Als «stochastic» getaggte Fragen

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Numerische Methode zur Gleichungslösung, die mit stochastisch berechneten Funktionen arbeitet
Es gibt viele bekannte numerische Methoden zum Lösen von Gleichungen vom Typ z. B. Halbierungsmethode, Newtonsche Methode usw.f(x)=0,x∈Rn,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, In meiner Anwendung wird mit einer stochastischen Methode berechnet (das Ergebnis ist ein Durchschnitt).f(x)f(x)f(x) Gibt es numerische Gleichungslösungsmethoden, die mit dieser Situation gut umgehen? Links …

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Was ist so toll an derivatfreien Lösern für SDEs?
Ich versuche mich mit SDEs vertraut zu machen und habe einige Übersichtsartikel zu diesem Thema gelesen. Sie hinterlassen den Eindruck, dass viel Arbeit in lösungsfreie Löser gesteckt wurde. Nach meinem Verständnis bedeutet dies, dass für eine DDE wie dX=f(X)dt+g(X)dW,dX=f(X)dt+g(X)dW,\newcommand\diff{\mathop{}\!\mathrm{d}} \diff X = f(X)\diff t + g(X) \diff W, die Ableitungen …
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