normalverteilung? Es scheint, dass sie per Definition gleich sein sollten. Aber... Code in R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <- max(rnorm(100)) } qnorm(.98) qnorm(.99) mean(x) …

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Die mathematische Darstellung eines verschachtelten Zufallseffektterms

Angenommen, eine abhängige Ebenenvariable wird auf einer Einheitenebene (Ebene 1) gemessen, die in Einheiten des Typs (Ebene ) verschachtelt ist , und Einheiten des Typs sind in Ebenen des Typs (Ebene ) verschachtelt .yyyAAA222AAABBB333 Angenommen, ich passe die folgende Formel an: y ~ "FIXED EFFECTS [my syntax]" + (1 + …

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Auswählen der Anzahl der Cluster - Kriterien für die Clustervalidierung im Vergleich zu domänentheoretischen Überlegungen

Ich stehe oft vor dem Problem, eine bestimmte Anzahl von Clustern auswählen zu müssen. Die Partition, die ich am Ende wähle, basiert häufiger auf visuellen und theoretischen Bedenken als auf Qualitätskriterien. Ich habe zwei Hauptfragen. Der erste betrifft die allgemeine Idee der Clusterqualität. Soweit ich weiß, schlagen Kriterien wie der …

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Warum sind PCA-Eigenvektoren orthogonal, aber korreliert?

Ich habe einige großartige Beiträge gesehen, in denen PCA erklärt wurde und warum bei diesem Ansatz die Eigenvektoren einer (symmetrischen) Korrelationsmatrix orthogonal sind. Ich verstehe auch die Möglichkeiten zu zeigen, dass solche Vektoren orthogonal zueinander sind (z. B. führt die Verwendung der Kreuzprodukte der Matrix dieser Eigenvektoren zu einer Matrix …

8 r correlation pca orthogonal

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Neuronales Netz: Warum kann ich nicht überanpassen?

Ich habe ein neuronales Netzwerk (Feed-Forward Single Layer), mit dem ich versuche, eine umweltbezogene Variable aus zwei Finanzvariablen vorherzusagen (Regression). Ich benutze die "Zug" -Funktion aus dem Caret-Paket. Ich benutze den nnet()Algorithmus im Caret-Paket. Ich habe zwei kontinuierliche Prädiktoren und 420 Datenpunkte. Zum theoretischen Verständnis versuche ich, mein Modell absichtlich …

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Wie werden Gewichte für die WLS-Regression in R bestimmt?

Ich versuche, das Alter als Funktion einer Reihe von DNA-Methylierungsmarkern vorherzusagen. Diese Prädiktoren sind kontinuierlich zwischen 0 und 100. Wenn ich eine OLS-Regression durchführe, kann ich sehen, dass die Varianz mit dem Alter zunimmt. Daher habe ich mich für ein gewichtetes Regressionsmodell entschieden. Ich habe jedoch Probleme bei der Entscheidung, …

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Binomial GLM in R: dieselben Daten, aber zwei verschiedene Modelle

Betrachten Sie eine logistische Regression dieser Daten: X1 X2 Y 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 R akzeptiert drei verschiedene Darstellungen der Daten: eine Zeile pro Tabelleneintrag und zwei komprimierte Darstellungen (eine mit Gewichten, eine …

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Vorhersage von ARIMA mit "Vorhersage" gegen "Vorhersage" in R [geschlossen]

Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 3 Jahren . Daten, die aus 30 Werten bestehen, werden in einer Zeitreihe gespeichert time. Nachdem timeich die …

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Poisson xgboost mit Exposition

Ich habe versucht, eine zählabhängige Variable mit ungleichmäßiger Belichtung zu modellieren. Klassische glms würden log (Belichtung) als Offset verwenden, auch gbm, aber xgboost erlaubt bis jetzt keinen Offset ... Der Versuch, einen Nachteil in diesem Beispiel in crossvalidated ( Wohin geht der Offset in Poisson / negative binomiale Regression? ) …

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War es genauso gültig, k-means auf einer Distanzmatrix durchzuführen wie auf einer Datenmatrix (Text Mining-Daten)?

(Dieser Beitrag ist ein Repost einer Frage, die ich gestern gestellt habe (jetzt gelöscht), aber ich habe versucht, die Anzahl der Wörter zu verringern und das, was ich stelle, zu vereinfachen.) Ich hoffe, Hilfe bei der Interpretation eines von mir erstellten kmeans-Skripts und einer Ausgabe zu erhalten. Dies steht im …

8 r clustering k-means text-mining

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Wie funktioniert die Kreuzvalidierung im Zug (Caret) genau?

Ich habe eine ganze Reihe von Beiträgen zum Caret- Paket gelesen und interessiere mich speziell für die Zugfunktion . Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, wie die Zugfunktion funktioniert. Um meine aktuellen Gedanken zu veranschaulichen, habe ich ein kurzes Beispiel zusammengestellt. Zunächst wird ein …

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R: Box-Plot auf Log-Skala vs. Log-Transformation * dann * Box-Plot erstellen: Erhalten Sie nicht das gleiche Ergebnis

In der boxplot()Funktion in R gibt es das log =Argument, um anzugeben, ob sich eine Achse auf der Protokollskala befinden soll oder nicht. Wenn ich diese Option wähle ( log = "y"als Argument angeben ), sollte die Form des Box-Plots für mich so aussehen, als würde ich die Daten zuerst …

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Wie führe ich die 'lm'-Funktion in R aus, aber mit einer Formel mit nur einem Achsenabschnitt?

Ich habe versucht, eine ähnliche Formel wie auszuführen y ~ 1. Dies gibt mir nur einen Achsenabschnitt, aber ist der angezeigte Wert gleich der Schnittpunktschätzung (ohne Kovariaten) + 1 oder nur der Schnittpunktschätzung (ohne Kovariaten)? Jede Hilfe wäre dankbar.

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