Statistiken und Big Data likelihood-ratio

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Kann eine Log-Wahrscheinlichkeit von -2 mit nur einem Modell berechnet werden?

Ich benutze die glmfitFunktion in MATLAB. Die Funktion gibt nur die Abweichung und nicht die Protokollwahrscheinlichkeit zurück. Ich verstehe, dass die Abweichung im Grunde doppelt so groß ist wie der Unterschied zwischen den Log-Wahrscheinlichkeiten der Modelle, aber was ich nicht bekomme, ist, dass ich nur glmfitein Modell erstelle, aber irgendwie …

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Reproduzieren Sie die Figur der "Computer Age Statistical Inference" von Efron und Hastie

Die zusammengefasste Version meiner Frage (26. Dezember 2018) Ich versuche, Abbildung 2.2 aus Computer Age Statistical Inference von Efron und Hastie zu reproduzieren , aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehen kann, stimmen die Zahlen nicht mit denen im Buch überein. Angenommen, wir versuchen, zwischen zwei möglichen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für …

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R lmerTest und Tests mehrerer zufälliger Effekte

Ich bin gespannt, wie das lmerTest-Paket in R, insbesondere die "rand" -Funktion, Tests mit zufälligen Effekten verarbeitet. Betrachten Sie das Beispiel aus dem lmerTest-PDF auf CRAN, das den integrierten Datensatz "Karotten" verwendet: #import lme4 package and lmerTest package library(lmerTest) #lmer model with correlation between intercept and slopes #in the random …

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Likelihood Ratio für die Exponentialverteilung mit zwei Stichproben

Sei und zwei unabhängige Zufallsvariablen mit entsprechenden PDFs:XXXYYY f(x;θi)={1θie−x/θi0<x<∞,0<θi<∞0elsewheref(x;θi)={1θie−x/θi0<x<∞,0<θi<∞0elsewheref \left(x;\theta_i \right) =\begin{cases} \frac{1}{\theta_i} e^{-x/ {\theta_i}} \quad 0<x<\infty, 0<\theta_i< \infty \\ 0 \quad \text{elsewhere} \end{cases} für . Aus diesen Verteilungen werden zwei unabhängige Proben gezogen, um gegen der Größen und zu testen . Ich muss zeigen, dass LRT als Funktion einer …

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Wählen Sie das beste Modell zwischen logit, probit und nls

Ich analysiere einen bestimmten Datensatz und muss verstehen, wie ich das beste Modell für meine Daten auswähle. Ich benutze R. Ein Beispiel für Daten, die ich habe, ist das Folgende: corr <- c(0, 0, 10, 50, 70, 100, 100, 100, 90, 100, 100) Diese Zahlen entsprechen dem Prozentsatz der richtigen …

8 r logit likelihood-ratio probit nls

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Leistungsberechnung für Likelihood-Ratio-Test

Ich habe zwei unabhängige Poisson-Zufallsvariablen, und X 2 , mit X 1 ∼ Pois ( λ 1 ) und X 2 ∼ Pois ( λ 2 ) . Ich möchte H 0 testen :X1X1X_1X2X2X_2X1∼Pois(λ1)X1∼Pois(λ1)X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)X2∼Pois(λ2)X2∼Pois(λ2)X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2) gegenüber der Alternative H 1 :H0:λ1=λ2H0:λ1=λ2H_0:\, \lambda_1 = \lambda_2 .H1:λ1≠λ2H1:λ1≠λ2H_1:\, \lambda_1 \neq …

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Bewertung der Multikollinearität dichotomer Prädiktorvariablen

Ich arbeite an einem Projekt, in dem wir das Verhalten einer Aufgabe beobachten (z. B. Reaktionszeit) und dieses Verhalten als Funktion mehrerer experimentell manipulierter Variablen sowie mehrerer beobachteter Variablen (Geschlecht der Teilnehmer, IQ der Teilnehmer, Antworten auf eine Folge) modellieren. Fragebogen). Ich habe keine Bedenken hinsichtlich der Multikollinearität zwischen den …

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AIC versus Likelihood Ratio Test bei der Auswahl von Modellvariablen

Die Software, die ich derzeit zum Erstellen eines Modells verwende, vergleicht ein "aktuelles Lauf" -Modell mit einem "Referenzmodell" und meldet (falls zutreffend) sowohl einen Chi-Quadrat-p-Wert basierend auf Likelihood-Ratio-Tests als auch AIC-Werte für jedes Modell. Ich weiß, dass ein Vorteil von AIC gegenüber Likelihood-Ratio-Tests darin besteht, dass AIC mit nicht verschachtelten …

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Als «likelihood-ratio» getaggte Fragen