Statistiken und Big Data brownian

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Zweite Momentmethode, Brownsche Bewegung?

Sei eine Brownsche Standardbewegung. Es sei das Ereignis und sei wobei die Indikatorfunktion bezeichnet. Gibt es so dass für für alle ? Ich vermute, die Antwort lautet ja; Ich habe versucht, mit der Methode des zweiten Moments herumzuspielen, aber nicht viel zu nützen. Kann dies mit der Methode des zweiten …

18 probability self-study moments distributions brownian

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Eine Brownsche Exkursion mit einer Brownschen Brücke simulieren?

Ich möchte einen Brownschen Exkursionsprozess simulieren (eine Brownsche Bewegung, die konditioniert ist, ist immer positiv, wenn 0<t<10<t<10 \lt t \lt 1 bis 000 bei t=1t=1t=1 ). Da ein Brownscher Exkursionsprozess eine Brownsche Brücke ist, die so konditioniert ist, dass sie immer positiv ist, hatte ich gehofft, die Bewegung einer Brownschen …

11 r gaussian-process brownian

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Verallgemeinerung der Brownschen Bewegung auf stabile Verteilungen

Die Brownsche Bewegung wird als Grenze der Summe der Gaußschen Inkremente konstruiert. Kann man stattdessen eine nicht-Gaußsche stabile Verteilung (z. B. die Cauchy-Verteilung) verwenden und trotzdem einen Prozess konstruieren? Würde sich der Skalierungsparameter eines solchen Prozesses gemäß der Formel ?αα\alphact=t1/αct=t1/αc_t = t^{1/\alpha}

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Simulation eines stochastischen Integrals

Ich versuche, Übung 3.9.10 auf S. 22 zu lösen . 66 von Ubbo F. Wiersemas "Brownian Motion Calculus" (John Wiley & Sons, 2008) , in dem das stochastische Integral simuliert werden soll ∫10B ( t ) d B ( t )∫01B.(t) dB.(t) \int_0^1 B(t)\ dB(t) indem zunächst eine Partition von …

7 r probability simulation stochastic-processes brownian

Als «brownian» getaggte Fragen