Als «estimation» getaggte Fragen

Dieses Tag ist zu allgemein; Bitte geben Sie ein genaueres Tag an. Verwenden Sie stattdessen bei Fragen zu den Eigenschaften bestimmter Schätzer das Tag [Schätzer].

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Geschwindigkeit, Rechenaufwand von PCA, LASSO, elastisches Netz
Ich versuche, die rechnerische Komplexität / Schätzgeschwindigkeit von drei Gruppen von Methoden für die lineare Regression zu vergleichen, wie sie in Hastie et al. "Elemente des statistischen Lernens" (2. Aufl.), Kapitel 3: Auswahl der Teilmenge Schrumpfmethoden Methoden mit abgeleiteten Eingaberichtungen (PCR, PLS) Der Vergleich kann sehr grob sein, nur um …
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Mittelwert der Bootstrap-Stichprobe vs. Statistik der Stichprobe
Angenommen, ich habe ein Beispiel und das Bootstrap-Beispiel aus diesem Beispiel für ein stastitisches (z. B. den Mittelwert). Wie wir alle wissen, schätzt dieses Bootstrap-Beispiel die Stichprobenverteilung des Schätzers der Statistik.χχ\chi Ist der Mittelwert dieser Bootstrap-Stichprobe eine bessere Schätzung der Bevölkerungsstatistik als die Statistik der ursprünglichen Stichprobe ? Unter welchen …
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Warum
Eine Folge von Schätzern für einen Parameter θ ist asymptotisch normal, wenn √UnUnU_nθθ\theta. (Quelle) Wir nennen dannvdie asymptotische Varianz vonUn. Wenn diese Varianz gleich derCramer-Rao-Grenze ist, sagen wir, dass der Schätzer / die Sequenz asymptotisch effizient ist.n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v)vvvUnUnU_n Frage: Warum verwenden wir im Besonderen?n−−√n\sqrt{n} Ich weiß , …
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James-Stein-Schätzer: Wie haben Efron und Morris für ihr Baseball-Beispiel den Schrumpfungsfaktor
Ich habe eine Frage zur Berechnung des James-Stein-Schrumpfungsfaktors in dem 1977 erschienenen Scientific American Paper von Bradley Efron und Carl Morris, "Stein's Paradox in Statistics" . Ich habe die Daten für die Baseballspieler gesammelt und sie sind unten angegeben: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400, 0.346 Robinson, 0.378, 0.298 Howard, 0.356, …
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Ein unmögliches Schätzproblem?
Frage Die Varianz einer negativen Binomialverteilung (NB) ist immer größer als ihr Mittelwert. Wenn der Mittelwert einer Stichprobe größer als ihre Varianz ist, schlägt der Versuch fehl, die Parameter einer NB mit maximaler Wahrscheinlichkeit oder mit Momentschätzung anzupassen (es gibt keine Lösung mit endlichen Parametern). Es ist jedoch möglich, dass …
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Unter welchen Bedingungen fallen bayesianische und frequentistische Punktschätzer zusammen?
Mit einem flachen Prior fallen die Schätzer ML (Frequentist - Maximum Likelihood) und MAP (Bayesian - Maximum A Posteriori) zusammen. Im Allgemeinen spreche ich jedoch von Punktschätzern, die als Optimierer einer Verlustfunktion abgeleitet wurden. Dh (Bayesian) x (x^(.)=argminE(L(X−x^(y))|y) (Bayesian) x^(.)=argminE(L(X−x^(y))|y) (Bayesian) \hat x(\,. ) = \text{argmin} \; \mathbb{E} \left( L(X-\hat …
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Berechnung der erforderlichen Stichprobengröße, Genauigkeit der Varianzschätzung?
Hintergrund Ich habe eine Variable mit einer unbekannten Verteilung. Ich habe 500 Stichproben, möchte aber die Genauigkeit demonstrieren, mit der ich die Varianz berechnen kann, um beispielsweise zu argumentieren, dass eine Stichprobengröße von 500 ausreichend ist. Ich bin auch daran interessiert, die minimale Stichprobengröße zu kennen, die erforderlich wäre, um …
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Warum brauchen wir Bootstrapping?
Ich lese gerade Larry Wassermans "All of Statistics" und wundere mich über etwas, das er in dem Kapitel über das Schätzen statistischer Funktionen nichtparametrischer Modelle geschrieben hat. Er schrieb "Manchmal können wir den geschätzten Standardfehler einer statistischen Funktion durch einige Berechnungen ermitteln. In anderen Fällen ist es jedoch nicht offensichtlich, …
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Was ist die statistische Begründung der Interpolation?
Angenommen, wir haben zwei Punkte (die folgende Abbildung: schwarze Kreise) und möchten einen Wert für einen dritten Punkt zwischen ihnen finden (Kreuz). In der Tat werden wir es basierend auf unseren experimentellen Ergebnissen, den schwarzen Punkten, schätzen. Am einfachsten ist es, eine Linie zu zeichnen und dann den Wert zu …
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Schätzung der Wahrscheinlichkeit in einem Bernoulli-Prozess durch Stichprobe von bis zu 10 Fehlern: Ist es voreingenommen?
Angenommen, wir haben einen Bernoulli-Prozess mit der Ausfallwahrscheinlichkeit (der klein sein wird, z. B. ), aus dem wir eine Stichprobe erstellen, bis wir auf Fehler stoßen . Wir schätzen die Ausfallwahrscheinlichkeit als wobei die Anzahl der Stichproben ist.q ≤ 0,01 10 q : = 10 / N Nqqqq≤0.01q≤0.01q \leq 0.01101010q^:=10/Nq^:=10/N\hat{q}:=10/NNNN …
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